CMMA — cглаженные скользящие средние

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Скользящие средние. Тест EMA (14, close), EMA (28, close), EMA (63, close) на исторических данных Сбера

Привет, смартлабовцы! Во-первых, хочу поздравить всех с Праздником Весны и Труда. А, во-вторых, узнать: как Вы думаете, работают ли технические индикаторы и технический анализ в целом? Или, может быть, тут все являются сторонниками Питера Линча и Уорренна Баффета, которые дают довольно резкие оценки этому анализу?

Задал я такие вопросы неслучайно. В мире до сих пор идет противостояние евангелистов поиска недооцененных компаний и гуру оценки графиков. Кто-то совмещает все виды анализа. Но выбрать однозначно самый лучший, наверное, не получится никогда. В этой небольшой статье я решил проверить на исторических данных акций «Сбербанка» эффективность использования самого популярного трендового технического индикатора «скользящее среднее (MA)», а точнее его интерпретации «экспоненциальное скользящее среднее (EMA)».

Напомню, что MA — это технический индикатор, в основе которого лежит скользящее среднее. Значения этой функции в каждой точке определения представляют собой среднее значений исходной функции за выбранный временной период. Усреднение помогает понять общий тренд. Существует несколько видов скользящего среднего: «простое (SMA)», «экспоненциальное (EMA)», «взвешенное (WMA)» и их различные модификации.

SMA — простое скользящее среднее. Вычисляется по следующей формуле:

Где SMAt — значение простого скользящего среднего в период времени t, n — интервал сглаживания, Pt-i – значение случайной величины на момент t-i. Для лучшего понимания этой формулы давайте посмотрим на таблицу ниже:

По таблице видно, что вычислено SMA для интервалов сглаживания 5 и 8. Например, при периоде 5 сначала по формуле вычислили сумму значений ценовой функции (7 + 8 + 2 + 4 + 3 = 24), а затем разделили итог на период сглаживания (т.е. 24/5 = 4,8). Аналогично нашли и значение SMA для интервала 8. Стоит заметить, что чем больше период сглаживания, тем более плавным выглядит график любого скользящего среднего. Также дается меньше сигналов для покупки (о них поговорим позднее), они больше запаздывают, но при этом являются более точными.

EMA — экспоненциальное скользящее среднее. Частный случай взвешенного скользящего среднего. Вычисляется по следующей формуле:

Где α – весовой коэффициент в интервале от 0 до 1, отражающий скорость старения прошлых данных: чем выше его значение, тем больший удельный вес имеют новые наблюдения случайной величины, и тем меньший старые, Pt – значение случайной величины в период времени t, EMAt-1 – значение экспоненциального скользящего среднего в период времени t-1. Вес либо берется методом подбора, либо вычисляется по формуле:

Где N — период сглаживания. Еще один важный момент в формуле EMA: для его расчета в период времени t необходимо знать его значение в предыдущем периоде времени t-1. Поэтому в качестве первого значения берется SMA с тем же самым интервалом сглаживания. Для лучшего понимания этой формулы давайте посмотрим на таблицу ниже:

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

По таблице видно, что вычислено EMA для интервалов сглаживания 4 и 5. Предположим, что изначальное значение периода сглаживание 4. Тогда вычисляем вес по формуле выше (2/5 = 0,4). В качестве первого значения, как уже было сказано, берется значение SMA с тем же самым интервалом сглаживания (т.е. при периоде 4 SMA = EMA = (3+4+2+8)/4 = 4,25). Далее по формуле вычисляем EMA для периода 5: 7*0,4 + (1-0,4)*4,25 = 5,35. Стоит заметить, что чем больше период сглаживания, тем более плавным выглядит график любого скользящего среднего. Также дается меньше сигналов для покупки (о них поговорим позднее), они больше запаздывают, но при этом являются более точными.

WMA — взвешенное скользящее среднее. Вычисляется по следующей формуле:

Где n — период сглаживания, Pt-i — значение цены в период времени t-i. Для лучшего понимания этой формулы давайте посмотрим на таблицу ниже:

По таблице видно, что вычислено WMA для интервалов сглаживания 4 и 5. Воспользуемся формулой выше и вычислим WMA для периода 4. WMA равен 2*(4*8+3*2+2*4+1*3) / (4 *(4-1)) = 8,17. Для периода 5 вычисления аналогичны. Преимуществом WMA перед SMA является меньшее запаздывание из-за того, что направление тренда устанавливается по последним данным в силу их большего веса. Стоит заметить, что чем больше период сглаживания, тем более плавным выглядит график любого скользящего среднего. Также дается меньше сигналов для покупки (о них поговорим позднее), они больше запаздывают, но при этом являются более точными.

Итак, мы поговорили об основных видах скользящего среднего. Теперь посмотрим на график акций «Сбербанка» с сайта https://ru.tradingview.com с наложенными на него скользящими средними:

Все MA имеют период 9, но различаются цветом. Простое скользящее среднее представлено оранжевым цветом, экспоненциальное — голубым, а взвешенное — желтым. Все скользящие средние практически одинаково показывают тренд, но EMA и WMA реагируют гораздо быстрее на коррекции. Аналогично они будут действовать и при разворотах тренда.

Торговые системы на основе скользящих средних довольно просты. Например, сигналом к покупке или продаже является пересечение скользящего среднего графиком цены снизу или сверху соответственно.

На график акций «Сбербанка» наложено простое скользящее среднее с периодом 28. В левом нижнем углу график цены пересек MA и дал сигнал к покупке. Примерно в центральной части график цены достиг скользящего среднего, но не пересек его. И только в верхнем правом углу цена пробила скользящее среднее, что послужило сигналом к продаже. Случилась небольшая коррекция с ложным пробоем, но тренд сохранился. Так или иначе трейдер, который вошел в эту сделку по сигналу выше, смог бы неплохо заработать. Существуют еще стратегии, основанные на пересечении 2-х и более скользящих средних:

Для покупки EMA с коротким периодом (на скриншоте 14, фиолетового цвета) должна пересечь EMA с длинным периодом (на скриншоте 28, красного цвета) снизу вверх. Для продажи — сверху вниз. Как видно на графике, пересечение средних происходит почти в левом нижнем углу графика. Выходим из позиции только на правой стороне графика. Также существует еще несколько стратегий, которые основаны на пересечениях скользящих средних друг с другом или с графиком цены, в том числе стратегии на ложных пробоях и возвратах к среднему.

Для тестирования эффективности скользящих средних на исторических данных акций «Сбербанка» я решил использовать три EMA с периодами 14, 28, 63. Тесты проводились на дневном свечном графике с 1999 по 2020 гг. Напомню, что чем больше период сглаживания и чем больше период самого графика, тем меньше ложных сигналов будет, как и самих сигналов в целом. Условием покупки считалось пересечение EMA с самым маленьким периодом EMA с большими периодами. Если «мелкое» EMA пересекало «большие» EMA снизу вверх, то я покупал бумаги. Если сверху вниз — то я выходил из позиции. При этом я никогда не «шортил», а входил только в long-позицию. Дивиденды и комиссии не учитывались. Вот что получилось:

Если трейдер входил в сделку, используя только три EMA и их пересечение, то он бы заработал за 20 лет 29 344,09 % от изначальной суммы. За это время он получил бы 37 сигналов, из которых 21 был убыточным, а 16 выгодными. Максимальный убыток по сигналу всего -14,29 %, средний убыток по ложным сигналам -6,06 %. Максимальная прибыль по сигналу 356,44 %, средняя прибыль по правильным сигналам 73,84 %. Стоит отметить, что вход в позицию выполнялся только при действительном пересечении EMA, то есть с небольшим запаздыванием, чтобы симулировать более реальные условия. Последняя сделка еще не закрыта, так как не было пересечения «больших» EMA «короткой» сверху вниз:

Кто-то может возразить: «Но ведь я мог бы купить акции Сбера в 1999 году меньше, чем за рубль. А потом просто держать бумаги 20 лет и получить доходность еще больше! Зачем усложнять и использовать эти скользящие средние?». Во-первых, так легко судить по историческим данным. Никто не знает, что будет с акциями завтра. Даже я. Скоро я приведу пример анализа на исторических данных, когда тактика покупки бумаги по пересечению трех EMA оказалась гораздо выгоднее покупки бумаги при ее выходе на биржу (некоторые бумаги принесли бы даже убыток, например, ВТБ). Во-вторых, стратегия, использующая скользящие средние, поможет ограничить убыток без использования стоп-лосс. Так как три EMA успевают реагировать на смену тренда довольно быстро. При обычном buy-and-hold инвестору пришлось бы пережить несколько кризисов, когда его капитал таял на глазах. Что оказало бы негативное влияние на нервную систему человека.

Вывод: я не нашел грааль, но просто показал на одном примере, что даже простая стратегия со скользящими средними может принести существенный доход при минимальных времязатратах. Проверю итоговый результат еще на нескольких бумагах. Кому было интересно — подписывайтесь на меня, добавляйтесь в друзья и ставьте лайки.

Индикатор Moving Average (Скользящая средняя)

Всем привет. В этом обзоре речь пойдет о техническом индикаторе «Moving Average» («скользящая средняя», «машки», «мувинги», далее просто МА). Наверняка, каждый трейдер на нашей планете слышал о данном инструменте. Что говорите? Давно пройденный этап? Возможно. Но практика показывает, что многие либо недооценивают, либо переоценивают пользу данного инструмента.

Сегодня мы расставим все точки над «и» и покажем, насколько может быть полезным один из самых простых индикаторов. На его основе строится множество других технических индикаторов. (основные стратегии торговли по этому индикатору разбирали здесь)

Описание индикатора Moving Average (Скользящая средняя)

Индикатор скользящей средней показывает среднее значение цены за определенный промежуток времени. Существует 4 основных типа МА: простая (simple, SMA), экспоненциальная (exponential, EMA), линейно-взвешенная (linear weighted, LWMA) и сглаженная (smoothed, SMMA). Разберем, чем отличаются данные «мувинги» между собой, и по каким формулам они строятся на графике.

Simple MA, SMA – простая скользящая средняя

Математическим путем вычисляем среднюю цену за последние N «свечей» (баров). По сути, знакомое нам со школьной скамьи среднее арифметическое.

Close(i) – цена закрытия текущего периода,

N – период расчета (сглаживания).

Простая скользящая средняя присваивает всем значениям одинаковый «вес» (значимость). И это является ее главным недостатком. Чем больше задан период SMA, тем больше истории учитывается для усреднения цены и тем менее изменчива скользящая. И наоборот, чем меньше задан период SMA, тем больше чувствительна скользящая к колебаниям цены и тем быстрее скользящая будет менять тенденцию.

Пример SMA, наложенной на график валютной пары EUR/USD:

Exponential MA, EMA – экспоненциальная скользящая средняя

Высчитывается путем добавления к предыдущему значению скользящей средней определенной доли текущей цены закрытия. Таким образом, экспоненциальная скользящая считает поздние данные более важными. Для чего это нужно? Все знают, что проблема большинства технических индикаторов в том, что они запаздывают. Экспоненциальная скользящая средняя придает новым значениям больший «вес» (значимость), нежели старым и засчет этого гораздо быстрее реагирует на последние изменения цены и менее запаздывает.

Close(i) – цена закрытия текущего периода,

EMA(i-1) – значение скользящей средней предыдущего периода,

P – доля использования значения цены.

Многим трейдерам не до конца понятно, что это за доля использования цены и в чем она выражается. Данный показатель выражается в процентах и рассчитывается по следующей формуле:

N – период расчета.

Показатель P определяет вес, придаваемый последней цене. К примеру, для 14-периодной скользящей средней P будет равен 13,33 %, а для 7-периодной – 25%. Таким образом, чем короче период EMA, тем больший «вес» будут иметь последние цены.

Пример EMA с периодом 14, наложенной на график валютной пары EUR/USD:

Как видно на графике, разница между простой и экспоненциальной скользящими средними незначительна. Тем не менее именно экспоненциальная скользящая средняя является более предпочтительной в применении засчет более качественного сглаживания и более реального отражения рыночной картины.

Linear weighted, LWMA – линейно-взвешенная скользящая средняя

Линейно-взвешенная скользящая средняя несколько схожа с экспоненциальной, но она по иному распределяет значимость «свечей» (баров).

Close(i) – цена закрытия текущего периода,

Sum(i,N) – сумма всех весовых коэффициентов,

N – период расчета (сглаживания).

Все значения, с учетом их значимости, суммируются между собой и затем делятся на сумму всех элементов (среднее арифметическое). Текущему значению цены присваивается наибольший «вес», а остальные значения рассчитываются с использованием арифметической прогрессии (1, 2, 3, 4, 5,… n). В сравнении с экспоненциальной скользящей средней, у которой значимость баров уменьшается плавно от большего к меньшему, у линейно-взвешенной скользящей значимость баров уменьшается более выражено (из-за присвоения n), существует прямая зависимость от абсолютного значения цены.

Пример LWMA, наложенной на график валютной пары EUR/USD:

Разница с простой и экспоненциальной скользящими средними более заметна. На графике отчетливо видно, что LWMA более чувствительна к колебаниям цены (быстрее реагирует).

Smoothed, SMMA – сглаженная скользящая средняя

Сглаженная скользящая средняя рассчитывается немного сложнее. Первое значение рассчитывается как простая скользящая средняя.

Close(i) – цена закрытия текущего периода,

N – период расчета (сглаживания).

Второе значение сглаженной скользящей рассчитывается по такой формуле:

SUM1 — сумма цен закрытия N периодов, отсчитываемая от предыдущего бара,

SMMA (i — 1) — сглаженная скользящая средняя предыдущего бара.

Последующие значения рассчитываются по следующей формуле:

PREVSUM — сглаженная сумма предыдущего бара,

SMMA (i) — сглаженная скользящая средняя текущего бара (кроме первого).

Формулу сглаженной скользящей средней можно преобразовать в более простую:

С точки зрения математическим формул, все кажется запутанным и непонятным. Если обобщить в более простой форме, сглаженная скользящая средняя рассчитывается с использованием всех цен, которые есть на графике. Учитываются «свечи» (бары), которые находятся за пределами заданного периода, но с уменьшением «веса» каждого бара по мере отдаления. Засчет этого SMMA имеет очень низкую чувствительность к изменениям цены.

Пример SMMA, наложенной на график валютной пары EUR/USD:

Обратите внимание, SMMA отчетливо выделяется среди других скользящих. Создается впечатление, что ее период гораздо больше, чем у остальных, хотя это не так.

Применение индикатора Moving Average (Скользящая средняя)

Мы заглянули «под крышку капота» каждой скользящей средней. Сейчас разберемся, какие из них и с какими периодами рекомендуют применять на валютном рынке форекс, как торговать с помощью этих линий. В конечном итоге устроим «тест-драйв» и сделаем свои выводы.

Итак, что мы выяснили.

SMA – простая скользящая средняя. Особенность: придает одинаковую значимость всем данным. Рекомендуется использовать для больших периодов (от 50 и выше).

EMA – экспоненциальная скользящая средняя. Особенность: придает последним значениям наибольший «вес». Рекомендуется использовать короткие периоды.

LWMA – линейно-взвешенная скользящая средняя. Особенность: придает последним значениям бо́льшую значимость, но зависит от абсолютного значения цены. В основном используется на фондовых рынках, реже на рынке форекс.

SMMA – сглаженная скользящая средняя. Особенность: учитывает бары за пределами указанного периода. Рекомендуется для долгосрочной торговли.

Основные сигналы скользящих средних

1. Пересечение цены и линии скользящей средней (пробой МА)

Сигнал на покупку поступает, когда цена пробивает скользящую снизу вверх и закрывается выше скользящей. Выход из покупок происходит, когда образуется сигнал на продажу.

Сигнал на продажу зеркальный – цена пробивает скользящую сверху вниз и закрывается ниже скользящей. Выход из продаж происходит, когда образуется обратный сигнал.

Пример торговли по данному сигналу представлен ниже:

2. Пересечение двух и более линий скользящих средних

На график устанавливаются 2 (или более) скользящие средние с одинаковым методом усреднения, но с разными периодами.

Сигнал на покупку – более быстрая МА пересекает более медленную МА снизу вверх.

Сигнал на продажу – более быстрая МА пересекает более медленную МА сверху вниз.

Пример торговли по данному сигналу представлен ниже:

Сигнал на покупку – три скользящие средние расходятся в одном направлении вверх. Математически это выглядит так: МА1>МА2>МА3. Выход из позиции происходит, когда условие перестанет выполняться.

Сигнал на продажу – три скользящие средние расходятся в одном направлении вниз. Математически: МА1

Очень часто использование двух или трех скользящих средних помогает определить, в каком состоянии сейчас находится рынок – тренд или флэт. Если скользящие расходятся под более крутым углом вверх или вниз, это говорит о том, что на рынке преобладает трендовое движение. Если скользящие постоянно переплетаются между собой – на рынке флэт. На рисунке выше это достаточно легко увидеть.

3. Линии скользящих средних работают, как динамические уровни сопротивления/поддержи

Существует множество стратегий, основанных на «отбой» цены от линий МА. К примеру, . В основном данный подход используется при торговле по тренду. Цена «откатывает» к уровню скользящей и «отбивается» от линии, тем самым продолжая трендовое движение.

На графиках такое встречается достаточно часто:

Особенно рекомендуют использовать «тяжелые» «мувинги» (с периодами выше 100) или же их слияние с другими техническими инструментами (уровни Фибо, трендовые линии и т.д.). Именно в таких точках будут образовываться наиболее сильные уровни поддержки/сопротивления.

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily, период тестирования – с 01.01.2001 по 03.03.2020 (15 лет). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 2 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности «свечи» (бара) от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close).

ТЕСТ 1. Пересечение цены и линии скользящей средней (пробой МА)

Сигнал 1. Пересечение цены и простой скользящей средней (SMA) с периодом 8. Покупаем, когда цена закрывается выше SMA(8). Продаем, когда цена закрылась ниже SMA(8).

Отчет о результатах тестирования по сигналу 1:

Сигнал 2. Пересечение цены и простой скользящей средней (SMA) с периодом 13. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 2:

Сигнал 3. Пересечение цены и простой скользящей средней (SMA) с периодом 21. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 3:

Сигнал 4. Пересечение цены и простой скользящей средней (SMA) с периодом 55. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 4:

Сигнал 5. Пересечение цены и простой скользящей средней (SMA) с периодом 100. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 5:

Сигнал 6. Пересечение цены и экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом 8. Покупаем, когда цена закрывается выше EMA(8). Продаем, если цена закрылась ниже EMA(8).

Отчет о результатах тестирования по сигналу 6:

Сигнал 7. Пересечение цены и экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом 13. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 7:

Сигнал 8. Пересечение цены и экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом 21. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 8:

Сигнал 9. Пересечение цены и экспоненциальной скользящей средней (EMA) с периодом 55. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 9:

Сигнал 10. Пересечение цены и сглаженной скользящей средней (SMMA) с периодом 8. Покупаем, когда цена закрывается выше SMMA(8). Продаем, если цена закрылась ниже SMMA(8).

Отчет о результатах тестирования по сигналу 10:

Сигнал 11. Пересечение цены и сглаженной скользящей средней (SMMA) с периодом 13. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 11:

Сигнал 12. Пересечение цены и сглаженной скользящей средней (SMMA) с периодом 21. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 12:

Сигнал 13. Пересечение цены и сглаженной скользящей средней (SMMA) с периодом 55. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 13:

Предварительные итоги по тесту 1: все системы оказались убыточными, без признаков работоспособности. Причем наибольшие убытки показала как раз экспоненциальная скользящая средняя, которая служит основой для большинства технических индикаторов. Лучше всего себя проявила сглаженная скользящая средняя, хотя на рынке форекс ее используют достаточно редко. Увеличение периода скользящих, как правило, приводило к уменьшению потерь.

ТЕСТ 2. Пересечение двух линий скользящих средних

Сигнал 1. Пересечение двух простых скользящих средних (SMA) с периодами 8 и 13. Покупаем, когда более быстрая МА пересекает более медленную МА снизу вверх. Продаем, если быстрая МА пересекает более медленную МА сверху вниз.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 1:

Сигнал 2. Пересечение двух простых скользящих средних (SMA) с периодами 13 и 21. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 2:

Сигнал 3. Пересечение двух простых скользящих средних (SMA) с периодами 21 и 55. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 3:

Сигнал 4. Пересечение двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) с периодами 8 и 13. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 4:

Сигнал 5. Пересечение двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) с периодами 13 и 21. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 5:

Сигнал 6. Пересечение двух экспоненциальных скользящих средних (EMA) с периодами 21 и 55. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 6:

Сигнал 7. Пересечение двух сглаженных скользящих средних (SMMA) с периодами 8 и 13. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 7:

Сигнал 8. Пересечение двух сглаженных скользящих средних (SMMA) с периодами 13 и 21. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 8:

Сигнал 9. Пересечение двух сглаженных скользящих средних (SMMA) с периодами 21 и 55. Входы аналогичны.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 9:

Предварительные итоги по тесту 2: несмотря на то, что все сигналы данного теста также в итоге показали убытки, не все так безнадежно, как в случае с первым тестом. Лучше всего проявили себя сочетания скользящих EMA(13)+EMA(21) и SMMA(21)+SMMA(55). Сглаженная скользящая опять оказалась в лидерах.

ТЕСТ 3. Пересечение трех линий скользящих средних

Сигнал на покупку – три скользящие средние расходятся в одном направлении вверх (МА1>МА2>МА3). Выход из позиции происходит, когда условие перестает выполняться.

Сигнал на продажу – три скользящие средние расходятся в одном направлении вниз. (МА1

Отчет о результатах тестирования по сигналу 1:

Сигнал 2. Пересечение трех простых скользящих средних (SMA) с периодами 13, 21 и 55.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 2:

Сигнал 3. Пересечение трех экспоненциальных скользящих средних (EMA) с периодами 8, 13 и 21.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 3:

Сигнал 4. Пересечение трех экспоненциальных скользящих средних (EMA) с периодами 13, 21 и 55.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 4:

Сигнал 5. Пересечение трех сглаженных скользящих средних (SMMA) с периодами 8, 13 и 21.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 5:

Сигнал 6. Пересечение трех сглаженных скользящих средних (SMMA) с периодами 13, 21 и 55.

Отчет о результатах тестирования по сигналу 6:

Предварительные итоги по тесту 3: сочетание трех скользящих средних показало наилучшие результаты. Большинство систем демонстрируют длительные периоды выше 0, хотя и завершают тест убытком. Сочетание простых скользящих средних показало результат лучше, нежели сочетание экспоненциальных средних, что еще раз ставит под сомнение использование EMA как основы для других индикаторов. А наилучшие результаты снова у сглаженной скользящей.

Для самых перспективных систем (тест 2-сигнал 9 и тест 3-сигнал 6) моделируем ограничение по убыткам в 100 пунктов на 4-х знаке.

Сигнал 9.1 (Тест 2)

Отчет о результатах тестирования по сигналу 9.1 (тест2):

Сигнал 6.1 (Тест 3)

Отчет о результатах тестирования по сигналу 6.1 (тест 3):

В обоих тестах система показывала плавный прирост депозита без особых провалов. А самое интересное то, что больший прирост показала система с двумя скользящими, хотя на предварительных тестах ее результаты были хуже.

Выводы

Скользящие средние созданы для решения таких основных задач:

1. Обнаружение рыночной тенденции: тренд или флэт.

2. Сглаживание рыночных шумов.

Несмотря на свою простоту, существует ряд недостатков, с которыми сталкивается трейдер при использовании скользящих средних. Основные из них:

1. Запаздывание сигналов.

2. Большое количество ложных сигналов (как следствие первого недостатка).

Тесты показали, что на графике лучше всего себя ведет сглаженная скользящая средняя. А вот экспоненциальная скользящая, хоть и показывают результат лучше, в сравнении с простой скользящей, гораздо уступает сглаженным «мувингам».

Нам не удалось найти оптимальные параметры МА, чтобы добиться положительного результата чисто от использования индикатора. Из-за этого мы не рекомендуем использовать скользящие средние как основной инструмент для торговли. Но как вспомогательный инструмент, пользуйтесь на здоровье.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

Индикатор Moving Average — средняя скользящая.

Скользящая средняя Moving Average (в простонародье – «мувинг») является одним из самых популярных индикаторов, используемых трейдерами Форекс для технического анализа рынка. В рамках одной статьи вряд ли удастся описать все возможности его использования, однако понять суть индикатора, рассмотреть его особенности и разновидности мы все же попробуем.

Индикатор скользящих средних Moving Average входит в состав стандартных индикаторов терминала MetaTrader 4, и найти его можно в окне Навигатор :

Рис. 1. Индикатор Moving Average в окне Навигатор .

Относится он к трендовым индикаторам, и основным его предназначением является определение начала или завершения тенденции на рынке, реже он используется в качестве уровней поддержки и сопротивления. Угол наклона кривой индикатора говорит о силе тренда.

Индикатор Moving Average показывает среднее значение цены торгового инструмента за определенный период времени. Этот период времени как раз и отображается в значении скользящей. Так, при расчете скользящей MA с периодом 20 происходит математическое вычисление цены за период в 20 свечей, и полученное значение выводится на график в виде кривой, следующей за ценой. Чем больше количество периодов, тем линия будет более плавная. При этом, скользящая средняя будет с большим запаздыванием реагировать на изменения цены – но в тоже время она будет лучше фильтровать шумы. По ходу движения цены происходит перерасчет среднего значения, поэтому перерисовывается кривая, которую отрисовывает индикатор на графике.

Разновидности средней скользящей Moving Average.

При установке на график в терминале МетаТрейдер средней скользящей во вкладке Метод MA можно увидеть несколько её разновидностей: Simple (SMA), Exponential (EMA), Smoothed (SMMA), Linear Weighted (LWMA):

Рис. 2. Виды индикатора Moving Average в терминале.

Отличаются эти скользящие по способу расчёта:

Что касается остальных параметров индикатора Moving Average, то в окне настроек трейдеру предлагается выбрать сдвиг кривой, если её необходимо сдвинуть чуть ниже или чуть выше, а добавив ещё одну скользящую — сделать канал. Также необходимо указать, к каким ценам её необходимо применять, то есть какие цены будут использоваться в расчете индикатора. По умолчанию в расчетах используются цены закрытия баров — Close . В параметрах Moving Average можно задать цвет кривой, толщину и её вид (сплошная, пунктирная).

Когда применяют индикатор Moving Average?

В первую очередь, на рынке Форекс скользящие средние применяются для определения тренда. При пересечении ценой линии сверху вниз и нахождении её длительное время под индикатором можно говорить о смене бычьего тренда на медвежий. В этом случае можно рассматривать возможности входа в сделку на продажу. При пересечении ценой снизу-вверх скользящей средней можно искать точки входа для сделок на покупку. Некоторые системы включают в себя одновременно несколько «мувингов» с разными периодами. В этом случае сигнал будет сильнее, если цена пересечет сразу все скользящие.

Сигналом на вход в рынок служит не только пересечение индикатора Moving Average с ценой, но и взаимное пересечение нескольких скользящих. Часто трейдеры используют в своих торговых системах три скользящие — короткую и две более длинные. Сигналом для них будет являться пересечение короткой кривой двух более длинных. К примеру, при использовании трёх скользящих средних с периодами 5, 10 и 20, если MA 5 пересекает снизу-вверх MA 10 и MA 20, то можно говорить о смене тренда на бычий, сверху вниз — на медвежий:

Используются средние скользящие на Форекс и для подтверждения сигналов на вход в рынок при сопоставлении тайм-фреймов. Перед открытием сделки, к примеру, на графике M30, трейдер может открыть часовой, дневной (более старшие тайм-фреймы), и проверить, находится ли цена в таком же положении по отношению к средней скользящей. Если положение аналогично, что и на рабочем тайм-фрейме, то это усиливает качество сигнала на открытие сделки.

Большинством трейдеров все же в процессе анализа используются одновременно несколько средних скользящих. Период индикаторов и другие параметры Moving Average каждым трейдером подбираются опытным путём в зависимости от его стратегии. Но все же можно выделить несколько самых распространенных периодов, используемых в стратегиях Форекс:

  • Для краткосрочной торговли — это периоды 9, 13, 18, 20, 21;
  • Для среднесрочной — 40, 55, 89;
  • И для долгосрочной — 100, 144, 200.

Заключение.

Индикатор Moving Average не предсказывает будущее направление цены, он определяет текущее направление движение цены с запаздыванием . Запаздывает он потому, что в любой момент времени значение рассчитывается на показаниях цены в прошлом. Использовать скользящие средние Moving Average стоит во время трендового движения, так как во флете его показания неверны и неэффективны (кстати, «топтание» цены возле скользящей средней – и есть один из признаков флета). Поэтому применять сигналы стоит только тогда, когда есть уверенность в наличии уверенного тренда на рынке Форекс.

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий