Бесплатная книга о трендах и паттернах. Все подробно и на примерах

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Лучшие 54 свечных модели и паттернов на примерах

Как показала история на рынках, комбинации японских свечей позволяют предсказывать дальнейшие движения на всех существующих финансовых рынках. Это направление существует уже более 100 лет в Японии. За это время было создано множество свечных паттернов. В этой статье мы рассмотрим самые известные и рабочие, а также приведем примеры на реальных торгах.

Прочитать базовые основы про японские свечи можно в специальной статье:

1. Стратегии на основе японских свечей

Японские свечи действительно уникальный инструмент на всех видах финансовых рынках. Они позволяют компактно просматривать историю торгов и при этом дают возможности построить стратегии торговли только лишь на свечных моделях.

Приверженцы технического анализа, долго анализируя графики, пришли к выводу, что есть часто встречающиеся модели, так называемые » свечные паттерны «, которые являются предвестниками смены развивающейся тенденции или же наоборот сигналом к ее дальнейшему развитию.

Однако строить стратегию исключительно на свечных паттернах было бы наивной ошибкой. По статистике лишь в половине случаев они указывают верное направление. Согласитесь, что такой низкий показатель эффективности схож с подбрасыванием монеты. Но все же есть кое-какое преимущество в отличии от подбрасывания монеты.

За счет того, что тейк профит значительно больше стоп лосса, то мы можем сказать, что все же свечные паттерны скорее работают, чем нет.

Чтобы получать максимальный результат от торговли с использованием графического анализа японских свечей, лучше всего использовать эти сигналы в совокупности с другими индикаторами и признаками. Например

2. Популярные свечные паттерны — 3 категории

Все рассмотрение ниже свечные модели придуманы создателем. Это теоретическая часть, которую мы приводим без изменений. Далее дадим описание каждому и рассмотрим главные модели на примерах реальных торгов.

Свечные модели принято подразделять на три категории:

  1. Продолжение тренда (9 моделей)
  2. Бычий разворот (19 моделей)
  3. Медвежий разворот (26 моделей)

2.1. Свечные модели продолжения тренда

  1. Три белых солдата
  2. Метод трех снижений
  3. Метод трех восхождений
  4. Три вороны
  5. Медвежий гэп «Тазуки»
  6. Бычий гэп «Тазуки»
  7. Три крыла Бозу
  8. Три одновременных крыла
  9. Бычий гэп край к краю белых линий

Вот как выглядят свечной паттерн продолжения тренда в теории

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

2.2. Свечные модели бычьего разворота

  1. Падающая звезда
  2. Медвежий квест
  3. Медвежье Харами
  4. Медвежья поглощение
  5. Южный вечерний крест
  6. Трехлинейная звезда в задумчивости
  7. Доджи в позиции звездный разворот
  8. Звездный разворот
  9. Бычьи щипцы
  10. Медвежье окно
  11. Трех свечная вечерняя звезда
  12. Медвежья линия встречи
  13. Медвежий трех-линейный прорыв линии сопротивления
  14. Висельник
  15. Покинутый ребенок
  16. Темная накрывающая туча
  17. Сильный верх, крепость
  18. 8-10 новых вершин
  19. Медвежья игра, заканчивающаяся разрывом

Вот как выглядят паттерны бычьего разворота в теории

Паттерны разворота бычьего тренда

2.3. Свечные модели медвежьего разворота

  1. Перевернутый молот
  2. Бычья Харами
  3. Бычье поглощение
  4. Молот
  5. Короткие свечи в звездной позиции
  6. Утренняя звезда в трех-свечной позиции
  7. Коротка свеча в Харами позиции
  8. Доджи в звездной позиции
  9. Проникающая линия
  10. Додж в харами позиции
  11. Двойной толчок
  12. Щипцы
  13. Трехзвездный низ
  14. Поглощение в сочетании с молотом
  15. Проникающая линия в щипцах
  16. Покинутый ребенок
  17. Сильное дно, крепость
  18. Быстрый прорыв и три новых низа
  19. Бычий крест Харами
  20. Бычья линия встречи
  21. Тройной гэп на черных свечах
  22. 8-10 новых низов
  23. Бычье окно
  24. Бычий трех-линейный прорыв поддержки
  25. Бычья игра заканчивающаяся разрывом (гэпом)
  26. Перевернутый молот, крепость, додж и бычье поглощение

Вот как выглядят паттерны медвежьего разворота в теории

3. Примеры и описание свечных моделей в реальных торгах

Конечно, не все рассмотренные выше модели обладают одинаковой «силой» сигнала. Какие-то являются более сильными, какие-то более слабыми и редкими.

Рассмотрим самые сильные комбинации по опыту профессиональных трейдеров.

3.1. Описание и примеры паттерна «Молот»

3.2. Описание и примеры паттерна «Падающая звезда»

3.3. Описание и примеры паттерна «Поглощение»

Чем шире будет свеча, тем сильнее сигнал. Иногда такие дни называют «широкодиапазонными». На мой взгляд, этот вид паттерна относится к одним из самых надежных видов торговых сигналов.

4. Советы при использовании свечных паттернов

На последок дадим напутствие и дельные советы при торговле свечными паттернами:

1 Свечные паттерны имеют больший вес при использовании больших таймфреймы (четырехчасовые, дневные, недельные), так они дают гораздо более надежные сигналы.

2 Паттерны являются не окончательным сигналом к открытию или закрытию позиции. Существует множество ложных сигналов. Например, в моменте когда на рынке существует устойчивый длительный тренд, то он не закончится моментально и открывать позиции против его основного направления будет дорогой ошибкой.

3 На Форексе свечные паттерны работают значительно хуже, чем на фондовых рынках.

Возможно, это связано с тем, что Форекс торгуется круглосуточно и на нем отсутствуют гэпы. Также это связано с тем, что все комбинации изначально разрабатывались для торговли ценными бумагами.

4 В момент, когда японская свеча еще не сформировалась, может возникать множество ложных сигналов. Поэтому стоит дождаться окончания формирования свечи, чтобы делать какие-то выводы и действия.

Графические паттерны для торговли

Графические паттерны – классический подход к анализу финансовых рынков. Он широко использовался в 20 веке, и продолжает использоваться до сих благодаря визуальной простоте графических паттернов. Но разумно ли использовать сегодня то, что работало раньше?

  • рейтинг надежности графических паттернов;
  • преимущества и недостатки графических паттернов;
  • как повысить надежность графических паттернов с помощью современного кластерного анализа.

Начни пользоваться ATAS абсолютно бесплатно! Первые две недели использования платформы дают доступ к полному функционалу с ограничением истории в 7 дней.

“Фундаментальные основы всегда казались хорошими, но технические данные сигнализировали о смене тренда как раз тогда, когда я собирался спустить курок” Томас Булковски.

“Как определить графический паттерн разворота для достижения успеха?” – думал Томас. В 36 лет он лишился работы по найму и стал изучать трейдинг. Этот резкий разворот в жизни принес ему успех, и он стал одним из авторитетных авторов практически ценных книг для трейдеров.

В 2005 году вышло второе издание его полной энциклопедии графических моделей со статистическими данными. Во втором издании Булковски смог использовать данные медвежьего рынка, начавшегося в 2000 году. Автор проделал грандиозную работу, общее количество рассмотренных моделей составило 38500 штук! Он тестировал модели на графиках 500 американских компаний с 1991 по середину 1996 года и на графиках других 500 компаний с 1999 по 2004 год.

Булковски называет графические паттерны следами умных денег и делит их на:

  • модели бычьего рынка;
  • модели медвежьего рынка;
  • событийные модели – изменения цены, возникающие после выхода финансового отчёта, смены владельца, поглощения другой компании.

Рассмотрим общий рейтинг, без деления на бычий и медвежий рынки, так как определение периодов явно выраженного бычьего или медвежьего движения – довольно субъективный и условный процесс.

Кстати. Графические паттерны симметричны , то есть всегда есть перевернутый аналог. На медвежьем и бычьем рынках одни и те же фигуры могут иметь разный процент отказов и потенциал движения. Для экономии времени рассмотрим только вершины. Помните, что перевернутые паттерны столь же значимы.

Вершина “ голова и плечи ” – паттерн разворота

Ищите на графике три пика. Средний пик должен быть выше двух других. Линия шеи соединяет пики. Она может быть наклонена вверх или вниз. Плечи могут быть разной высоты и не симметричны.

Булковски объясняет появление этой фигуры действиями “умных денег” и запаздывающих обычных трейдеров. На основе фундаментального анализа “умные деньги” покупают актив в начале формирования левого плеча. Их действия вызывают рост цены и привлекают рядовых инвесторов. На первом пике “умные деньги” частично закрывают позицию, потому что получили прибыль. Цена опускается и снова привлекает тех инвесторов, которые или не успели купить, или ждали коррекции, чтобы “купить, когда откат закончится”. Третье плечо формируется, чтобы сыграть против тех продавцов, которые были достаточно проницательны, чтобы распознать медвежий разворот, но имели неосторожность поставить слишком близкий стоп-лосс.

Максимальный объем, как правило, бывает в голове и левом плече. В рейтинге Булковски “голова и плечи” занимает 1 место на бычьем и 6 место на медвежьем рынке.

Пример паттерна. Перед нами дневной график фьючерса на нефть Brent. Цифрами 1, 2, 3 выделены левое плечо, голова и правое плечо. Потенциал движения больше или равен расстоянию от головы до уровня шеи.

На графике выделена еще одна фигура – падающий клин.

Графический паттерн “ падающий клин ”

Падающий клин может быть как фигурой разворота, так и фигурой продолжения в зависимости от направления прорыва. По этой фигуре достаточно много отказов, в рейтинге Булковски она занимает 18 место на бычьем рынке и 21 на медвежьем. Две трендовые линии проводятся по верхним и нижним теням свечей. При построении паттерна желательно иметь как минимум 5 точек пересечения с каждой стороны. Потенциал движения равен высоте широкой части клина

На картинке показан падающий клин из книги Томаса. Какое действие скрывается в этом паттерне продолжения тренда?

  • С одной стороны, мнимым движением вниз коварный рынок вовлекает трейдеров в опасные короткие позиции
  • С другой стороны, серия понижающихся лоу срывает стоп-лоссы покупателей перед приближающимся прорывом вверх.

Графический паттерн “ Трубовидное дно “

Краткосрочная разворотная фигура. Лучшие результаты показывает на недельных графиках, на дневных графиках уровень отказов составляет около 18%. В рейтинге Булковски занимает второе место на бычьем рынке и 3 место на медвежьем рынке. Классическая фигура состоит из 2 свечей и выглядит следующим образом.

Пример паттерна. 9 апреля 2020 года США приняли санкции против ряда российский компаний, фондовый рынок резко упал. В те дни паттерн трубовидное дно можно найти на графиках почти всех ликвидных акций, так как после негативного влияния новостей рынок быстро восстановился.

Перед нами дневной график фьючерса на акции Газпрома GZ

Графические паттерны отмечены цифрами

  • 5 – трубовидное дно.
  • 1,2,3 – вершина голова и плечи,
  • 4 – расширяющийся клин

Графический паттерн “ расширяющийся клин ”

Графический паттерн “расширяющийся клин” (на графике выше) может быть как фигурой разворота, так и фигурой продолжения в зависимости от направления прорыва. Фигура формой напоминает рупор, может быть наклонена вверх или вниз. В рейтинге на 6 и 10 местах на бычьем и медвежьем рынках соответственно. Соединяем трендовыми линиями нижние и верхние тени свечей. При построении паттерна желательно увидеть как минимум 5 касаний с каждой стороны. Частичный рост или падение и отказ соприкоснуться с противоположной линией предупреждают о смене тренда.

Графический паттерн “ Ромбовидная вершина ”

Ромбовидная вершина м ожет быть как фигурой разворота, так и фигурой продолжения в зависимости от направления прорыва. В рейтинге надежности паттернов занимает 7 и 10 места на бычьем и медвежьем рынках соответственно. Вершина “голова и плечи” – один из частных случаев ромбовидной вершины. Линии поддержки и сопротивления строятся по крайним нижним и верхним точкам. Потенциал движения измеряется по самой широкой части.

Графический паттерн “ Флаги ”

Флаги – паттерн продолжения. Надежные флаги появляются во время быстрых и крутых трендов. Флаги ограничивают параллельные линии тренда. Идеальные флаги длятся несколько недель и затормаживают ценовое движение. Булковски делит флаги на несколько видов.

Пример паттерна “флаг”. Рассмотрим паттерн на дневном графике фьючерса на золото GD.

В этом случае имеет место быть паттерн “флаг” как модель продолжения медвежьего тренда. Снижение цены началось в середине апреля, и на уровне поддержки февральского диапазона сформировался паттерн “флаг”. Он увлек в лонги покупателей, которые рассчитывали на рост от поддержки, но были ошиблись. Эта неудача покупателей добавила медвежий потенциал нисходящему тренду, который продлился до середины августа.

Графический паттерн “ Двойная вершина ”

Двойная вершина – фигура краткосрочного разворота. Булковски выделяет 4 типа двойных вершин в зависимости от внешнего вида пиков и их симметричности. Пример двойной вершины на дневном графике фьючерса на индекс РТС RI. Под цифрой один еще один нисходящий клин.

Графические паттерны или современные торгово-аналитические системы?

Перед нами симметричный треугольник на графике фьючерса на индекс РТС RIZ9, пробитый вверх в 17:30. Симметричный треугольник – фигура продолжения. Давайте сравним торговые возможности с разным набором инструментов

Слева график типа Дельта , индикаторы Dynamic levels , Volume . Этот тип графика означает, что новая свеча на графике строится в момент изменения дельты на 500 контрактов и не зависит от времени. Количество 500 настраиваемое, то есть для разных инструментов выбираются более подходящие значения. Цифрами 1, 2, 3 указаны возможные точки входа в длинную позицию до пробития треугольника. Эти точки входа подтверждены бычьими свечными поглощениями и находятся на уровне максимального объема. Бычьи поглощения выделены черными прямоугольниками, в них зеленые свечи полностью перекрывают тела красных свечей, подтверждая намерения покупателей. В точке 1 стоп-лосс можно разместить на предыдущий уровень максимального объема. В точке 2 стоп-лосс можно разместить за нижней границей треугольника или за предыдущим минимумом в точке 1. В точке 3 стоп-лосс можно разместить на предыдущем уровне максимального объема.

Справа стандартный свечной 30 минутный график, индикаторы Dynamic levels , Volume . Работая с этим графиком, мы находим лишь одну точку входа на пробитие треугольника. Возможная точка входа выделена уровнем. Стоп-лосс можно разместить сразу же за предыдущим минимумом или за нижней границей треугольника, что повышает риск.

Рассмотрим пример графической фигуры – трубовидное дно на графике S&P mini ESH9

С левой стороны 15 минутный свечной график. Цифрами 1 выделена фигура трубовидное вершина и 2 выделена фигура трубовидное дно. Потенциал движения примерно равен высоте этих баров.

С правой стороны кластерный график Bid*Ask Volume Profile , который показывает поток ордеров и объем продаж на каждом уровне цены в режиме реального времени.

  • индикатор Cluster statistic показывает данные о дельте, объеме и процентном соотношении дельты в объеме. Информацию в этом индикаторе можно настроить, отображается он только в кластерном режиме.
  • индикатор Daily HighLow показывает динамическое перемещение максимума и минимума дня. Эти уровни важны, так как около них цена останавливается, разворачивается или пробивает этот уровень.

На кластерном графике мы видим следующие признаки возможной смены тренда:

  • На уровне максимума дня цифрой 3 выделено иссякание объема покупок в хае свечи
  • Отрицательная дельта бара под цифрой 3, появившаяся на максимуме дня
  • снижение уровня максимального объема в баре, выделенном цифрой 3 по сравнению с предыдущим баром.

На следующих барах мы видимо последовательное снижение уровня максимального объема каждого бара, начало этого движения выделено стрелкой. В 16:00 покупатели пытаются удержать цену и даже подтолкнуть ее вверх, появляется положительная дельта, но объем меньше, чем в предыдущих барах. Попытка отскока не находит продолжения. Пик агрессивных продаж приходится на 16:45. Мы видим самый большой объем и ярко выраженную отрицательную дельту. Однако, на следующих барах, выделенных цифрой 4, появляются покупатели. Агрессивное поведение продавцов не нашло продолжения. И перед нами снова признаки краткосрочной смены тренда – положительная дельта на минимуме дня, повышение уровня максимального объема в баре, иссякание продаж в лое свечи.

Преимущества и недостатки графических паттернов

  • Нет необходимости в современном программном обеспечении
  • Можно примерно рассчитать take profit и stop loss уровни, измерив фигуру
  • Субъективизм. Некоторые паттерны противоречивы даже для взгляда опытных трейдеров
  • На маленьких таймфреймах фигуры чаще терпят неудачу. Потенциал движения выше на дневных графиках.

Резюме

Графические паттерны существуют давно и имеют своих последователей, подтверждающих своей карьерой эффективность следования графическим паттернам. Одним из таких авторитетных последователей является Peter Brandt, автор бестселлера “Дневник профессионального трейдера на товарной бирже”. Его твиттер насчитывает четверть миллиона подписчиков, а его любимый паттерн – “голова и плечи”, с которого мы и начали эту статью.

Ниже – обложка упомянутого аккаунта. Она красноречиво говорит, на что Питер обращает внимание в своей торговле:

Нам не известно, использует ли Питер кластерный анализ. Но вы можете сделать это легко. Попробуйте ATAS бесплатно для увеличения шансов от торговли по графическим паттернам, как это показано на простом примере выше.

Возможно в 2058 году кто-нибудь столь же известный как Томас Булковски напишет: “технический анализ всегда работал отлично, но кластерный позволяет увидеть, что происходит в моменте”

Паттерны

Графические паттерны представляют собой повторяющиеся фигуры, которые цена выписывает на графике. В результате наблюдений трейдеров, а также автоматического анализа с использованием современных вычислительных мощностей были обнаружены четко прослеживаемые закономерности. Так были найдены характерные фигуры, свидетельствующие о зарождении, продолжении или окончании тренда.

Теоретическое обоснование

Сторонники технического анализа утверждают, что находящейся на графике информации достаточно для построения действенных прогнозов на будущее. Дело в том, что график наглядно показывает раз от раза повторяющиеся ситуации, на которые рынок реагирует приблизительно одинаковым образом. Например, замедление интенсивного роста цен сигнализирует о том, что «быки» уже начали выдыхаться и на рынок готовятся выходить «медведи», зарабатывающие на снижении курса. Рынок учитывает все — и это отображается на графике в виде характерных визуальных конструкций.

Краткий обзор паттернов

Существует большое количество разновидностей паттернов, все они делятся на две категории — фигуры разворота тренда и продолжения тенденции. Все паттерны имеют характерные особенности. Обычно цена находится в пределах определенной фигуры (флаг, вымпел, клин, треугольник), а торговый сигнал поступает в момент пробития границ снизу или сверху. Итак, рассмотрим наиболее популярные паттерны технического анализа.

  • «Флаг» — период коррекции цены после резкого рывка (флагштока), падения или роста цен. Обычно сигнализирует о продолжении основного тренда.
  • «Вымпел» — разновидность флага, отличающаяся формой в виде треугольника.
  • «Двойная/Тройная вершина» — цена находится во флэте (горизонтальное движение) и два/три раза подходит к одному уровню поддержки и сопротивления.
  • «Голова и плечи» — вариант «тройной вершины», когда серединный максимум цены (голова) приблизительно в полтора–два раза больше, чем окружающие пики (плечи).
  • «Треугольник» — диапазон колебаний цены уменьшается с каждым локальным максимумом и минимумом. Завершенная фигура обычно предшествует продолжению основного тренда.

Все рассмотренные фигуры появляются как на восходящих, так и нисходящих трендах. Во втором случае они зеркально отражаются: двойное/тройное дно, перевернутая «голова и плечи» и т.д.

Распознавание паттернов на графике

Чтобы распознать фигуру, изображенную на графике, применяются методы визуального анализа. К примеру, на снимке ниже изображен характерный пример «флага» (фиолетовые линии), пробой нижней границы которого служит сигналом к началу нисходящего тренда.

В большинстве случаев в одном фрагменте графика можно одновременно распознать несколько характерных фигур. Так, на приведенном ниже снимке терминала отчетливо видна фигура «Голова и плечи», для наглядности она отмечена желтыми линиями, и флаг.

Выше приведены примеры флагов и треугольника, а на снимке ниже — характерный вымпел. Также там представлено «двойное дно», это та же «двойная вершина», только возникающая при развороте нисходящего тренда.

Для удобства проведения технического анализа используются инструменты для рисования — линии, лучи и другие фигуры. С их помощью можно наглядно фиксировать на графике распознанные паттерны.

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий