Альтернативные методы теханализа

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Рабочие методы и правила технического анализа (в подробностях)

Методы и правила технического анализа — инструменты для работы, описание всех способов технического анализа с примерами — объемы, алгоритмы, циклы и другое.

Существуют разные методы анализа финансовых рынков, среди которых, технический ориентируется на статистическое движение цен и отслеживание текущих рыночных котировок.

Основы технического анализа

Технический анализ рынка — это метод прогнозирования будущего поведения ценных бумаг с использованием прошлых данных. Такие данные могут охватывать широкий диапазон переменных (от цен до объёмов), генерируемых в конкретной области рынка. Технический анализ может быть применим для анализа цен целого ряда биржевых активов. Полученные данные затем используются для прогнозирования будущего изменения котировок.

В чём отличие технического анализа от фундаментального? В то время как фундаментальный анализ сосредоточен на анализе макроэкономических показателей, технический анализ фокусируется прежде всего на анализе графика цен.

В последние годы технический анализ завоевал популярность не только из-за своей относительной простоты, но и благодаря универсальному подходу. Это означает, что он может применяться ко всем сегментам рынка и к разным временным интервалам. Кроме того, технический анализ — это метод анализа рынка, который не требует глубокого знания финансов. Чтобы понять, на чём основан технический анализ, необходимо рассмотреть три базовых принципа технического анализа.

Три золотых правила технического анализа

  1. Рынок учитывает всё;
  2. Цены движутся в тренде;
  3. Рынки цикличны.

Рынок учитывает всё

Технические аналитики не сосредотачиваются на макроэкономических и политических событиях, поскольку считают, что любые события, происходящие во всём мире, и так автоматически будут учитываться в цене.

Конечно, такие стихийно возникшие события, как природное бедствие или геополитическая напряжённость, могут повлиять на определённый рынок, но для технических аналитиков сами первопричины неинтересны как таковые. Важность имеет только то, как они отображаются в графике.

Цены движутся в тренде

Главный постулат технического анализа утверждает, что при отсутствии весомого раздражителя, цена с большой долей вероятности существ будет двигаться по течению тренда. Другими словами, технические аналитики считают, что цены всегда следуют тенденциям и для успешной торговли, трейдеры должны торговать в направлении тренда.

Рынки цикличны

Один из самых популярных методов технического анализа основан на представлении о том, что история всегда повторяется. Проще говоря, рынок цикличен, а потому сделав грамотный анализ прошлых ценовых колебаний, технический аналитик может прогнозировать будущие движения рынка.

Основные методы технического анализа

Условно методы технического анализа можно поделить на следующие:

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

  • Графический (классический) анализ. Для определения ценовых колебаний используется стандартный живой график цен.
  • Индикаторный (математический, алгоритмический) анализ. Изменение цен прогнозируется с помощью многочисленных технических индикаторов, действующих на основе различных математических функций.
  • Анализ объёмов. Движение цен на рынке определяется на основе изучения объёмов сделок, привязанных к конкретному периоду.
  • Свечной анализ. Прогнозирование ценовых колебаний выполняется исходя из движения японских свечей на графике.

Классический (графический метод технического анализа)

Данный метод анализа основан исключительно на представлении цены активов, которые складываются в паттерны (о них будет позже). В классическом варианте использование индикаторов не предусмотрено, однако, большинство трейдеров всё же прибегают к ним, чтобы подстраховаться и более точно предсказать момент разворота тренда.

Графический анализ базируется на одном из постулатов технического анализа, который гласит, что история повторяется.

Конечно же, ценовые паттерны никогда не повторяют друг друга в точности, но тот факт, что каждая модель имеет определённые правила формирования, не подлежит никакому сомнению. А это даёт возможность использовать их для получения торгового сигнала.

К преимуществам классического анализа можно отнести:

  • простые и чёткие условия формирования моделей;
  • одинаково высокая эффективность на разных временных интервалах;
  • независимость от противоречивых показаний индикаторов (позволяет увидеть торговый сигнал там, где индикаторы создают только «шум»).

Недостатки также присутствуют. В частности, это:

  • субъективность (хотя в целом паттерны формируются по универсальным правилам, трейдеры из-за своей субъективной оценки ситуации, могут совершенно по-разному трактовать увиденное не графике);
  • низкая частота появления сигналов (формирование паттернов может занять достаточно большое количество времени).

Алгоритмические (математические) методы технического анализа

Так называются методы технического анализа, предполагающие использование различных технических индикаторов. Что они собой представляют? Это определённые алгоритмы, разработанные трейдерами на основе тех или иных математических формул. Точкой отсчёта в них чаще всего служит усреднённый показатель рыночной цены актива за отдельный период времени.

Преимущества использования технических индикаторов:

  • динамика торговли (индикаторы — это гораздо более быстрый способ, чем паттерны и фундаментальный анализ);
  • индикаторы предоставляют много полезной информации (главное для трейдера — правильно её интерпретировать);
  • индикаторы обеспечивают ранний сигнал;
  • более точное определение точек входа и выхода.

Этот метод анализа очень популярен у современных трейдеров. Он позволяет сразу наглядно увидеть различные вероятности движения рынка, вместо того, чтобы самостоятельно высчитывать их с помощью паттернов.

Объёмы

В техническом анализе объёмом называется количество рыночных активов, которые торгуются на фондовой бирже в течение определённого периода времени. Объёмы очень важны, поскольку, по словам рыночных аналитиков, изменения в объёме всегда предшествуют изменениям в цене. Как показывает история, периодам повышения цен на биржевой актив, часто предшествует увеличение его объёма. Если же говорить об актуальности сигналов, то торговые сигналы в периоды большого объёма являются более достоверными, чем в периоды незначительного объёма.

Проще говоря, объём измеряет интенсивность ценового тренда. Чем выше объем, тем меньше вероятность изменения тенденции. Объёмы могут быть полезен для определения как бычьих, так и медвежьих тенденций. К примеру, если объем снижается в восходящем тренде, это может означать, что восходящий тренд подходит к концу, и вскоре может произойти разворот. Предвестником роста, наоборот, может быть резкое увеличение объёмов на фоне затянувшегося нисходящего тренда.

Свечной анализ

Свечной график цен возник в Японии ещё несколько сотен лет назад. Торговцы того времени впервые отследили взаимосвязь между ценой на рис и уровнем предложения/спроса на этот продукт. Они заметили, что эмоции торговцев сильно влияют на рынок и отобразили свои измерения в оригинальной диаграмме.

Свечи — это технический инструмент, который собирает данные за несколько временных рамок и отображает их в виде отдельных ценовых баров. Эта техника диаграмм стала очень популярной среди трейдеров, поскольку является более информативной, чем традиционные бары или простые линии, соединяющие точки с ценами закрытия. Свечи строят образцы, которые предсказывают направление цены после завершения предыдущих.

Свечной анализ обязателен для изучения каждым трейдером. Ведь даже сами по себе свечи — это отличный способ получить мгновенную информацию о рыночной психологии, а если сочетать свечной анализ с другими формами технического анализа, можно максимально улучшить свою производительность.

Индикаторы в техническом анализе

Индикаторы представляют собой статистический подход к техническому анализу, а не субъективный подход. Рассматривая денежный поток, тенденции, волатильность и динамику, они помогают трейдерам подтвердить качество диаграмм или сформировать собственные сигналы покупки или продажи.

Существует два основных типа индикаторов:

  • Ведущие индикаторы. Ведущие индикаторы предшествуют движению цен и пытаются предсказать будущее. Эти индикаторы наиболее полезны в периоды бокового движения цен, поскольку они могут помочь выявить прорывы и зарождение новых трендов.
  • Индикаторы отставания. Индикаторы отставания отслеживают движение цен и действуют как инструмент подтверждения. Эти индикаторы наиболее полезны во время трендовых периодов, когда их можно использовать для подтверждения того, что тренд все ещё находится в размещении или если он ослабляется и предшествует развороту.

В зависимости от того, как они построены, индикаторы можно разделить на три категории:

Осцилляторы. Осцилляторы являются наиболее распространённым типом технического индикатора, который действует в пределах конкретного ценового диапазона. Например, классический осциллятор выполнен в виде конверта с минимальным и максимальным значением. Движение цены ближе к минимальному значению говорит о перепроданности актива, а приближение к верхней позиции указывает на его перекупленность. Присутствие цены в той или иной зоне свидетельствует о силе тренда и указывает на момент его разворота. Кроме того, осцилляторы помогают определять силу или слабость трендов.

Трендовые индикаторы. Технические индикаторы этой категории созданы для наблюдения за тенденциями на ценовом графике. Они эффективно указывают на такие вещи, как:

  • направление тренда;
  • момент зарождения тренда (чтобы войти в рынок на максимально сильной позиции);
  • момент угасания (чтобы вовремя закрыть сделку).

Цены на многих рынках часто демонстрируют высокую волатильность, но трендовые индикаторы сглаживают ценовую активность и позволяют выявить доминирующую тенденцию рынка.

Канальные индикаторы. Индикаторы, основанные на каналах, также приносят очень много пользы трейдерам. Правила торговли по ним очень просты. После того как трейдер определит с помощью индикатора оптимальный ценовой канал, ему остаётся только ждать пробоя цены с той или другой стороны и открывать сделку в противоположном направлении.

Индикаторы могут быть чрезвычайно полезными для определения динамики трендов, волатильности и других аспектов рыночной торговли. Однако, важно помнить, что показатели индикаторов лучше всего сочетать с другими формами технического анализа, чтобы максимизировать шансы на успех.

Фигуры технического анализа

Модели диаграмм указывают на общую картину и помогают идентифицировать торговые сигналы или признаки будущих ценовых движений. Работа с моделями диаграмм является неотъемлемой частью технического анализа. Успешные трейдеры чаще всего объединяют эти методы с использованием технических индикаторов и другими формами технического анализа, чтобы получить максимально точные сигналы.

Самые распространённые фигуры технического анализа:

Модель «Голова и плечи»

Паттерн «Голова и плечи» — это, прежде всего, картина разворота. Этот узор формируется на основе 3 пиков, из которых средняя вершина находится выше, чем две соседних. В классическом варианте голова и плечи формируются после бычьего тренда и указывают на разворот цены и зарождение нового нисходящего тренда. Может использоваться и в перевёрнутом виде для поиска зарождающегося восходящего тренда.

Эта модель является классической и описана почти во всех книгах, посвящённых биржевой торговле. Поэтому начинающие трейдеры, как правило, пытаются найти шаблон Head And Shoulders на своих торговых графиках.

Проще говоря, если на графике образовался этот шаблон, то после его окончательного формирования основной тренд, как правило, частично или полностью отменяется.

Двойное дно/двойной пик

Двойной пик или двойное дно — легко распознаваемый шаблон, который считается одной из самых надёжных графических моделей. Это делает его фаворитом для многих трейдеров, опирающихся на технический анализ. Образец формируется после устойчивого тренда, когда цена достигает дважды одного и того же уровня без пробоя ценовой планки. Шаблон сигнализирует о начале разворота тренда на среднесрочный или долгосрочный период.

Тройной пик/тройное дно

Triple Tops и Triple Bottoms — это паттерны разворота, которые не так распространены, как первые два. Действуют аналогичным образом и могут стать мощным торговым сигналом, указывающим на разворот тренда. Шаблон формируется, когда цена достигает одного и того же уровня, но так и не пробивает ценовую линию.

Треугольники

Треугольники являются одной из самых популярных фигур, используемых в техническом анализе, поскольку они встречаются гораздо чаще по сравнению с другими образцами. Три наиболее распространённых типа треугольников — симметричные, восходящие и нисходящие треугольники. Эти диаграммы наиболее эффективны на недельных и месячных таймфреймах.

Прямоугольник

Прямоугольник — одна из самых известных и простых фигур технического анализа, которая является индикатором продолжения тренда. Благодаря правильному распознаванию прямоугольника, трейдер может успешно выйти на рынок. Прямоугольник любим начинающими трейдерами за простоту определения и очевидность признаков продолжения тренда. Чаще всего этот шаблон используется для определения точки выхода цен из периода бокового движения.

Подытожим: модели диаграмм являются важной частью технического анализа. Они опираются на известный постулат о цикличности рынков и полностью подтверждают его. Многие трейдеры, особенно профессиональные вообще опираются исключительно на них для определения потенциальных сделок. Совмещая же паттерны с другими формами технического анализа, можно сделать свою работу ещё более эффективной, поэтому от работы с индикаторами также лучше не отказываться.

Циклический анализ

Это форма анализа, которая использует различные сезонные факторы в качестве основы для определения тенденций и движения цен. Циклы же — это повторяющийся интервал времени, в течение которого выполняются различные регулярно повторяющиеся события. Большинство этапов технического анализа в определённой степени зависят от времени. Циклический анализ показывает, что временные циклы являются определяющим фактором на рынках быков и медведей.

Три основных свойства цикла — это:

  1. Амплитуда – измеряет высоту волны;
  2. Период – время между двумя спадами;
  3. Фаза – является мерой временного местоположения волнового спада.

Фазирование позволяет циклическому аналитику исследовать взаимосвязи между различными длинами цикла. Фаза также используется для определения даты последнего минимума цикла. Как только амплитуда, период и фаза цикла известны, цикл теоретически может быть использован для прогноза на будущее. То есть, предполагая, что цикл остаётся постоянным, его можно использовать для оценки будущих пиков и спадов. Это является основой циклического подхода в его простейшей форме.

Основные принципы циклического анализа

Существует шесть важнейших принципов циклов:

  1. Суммирование;
  2. Гармоничность;
  3. Синхронность;
  4. Пропорциональность;
  5. Вариативность;
  6. Номинантность.

Принцип суммирования имеет в виду, что все движения цены — это простая сумма всех активных циклов. Теория циклов утверждает, что ценовые модели (паттерны) формируются взаимодействием двух или более разных циклов. Принцип суммирования даёт точное представление о циклическом прогнозировании.

Принципы гармоничности и синхронности указывают на то, что соседние волны обычно связаны.

То есть гармоничность указывает на пропорциональность периодов, а синхронность — на повторяемость возникновения минимумов и максимумов.

Принцип пропорциональности описывает взаимосвязь между периодом цикла и амплитудой. Циклы с большей длиной должны иметь пропорционально более широкие амплитуды.

Принцип вариативности — это признание того факта, что все остальные циклические принципы, о которых уже упоминалось — суммирование, гармоничность, синхронность и пропорциональность — это трендовые направляющие, а не хаотично скачущие «зайцы».

Принцип номинантности основан на предположении, что, несмотря на различия, существующие на разных рынках и допускающие некоторые вариации в реализации циклических принципов, есть общий номинальный набор гармонически связанных циклов, которые затрагивают все рынки. Такая номинальная модель длины цикла может использоваться в качестве отправной точки при анализе любого рынка.

Основные мифы и заблуждения о техническом анализе

Значительная часть трейдеров, особенно «старой школы» осуждает технический анализ как поверхностное исследование диаграмм и шаблонов без изучения глубинных основ рынка. Это рождает некоторые неправильные представления о техническом анализе. Часто они подкрепляются неудачами трейдеров, которые неправильно или неумело использовали технические индикаторы и понесли потери. Так выглядит список основных мифов о техническом анализе.

  1. Технический анализ годен только для краткосрочной торговли. Этот распространённый миф на самом деле не имеет никакого подтверждения. Ведь факт остаётся фактом — что технический анализ существовал и практиковался ещё до того, как были изобретены компьютеры и цифровые диаграммы. Аналитики прошлых десятилетий чертили графики вручную, используя для расчётов специальные математические формулы, и успешно применяли их в торговле. Сегодня изменилось только то, что эту работу делают компьютеры, сразу выдавая наглядный результат в режиме реального времени.
  2. Только новички используют технический анализ. Ещё одно серьёзное заблуждение. Технический анализ — универсальный инструмент, который используют как отдельные трейдеры, так и крупные хедж-фонды и инвестиционные банки. Более того, глобальные инвестиционные фонды формируют специальные команды аналитиков, которые используют исключительно технический анализ для разработки высокоэффективных торговых стратегий.
  3. Технический анализ не отличается высокой результативностью. Абсолютная ерунда. Достаточно взглянуть на печатные труды самых успешных трейдеров рынка, у которых есть многолетний опыт в торговле, чтобы развенчать этот миф. В своих книгах и интервью они часто упоминают те или иные технические индикаторы, которые помогают или помогали им в торговле. Например, в книге «Мастера рынка: интервью с топ-трейдерами» Джека Д. Швагера можно отыскать ссылки на десятки трейдеров, получающих прибыль исключительно от технических индикаторов.
  4. Технические индикаторы одинаково хорошо применимы на всех рынках. Тоже распространённое заблуждение. Некоторые классы активов имеют особые требования. Акции, фьючерсы, опционы, товары и облигации торгуются по-разному. В разных случаях могут быть эффективными шаблоны, зависящие от времени (например, такие как высокая волатильность фьючерсов и опционов) либо более длительные циклические модели (как, например, в сырьевых товарах). Использовать одни и те же индикаторы для торговли разными классами активов будет ошибкой.
  5. Технический анализ обеспечивает очень высокую точность прогноза цен. Этот миф, наоборот, распространён среди начинающих трейдеров и утверждает о том, что использование тех или иных комбинаций индикаторов с «секретными» настройками, даст на 100% точный прогноз. Однако нужно понимать, что технический анализ может дать лишь примерный диапазон движения цены, а не точное число.

Резюме

Технический анализ основан на постулате, который гласит, что рынок вмещает всё. То есть, ключевым его принципом является предположение, что вся информация уже отражена в цене актива, а значит, и анализ этой цены — единственное, что имеет реальное значение.

Опираясь на эти предположения, трейдеры изучают ценовые модели и статистику, пытаясь оценить общие настроения рынка и определить направления цены.

Технический анализ — одна из старейших торговых концепций, которая сегодня становится всё более совершенной благодаря использованию быстрых и производительных компьютеров. Многие современные торговые системы крупных финансовых фондов и коммерческих фирм основаны именно на техническом анализе. Поэтому как профессионалы, так и новички могут использовать его в качестве отправной точки в своей торговле.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Марко Алвеш (Marco Alves): RaS – альтернативный метод построения графиков

Приверженцы технического анализа при приеме торговых решений полагаются на графики. Некоторые из них предпочитают графики с барами, другие – свечные, рэнко, линейные и прочие. Выбор широк. Вот еще один вариант для пополнения данного списка. Он является сочетанием барных и свечных графиков, что делает графики более наглядными и интуитивно понятными.

Существует много вариантов графического отображения зависимости цены от времени: от тех, что основаны исключительно на ценах закрытия (например, линейные графики, символы, площадные диаграммы, гистограммы и т. д.) до барных и свечных графиков, которые пользуются наибольшей популярностью.

В традиционном графике с барами (HLC) используются три величины – максимальная цена (H), минимальная цена (L) и цена закрытия (С). Это позволяет отображать развитие цены во времени – формирование High, Low и относительное положение цены закрытия в каждом баре. Раньше на барных графиках использовались стандартные черные бары, но сегодня большинство графических и торговых платформ позволяют окрашивать их в зависимости от определенных условий, как правило – от изменения цены закрытия или, в более сложном варианте, путем встраивания в бары индикаторов и их цветового кодирования (например, импульсная система Элдера).

В графиках с японскими свечами добавляется четвертый параметр – цена открытия (О). В сочетании с ценой закрытия (С), она образует «тело» свечи, которое соединяется с максимальной и минимальной ценами фитилями. Это один из наиболее продвинутых методов графического отображения эволюции цены. Относительное взаимное расположение цен О и С, а также цены закрытия предыдущей свечи, наряду с соотношением размеров фитилей, создает огромное разнообразие возможных конфигураций. В литературе описано более 40 фигур (разворотных и продолжения). Несмотря на то, что этот метод является эффективным индикатором настроений и инструментом для краткосрочного предсказания, его сложность зачастую превышает потребности и способности многих аналитиков.

Бары HLC намного проще и читаются легче (по сравнению со свечами, они меньше загромождают график). Но объем информации, которую они способны передавать, ограничен сильнее. В данной статье предлагается новый тип графиков. Он предназначен для тех, кто может обходиться без цены открытия (а следовательно, и без японских свечей), но хотел бы иметь большую наглядность и информативность, чем обеспечивает традиционный метод HLC.

Дуализм цены закрытия

Если посмотреть на классический бар HLC, легко заметить, что цена закрытия является регистрацией двух параметров: снижение относительно максимальной цены и повышение относительно минимальной (рисунок 1). Этот дуализм является отражением двух видов давления (покупка и продажа) в пределах диапазона H–L, а расстояния от цены закрытия до крайних точек бара служат мерой такого давления.

Рисунок 1. Двойная функция цены закрытия. Она показывает снижение от High и повышение от Low бара

Можно разработать новый дизайн HLC, который будет эффективно отражать эти виды давления, но нужно определиться с критерием того, какой элемент будет выделяться (например, разным цветом и толщиной). Хотя таким критерием может служить наибольшее расстояние от цены закрытия до крайней точки, подобный подход не принесет особых преимуществ относительно классических баров.

Другой, более интуитивно понятный, критерий дифференциации – это изменение цен закрытия. Если цена закрытия выше предыдущей, необходимо отметить это повышение, если ниже – следует подчеркнуть снижение. В более редком случае, когда цена закрытия не меняется, результат, который необходимо подчеркивать, отсутствует, и будет отображаться обычный бар (подробнее об этом позже).

На рисунке 2 показаны три возможных конструкции для данного набора параметров HLC.

Дифференциация цветом и толщиной в зависимости от результата создает символ, напоминающий цветную полосу, закрашиваемую валиком (отсюда и название RaS – roller and strip, т. е. «валик и полоса»). «Ручка» валика символизирует давление в противоположном направлении и обозначается нейтральным цветом. А толстая линия («валик») указывает на цену закрытия. Для представления положительного и отрицательного результатов я буду использовать зеленый и оранжевый цвета соответственно.

Рисунок 2. Три возможных конфигурации символа RaS

Вид символа определяется положением цены С относительно предыдущей цены закрытия: положительная полоса (зеленая), отрицательная полоса (оранжевая) или нейтральный бар (цена закрытия не изменилась, полосы нет).

Основное отличие полосы RaS от тела свечи состоит в том, что она подчеркивает соотношение цены закрытия и крайних точек, а не соотношение цен открытия и закрытия, как в японских свечах. Кроме того, каждая полоса RaS имеет только один фитиль («ручку»), в то время как тело свечи обычно имеет два (исключение составляют свечи открытия марубозу, которые по виду напоминают символ RaS.)

Интерпретация

Смысл графического анализа – понять, как быки и медведи толкают цену, то есть, кто контролирует ситуацию, а кто проигрывает. Читать графики RaS просто: если отображается положительная полоса, значит, давление покупок было достаточным, чтобы поднять цену от низа до более высокого уровня закрытия, чем прошлый, преодолевая давление на понижение.

Если сформировалась отрицательная полоса, то давление продаж со стороны медведей привело к снижению цены закрытия. В случае нейтрального бара, битва между быками и медведями (вне зависимости от мнимого победителя, который определяется по расстоянию цены закрытия от крайних точек) не привела к изменению цены закрытия, и главный вывод из этого – наличие неопределенности.

Естественно, следует учитывать соотношение длин полосы и ручки, и здесь на помощь приходит дифференциация, которую обеспечивает предлагаемый дизайн. Длинная ручка с короткой полосой указывает на относительно слабое давление, а длинная полоса с короткой ручкой – на сильное давление. Например, относительно короткая положительная полоса (допустим, длиной в треть ручки) после положительного тренда (последовательности повышающихся High и Low) может говорить об истощении и возможном начале разворота тренда . Некоторые фигуры для баров и свечей общие, поэтому вполне естественно, что они появляются и на графиках RaS. Вот несколько примеров:

  • Внутреннее движение: когда весь диапазон H–L может поместиться в предыдущий диапазон H–L;
  • Внешнее движение: диапазон H-L полностью охватывает предыдущий диапазон;
  • Гэп: когда отсутствует перекрытие между соседними символами (цена L выше предыдущей H или H ниже предыдущей L);
  • Островной разворот: гэп в одном направлении, после которого следует консолидация, включающая несколько символов («остров»), а затем – гэп в обратном направлении;
  • Двойная вершина и двойное дно;
  • Тройная вершина, тройное дно и фигура «голова и плечи».

Информацию о том, как интерпретировать эти фигуры, легко можно найти в литературе или в интернете, поэтому дублировать ее здесь я не буду. Другие фигуры, аналогичные тем, которые присутствуют на свечных графиках, могут иметь свое соответствие на графиках RaS (например, «молот» или «висельник»). Но для подтверждения таких формаций требуется проведение анализа частоты их появления и результатов (соотношение прибыльных и убыточных сделок, чистая прибыль/убыток и т. п.) на большом объеме данных, а это выходит за рамки данной статьи.

Нужно просто не искать на графиках RaS того, чего там нет, и сохранять простоту подхода. Если вы поймаете себя на том, что пытаетесь извлечь из данного метода очень подробную информацию, то лучше эти усилия направить на изучение графиков с японскими свечами. Повторюсь: предлагаемый метод построения графиков имеет своей целью упрощение анализа (по сравнению со свечами) и привносит важную информацию, которой не дают классические бары.

Как и любые другие виды графиков, RaS может выиграть от сочетания с индикаторами технического анализа , которые дополнят поведение цены и создадут более понятную картину. Выбор из десятков доступных индикаторов – дело личных предпочтений.

Сравнение трех методов

На рисунке 3 приведено сравнение (для одних и тех же данных) трех типов графиков, которые мы упоминали. Здесь видно, что RaS представляет собой интересную альтернативу классическим барам HLC и японским свечам. Одним из очевидных преимуществ графиков RaS над другими графиками является их наглядность. На каждом баре сразу же видно доминирующее давление, а также давление в противоположном направлении, представленное длиной ручки. По сравнению со свечами графики RaS более интуитивно понятны, так как здесь нужно обращать внимание только на тип и относительную силу доминирующего давления, не задумываясь о том, какая хрестоматийная фигура лучше всего подходит под реальную конфигурацию.

Рисунок 3. Сравнение графиков RaS с классическими барами и свечами

Для лучшей читабельности оси не показаны. Буквами А, В и С обозначены ситуации, в которых показания RaS расходятся с данными свечного графика

Обратите внимание на некоторые расхождения, которые могут возникать между свечами и символами RaS в одних и тех же точках (термины в кавычках используются при интерпретации свечных графиков):

А. Нейтральная/отрицательная «юла» противоречит положительной полосе RaS.

В. Свеча «юла» с последующей бычьей «свечой открытия марубозу» соответствует нейтральной полосе RaS с последующей слабо отрицательной полосой RaS.

С. Свеча, представляющая собой почти доджи, соответствует положительной полосе RaS, предшествующей сильному импульсному движению вверх.

RaS и электронные таблицы

Даже если этому типу графиков суждено вызвать интерес у аналитиков, пройдет время, пока программисты реализуют его в существующих платформах. Как же тем временем использовать этот метод, пользуясь доступными средствами? Используя для построения электронные таблицы, можно, на основании графиков свечного типа, преобразовывать тела в полосы RaS, изменяя значение цены открытия так, чтобы она соответствовала H, L или C.

Взяв за основу таблицу, содержащую колонки для даты и цен открытия, High, Low и закрытия, можно добавить в нее колонку под названием «Измененная цена открытия» (MdfO), значения ячеек в которой будут определяться по формуле:

=IF(Close Previous Close; Low; Close))

Затем нужно создать график свечного типа, используя в качестве исходных данных MdfO, High, Low и цену закрытия и задать, чтобы маркер («валик») отражал цену закрытия.

Нейтральность и незначительные изменения

Частота появления неизменных цен закрытия (что отображается нейтральными барами) порождает вопрос о необходимости задать точность, с которой будет определяться, что цена закрытия не изменилась по отношению к предыдущей. Следует ли любое изменение, каким бы малым оно ни было, считать заслуживающим выделения соответствующим цветом? Или полосу следует считать нейтральной, если такое изменение является незначительным на фоне диапазона H–L?

Следует помнить, будь то большое или малое изменение цены закрытия, что положительное и отрицательное давление, как было описано в первом разделе, всегда присутствует, и решение выделить одно из них не подразумевает отрицания другого. В случае крайне малых изменений, это, как минимум, позволит наглядно видеть, закрылась ли цена выше или ниже.

Однако те, кто предпочтут сопоставить очень малым изменениям нейтральный цвет, смогут задать пороговое значение (в процентах от величины диапазона H–L) для окрашивания полосы в соответствующий цвет. Это может быть одной из пользовательских настроек, наряду с цветом полосы, ручки и толщиной валика.

Изящный RaS: альтернативный дизайн

Тем аналитикам, которые предпочтут сохранить чистый вид классических графиков с барами или захотят иметь возможность вместить больше данных на заданной области графика, больше подойдет изящный дизайн RaS, показанный на рисунке 4. «Валик» здесь заменен небольшой точкой, а «полоса» представляет собой окрашенную часть линии H–L.

Рисунок 4. Более изящный вариант

Будьте в курсе всех важных событий United Traders — подписывайтесь на наш телеграм-канал

Методы Технического Анализа — Фигуры, Индикаторы и Теории

Технический анализ пользуется большой популярностью в среде трейдеров именно по причине своей многогранности. Если у кого-то не получается работать с графическими паттернами, такие трейдеры могут обратиться к индикаторам.

Технический анализ очень многогранен. На сегодняшний день существуют разные аналитические методы технического анализа, с помощью которых можно прогнозировать котировки. И все они относятся именно к работе с графиком и различными математическими, а также вероятностными факторами.

Большой популярностью среди инвесторов пользуются и всевозможные теории, наподобие Волновой теории Эллиота. Есть и вообще фантастические методы, вроде изучения лунных фаз, астрологии и так далее.

Методы технического анализа рынка

Условно, технический анализ можно поделить на две части – графический и алгоритмический.

Помимо этих двух огромных пластов, можно отметить также различные теории, математические методы и многое другое.

Видео о методах технического анализа

Посмотрите разговор с экспертом о методах технического анализа и нюансах о которых не пишут в книгах по торговле:

Графические методы технического анализа

Методы технического анализа на рынке Форекс включают в себя графический анализ, и как уже следует из названия, работает исключительно с представлением цены активов на графике. Здесь не используются никакие индикаторы (хотя их применение не исключено в различных ситуациях).

Основа графического анализа – паттерны. Существует огромное количество моделей, которые могут предсказывать как разворот, так и продолжение тенденции. Все графические фигуры делятся на трендовые и контртрендовые.

Методы технического анализа

Как уже можно догадаться по названию, первые указывают на то, что текущая тенденция на рынке будет продолжаться. Появление вторых говорит о том, что текущий тренд подошел к концу и следует искать разворотные сигналы.

  • На чем базируется графический анализ? На одном из постулатов технического анализа о том, что история повторяется. То есть если на графике появляется определенный паттерн, то он уже имел место в прошлом. Конечно же, модели никогда в точности не повторяют друг друга. Но определить и классифицировать их можно по их контурам.

Каждая модель имеет определенные правила формирования. Трейдер может отслеживать ее появление еще на ранних стадиях и затем ждать завершения формирования для получения сигнала. Если паттерн соответствует всем правилам – он жизнеспособен и с ним можно работать.

Преимущества и недостатки графического анализа

К плюсам графического анализа можно отнести:

  • четкие правила формирования моделей;
  • возможность работы практически на любых временных масштабах;
  • отсутствие необходимости обращения к индикаторам (для тех, кто считает, что торговые алгоритмы не несут никакой пользы).

Что касается недостатков, они также присутствуют. В частности, к ним относятся:

  • субъективность. Графический анализ субъективен по своей природе, так как его проводит человек. Два трейдера на одном и том же графике могут видеть совершенно разную картину. Один из них может видеть паттерн там, где другой его не видит. Кто из них прав – рассудит рынок;
  • временные затраты. На формирование паттерна может уйти достаточно много времени. В итоге, гарантии того, что сформируется именно ожидаемая вами модель, нет. В результате, трейдер может потрать время впустую.

Методы алгоритмического анализа

Методы технического анализа прогнозирования работает с так называемыми техническими индикаторами. Что они собой представляют? Это определенные алгоритмы, разработанные трейдерами, в основе которых лежат формулы. Чаще всего применяются усредненные показатели цен на рынке за определенный период.

Метод технического анализа

Алгоритмический анализ очень популярен в среде современных трейдеров. Почему так происходит? Все дело в том, что сегодня индикаторы рассчитываются компьютером в автоматическом режиме и представлены в виде скриптов. Следовательно, трейдеру не придется самостоятельно высчитывать, к примеру, среднее значение цены за 14 и более периодов. Все это за него сделает машина.

В результате, работая с индикаторами, инвесторы опираются на итоговые значения, которые выражаются в виде кривой на графике цены или в отдельном окне (в зависимости от типа индикатора).

Индикаторы бывают трех видов – трендовые, осцилляторные и объемные. Первые следят за текущей тенденцией, вторые указывают на возможность разворота (в периоды диапазонных рынков). Последние указывают на объемы торгов. Для тех, кто работают с фондовыми рынками, последние являются наиболее интересными.

Преимущества и недостатки индикаторов

Методы технического анализа финансового рынка

Алгоритмы технического анализа обладают следующими преимуществами:

  • наглядность. Все без исключения индикаторы представлены на графике в виде баров или кривых. Трейдеру значительно проще понять, какие именно сигналы они дают;
  • относительная простота. Как мы уже указывали выше, все индикаторы обладают относительной простотой для современных трейдеров, так как уже представлены в виде скриптов. Все что нужно инвестору – изучить сигналы, которые они дают и искать их на графике;
  • большой ассортимент. На рынке представлено огромное количество как классических, так и современных индикаторов. Любой трейдер может выбрать что-то, что придется ему действительно по вкусу.

К недостаткам индикаторов можно отнести:

  • субъективность. Как и в графическом анализе, в работе с алгоритмами присутствует субъективность. Трейдеры могут по-разному трактовать получаемые сигналы;
  • необходимость определения состояния рынка. Одним из важных недостатков индикаторов технического анализа является то, что трейдеру необходимо четко понимать, в каком состоянии пребывает рынок. Если это тренд, применяются трендовые индикаторы. Если на рынке есть определенный диапазон, трендовые индикаторы оказываются бессильны и в игру вступают осцилляторы. Последние, в свою очередь, практически бесполезны на трендовых рынках.

Математический метод анализа

Одним из наиболее популярных видов математического анализа рынка является поиск последовательностей Фибоначчи. Конечно же, известный итальянский математик, живший почти тысячелетие назад, придумал свои законы не для торговли на финансовых рынках. Но его закономерность успешно применяется многими трейдерами в работе.

Инструменты Фибоначчи представлены в большинстве торговых терминалов. Для работы с ними, необходимо их установить вручную на график. К примеру, самая знаменитая сетка растягивается от определенных уровней (кстати, есть масса подходов к такой растяжке).

Уровни Фибоначчи позволяют определять тренды и коррекции. Это их основное преимущество. Однако, есть в работе с ними и существенный недостаток. Золотого правила по установке сетки на график нет. К тому же, нет и безошибочной стратегии по ее применению.

Теории технического анализа

Методы технического анализа рынка

Существует множество теорий технического анализа, которые находят свое практическое применение в среде трейдеров, например теория Вульфа. Одной из наиболее популярных является теория Волн Эллиота. Она представляет собой суждение о том, что все ценовые колебания на графике представлены в виде волновой структуры, состоящей из трендовой и коррекционной фазы.

Эта методика, как мы уже подчеркивали выше, взята на вооружение многими инвесторами. Тем не менее, она регулярно подвергается критике, так как до сих пор не доказано, действительно ли она столь полезна в торговле или лишь запутывает трейдера в процессе анализа. К тому же, ее основатель Ральф Эллиот так ничего и не добился на финансовых рынках и умер в нищете. Этот тезис активно подхватывают противники такого метода.

Как видно из всего вышесказанного, сущность и методы технического анализа финансовых рынков разнообразны. Все они дают инвестору возможность работать с широким инструментарием. Каждый может выбрать именно то, что у него лучше получается или что ему ближе по духу и углублять свои знания, а также разрабатывать всевозможные стратегии.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий