Для чего нужны точки разворота

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Точки разворота

Форекс-трейдинг предполагает не только совершение торговых операций, но и проведение тщательного изучения поведения рынка. Именно это позволяет прогнозировать изменение торговой ситуации в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Существуют различные методы анализа рынка, применяемые на Форекс. Ив рамках их применения, в некоторых случаях удаётся выявить устойчивые взаимосвязи между изменениями в построении графиков и движениями рынка. Одним из таких индикаторов являются «точки разворота»- показатели графика, явственно сигнализирующие о скорой смене тренда.

Точки разворота: уровни

Что представляет собой так называемая «точка разворота»? Это уровень цены, приближение к которому или его достижение демонстрирует отсутствие готовности рынка в продолжении движения по ходу действующего тренда. Проще говоря, при восходящем и нисходящем трендах существуют уровни поддержки, и точка разворота как раз будет представлять собой границу этого уровня, за пределы которого рынок вряд ли сможет выйти. При восходящем тренде (с образованием уровня resistance), развитие событий при образовании точки разворота может быть следующим:

— движение цены приобретет горизонтальный характер, с незначительными колебаниями в рамках установившегося ценового коридора);

— рынок начнет демонстрировать краткосрочную или устойчивую динамику на разворот курса, реагируя на образование точки разворота падением цены.

Рынок с ярко выраженным нисходящим трендом реагирует на образование точки разворота зеркально — формированием уровня support и переходом рынка в позицию флэта или разворотом цены в сторону образования положительной динамики нового тренда.

Методы вычисления точки разворота рынка

Традиционно, для поиска точки разворота на графике используются:

  • построение графических моделей;
  • метод японских свечей;
  • расчет на основании данных о «днях истощения»;
  • с использованием различных индикаторов рынка.

Рассмотрим каждый из методов более подробно.

1) Построение графических моделей

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Любые графические модели строятся на основании уровней поддержки/сопротивления, пробой которых сигнализирует о грядущем изменении рыночной ситуации. Но даже этот сигнал может быть более сильным или менее значимым — в зависимости от того, по какой именно схеме происходит движение цены.

Фактически, наиболее достоверной является графическая модель, известная как «Бабочка Гартли» — именно она в восходящем или нисходящем тренде наиболее четко сигнализирует о грядущем развороте рынка. Эту фигуру отличает особая форма — в виде крыльев бабочки, где крайние точки «крыла» являются минимумом или максимумом падения/роста цены. При этом вторая часть диаграммы будет отображать определённую пропорцию к уровню ценовых колебаний первой.

Тактика торговли на точках разворота в этом случае может основываться на простом размещении коротких или длинных позиций в рамках прогнозируемого движения тренда. Либо можно использовать данные точек разворота для торговли вслед за движением рынка — покупки на откатах цены и продажи на её подъёмах, ориентируясь на прогнозируемые краткосрочные изменения рынка.

Также актуальны для определения точек разворота рынка такие фигуры, как «Голова и плечи» и «Двойная вершина и двойное дно/Тройная вершина и тройное дно».

Существует достаточно много комбинаций японских свечей, так или иначе сигнализирующих об образовании тенденций к развороту рынка. К ним относятся такие экстремальные модели, как «Молот» и «Повешенный» — свечи с отсутствием одной тени в верхней или нижней части, в зависимости от тенденции рынка. Появление этих моделей свечей на графике — очевидный сигнал, упуская который можно совершить ошибку в ходе дальнейшего прогнозирования ситуации.

3) Свечи «дней истощения»

Этот индикатор разворота рынка обычно выглядит на графике как свеча с несоразмерно длинным телом и длинным «хвостом», направленным по тренду. Подтверждением этого сигнала является последующий откат ценовых значений на графике.

4) Другие индикаторы рынка, бесспорно, имеют право на существование, но их достоверность требует дополнительного подтверждения в виде других сигналов.

Pivot Points — расчет уровня разворота

Тактика торговли на точках разворота (pivot points) предусматривает применение точной формулы её обнаружения на графике. Для получения данных следует применить формулу, где пивот будет равен: (high+low+close)/3. Где close — цена закрытия предыдущего торгового дня, low — ценовой минимум предыдущего торгового дня, а high — ценовой максимум предыдущего торгового дня.

На основании этих вычислений высчитываются и уровни поддержки/сопротивления. Так, применяют формулы:

— двукратное значение точки разворота — цена минимума (low)= уровень поддержки R1;

— двукратное значение точки разворота — цену максимума ( high)= уровень сопротивления S1;

— пивот (точка разворота) + (R1-S1)=R2;

Получая данные о расположении уровней поддержки/сопротивления и местоположении точек разворота рынка, можно добиться более высокой точности в составлении прогнозов на краткосрочную перспективу.

Торговля на точках разворота

После построения на графике уровней сопротивления и поддержки трейдеру необходимо дождаться, пока торговая ситуация приведет к образованию пробоев уровней в том или ином направлении, в зависимости от направленности тренда.

Важно учесть, что стандартным временным периодом для вычисления точек разворота принято считать 24 часа. Но, в некоторых случаях, этот период может быть уменьшен или увеличен.

Как определить точки для начала торговли (входа в рынок) и её завершения? При образовании ситуации, когда рынок наметил тенденции к развороту, сигналом для входа/выхода служит его перепроданность или перекупленность.

Если в качестве индикатора применяются уровни Фибоначчи — их совпадение с точкой разворота также свидетельствует об образовании благоприятной ситуации для покупки/продажи активов.

Не стоит ожидать, что в рамках одного торгового дня динамика цены будет демонстрировать масштабные колебания — обычно она удерживается в рамках первых линий сопротивления/поддержки, а для более глобального движения цены требуется гораздо больше времени — два или три дня, в течение которых постепенно будут достигнуты второй и третий уровень. Иная динамика рынка свидетельствует о неподготовленности рынка к серьёзным переменам.

Урок по использованию Уровней Точки Разворота

Калькулятор точек Пивот – это специальный алгоритм, который используется для проведения определения зон сопротивления и поддержки по отношению к точкам разворота. Следует отметить, что данный калькулятор сделает ваш трейдинг более удобным и практичным. Для начала работы вам нужно ввести максимальные и минимальные значения стоимости, а также цену закрытия торгового дня, затем нажмите «посчитать». В результате, вы получите разворотную точку и всю информацию об уровнях, связанных с ней.

Рекомендуемый брокер для работы — FX Club

Проводить расчеты принято по стоимости закрытия рабочего дня, однако делать это можно и в любое другое время.

  • Уровень сопротивления 3-его класса характеризуется чрезвычайно значительным торговым диапазоном.
  • Уровень сопротивления 2-го класса характеризуется высоким торговым диапазоном.
  • Уровень сопротивления 1-го класса характеризуется умеренно высоким торговым диапазоном.
  • Центр – практически разворотная точка, именно в этом месте должна находиться стоимость.
  • Уровень поддержки 3-го класса характеризуется чрезвычайно незначительным торговым диапазоном.
  • Уровень поддержки 2-го класса характеризуется низким торговым диапазоном.
  • Уровень поддержки 1-го класса характеризуется умеренно низким торговым диапазоном.

Основы трейдинга по стратегии, сформированной на фундаменте точек Пивот

Точкой разворота принято называть определенный уровень по отношению, к которому направленность рынка трансформируется на протяжении рабочего дня. При помощи примитивной арифметики и информации за прошлый торговый день (локальные экстремумы прошедшего дня) вы сможете просчитать целый комплекс различных уровней.

Полученные в итоге уровни могут стать уровнями поддержки и сопротивления. Кроме того, уровень может быть критическим уровнем зоны сопротивления/поддержки.

Ежедневно, рынок, за которым вы следите, меняет стоимость открытия, максимальные и минимальные значения, а также цену закрытия рабочего дня. Собственно в большинстве своем данной информации вполне достаточно для того чтобы просчитать точку разворота действующего тренда.

Разворотные точки – необычайно прибыльная система трейдинга, поскольку данные сведения являются прогнозирующей информацией, т.е. на ее основе можно предугадать рыночные колебания. Конечно же, вы руководствуетесь сведениями за прошедший день в надежде просчитать потенциальные переломные моменты на сегодняшний день, в рамках которого собственно и ведется работа.

Разумеется, что чрезвычайно большое количество трейдеров пользуются этим подходом, они просто следуют за уровнями разворотных точек, в результате, рынок реагирует на данные уровни, следовательно, вы получаете уникальный шанс для работы. Также не забывайте, что при необходимости можно высчитать точки, воспользовавшись онлайн калькулятором.

Из этой формулы видно, что на основе полученных данных за прошлый день, осуществляется расчет семи уровней, из них три уровня поддержки, точка разворота и три уровня сопротивления. Если рынок отроется выше разворотной точки, то в таком случае вектор направленности рыночного движения на протяжении дня будет бычьим, т.е. ориентированным на покупку. Однако если рынок начинает открытие заведомо ниже разворотной точки, то в таком случае движение медвежье, значит необходимо открывать торговые операции на продажу.

Перечень наиболее важный уровней точки разворот

Конечно же, речь идет о R1 и S1 и непосредственно о самой точке разворота. Общая идея всех уровней – это разворот указанных выше отрезков или же их прорыв. К моменту, когда котировки достигнут значения R2, R3 или S2, S3 рынок уже будет перекуплен/перепродан. Учитывая этот аспект, следует использовать уровни для выхода из сделки, а не для входа в торговую операцию.

Идеально будет, если рынок откроется немного выше уровня разворотной точки, а затем немного притормозит возле отрезка R1, чтобы потом продолжить динамичное движение к линии R2. Таким образом, инвестору нужно войти в позицию в момент прорыва первой линии, но при этом акцентировать внимание именно на втором отрезке. Если активность присутствует, то в таком случае вкладчик закрывает вторую половину R2. Когда рынок достигнет третей линии, окончательно закрывайте торговую операцию и выходите с рынка.

К сожалению, все не так просто, поэтому не стоит расценивать описанный выше вариант как универсальный, наоборот, каждый рабочий день по своему уникален, поэтому трейдер вынужден работать с тем, что есть.

Наглядный пример использование точек разворота (Pivot Points)

Возьмем для наглядности один рабочий день, а затем рассмотрим, как нужно действовать, чтобы в итоговом счете получить надлежащий уровень профита. 12 августа 2004 год, в качестве базового актива использовалась валютная пара евро/доллар. Данный день характеризовался следующими показателями.

  • Максимальное значение – 1.2297.
  • Минимальное значение – 1.2213.
  • Стоимость закрытия – 1.2249.

В результате, мы получаем следующие параметры:

  • Сопротивление третьего класса – 1.2377
  • Сопротивление второго класса – 1.2337
  • Сопротивление первого класса – 1.2293
  • Точка Пивот – 1.2253
  • Поддержка первого класса – 1.2253
  • Поддержка второго класса – 1.2169
  • Поддержка третьего класса – 1.2125

Все это для наглядности отображено, на графике расположенном ниже

Зеленым отрезком является точка разворота. Синяя линия отображает уровни сопротивления R1, R2, R3. Красные отрезки являются уровнями поддержки S1, S2, S3. Помимо этого, есть несколько способов торговать именно в этот день, используя уровни разворотной точки. Однако к этому варианту следует относиться с максимальной осторожностью. Сейчас вы поймете почему.

Особенности и специфика трейдинга при динамичном ярко выраженном движении

В самом начале дня наши позиции находились заведомо ниже разворотной точки, соответственно, речь идет о нисходящей тенденции, в связи с этим разумным решением станет открытие сделки, ориентированной на продажу. Формирование канала осуществляется следующим образом: отрезки, созданные сверху и снизу стоимости.

Инвестору следует отыскать рывок от нижней границы стоимости канала. При этом методе трейдинга, вкладчику следует открывать сделки, ориентированные на продажу при движении стоимости ниже отрезка от канала стоимости. Со стоп приказом выше верхнего отрезка канала стоимости, а также с целью S1. Проблема заключается в том, что этот уровень перекрывается резкими колебаниями стоимости, следовательно, профит составит всего лишь 13 пунктов. Это отличная техника входа для вас. Невзирая на то, что это не самый подходящий момент в этот день, далеко не факт, что завтра картина будет аналогичной.

Краткая характеристика трейдинга на прорыв

Рынок проходит через отрезок S1, а затем отступает. Ордер, ориентированный на вход нужно разместить ниже поддержки S1 до показателей точки Pullback. Стоп нужно разместить выше этого показателя, при этом наша потенциальная цель – S2. Проблема опять-таки заключается в том, что цель закрыта, а рынок не мог преодолеть еще прошлую поддержку, которая свидетельствует о том, что постепенно вектор направленности рынка трансформируется

На протяжении дня рынок прогрессировал, однако потом постепенно начал пятиться назад, тем самым приближаясь к поддержке. В результате образовались области скопления. Это другой хороший способ осуществления трейдинга.

Ордер для входа в рынок располагается выше верхнего отрезка канала стоимости, со стоп-лосс ниже нижней линии канала стоимости, а первая цель должна быть линией разворотной точки. Конкретно в этой ситуации нужно закрыть половину действующей сделки, как только рынок достигнет разворотной точки и подвинет стоп.

Оптимальный метод ведения трейдинга

Ранее мы уже говорили о том, что есть множество различных методов торговли при помощи уровней разворотной точки. Оптимальный метод базируется на пересечении двух скользящих средних, значения мувингов являются подтверждением резкого колебания стоимости.

Вы можете использовать всевозможные комбинации инструментов технического анализа, которые существенно упростят процедуру принятия решения. Конечно же, это может быть пересечение мувингов, кроме того, MACD также должен подтвердить сигнал и указать на покупку.

Точка разворота на форекс как основной индикатор перелома тренда

Всем привет, друзья. Я не очень большой любитель живых выступлений на публике, но стараюсь постепенно «прокачивать» этот навык. Через пару дней предстоит мне выступать с докладом на одной конференции. С каждым разом у меня становится все меньше волнения и нервов.

Рассказывать я буду про точку разворота на Форекс. Кстати, мне пришла в голову отличная идея.

Проведу я сейчас генеральную репетицию, так сказать, и познакомлю вас с основными моментами моего доклада. Долго мучить вас не буду – только полезная информация.

Точка разворота валютных пар

Точку разворота валютных пар на рынке Форекс принято называть пивотом или Pivot Points.

Умение правильно определять ее считается одним из ключевых моментов для успешной торговли.

Отметим, что эффективно работать с точками разворота можно, зная всего лишь три элемента:

  1. Запас хода на торговую сессию или день (разница между максимальной и минимальной ценой — Low и High).
  2. Точку разворота во время торговой сессии или дня.
  3. Направление тренда.

Если мы пользуемся правилом «тренд — твой друг» и заключаем сделки исключительно в направлении основного движения, знание места нахождения точки разворота позволит:

  • определить потенциал заработка внутри торговой сессии или дня;
  • застраховать себя от больших потерь в случае непредвиденной для нас смены тренда;
  • выгодно входить в рынок в начале направленного движения, а не в его середине или конце, когда «ловить профит» уже поздно.

Умение правильно определять Pivot Points — необходимое (хотя и недостаточное) условие для получения стабильной прибыли от совершения покупок и продаж на Форексе.

Расчет пивотов

Предложенная нами схема лежит в основе всемирно известной тактики Pivot Points. Подробнее с ней можно ознакомиться в статье журнала «Финансовый спекулянт».

Точка Pivot рассчитывается по формуле:

Pivot = (High + Low + Close) / 3

Здесь: high — максимум вчерашнего дня; low — минимум вчерашнего дня; close — цена закрытия вчерашнего дня.

После определения Рivot можно рассчитать уровни сопротивления и поддержки по следующим формулам:

R1 = 2Pivot — Low;

S1 = 2Pivot — High;

R2 = Pivot + (R1 — S1);

S2 = Pivot — (R1 — S1);

R3 = High + 2 × (Pivot — Low);

S3 = Low — 2 × (High — Pivot).

Здесь: R1,R2,R3 — уровни сопротивления; S1,S2,S3 — уровни поддержки.

Отметим, что этой простой системой расчетов крупнейшие банки и фонды пользуются уже более полувека.

Однако классическая тактика Pivot Points не изменила соотношение успешных и проигравшихся трейдеров, которое осталось в пропорции 1 к 20. Поэтому правомерно говорить о недостатках этой системы, а также искать пути ее усовершенствования.

Недостатки классической методики

Несмотря на всю простоту предложенной тактики, после первых же попыток применить ее на практике у трейдера возникает ряд вопросов и дополнительных выводов:

И все это нужно применить к ОДНОЙ и той же ситуации на рынке, хотя все три переменные (High, Low, Close) в ранних уголках мира разные. Как в этом случае применять формулу Pivot = (High + Low + Close) / 3?

На рис. 1 показан график котировок валютной пары доллар/иена на 22-24 мая 2006 года. Пивот на следующий день для жителей Токио, Москвы, Лондона и Нью-Йорка находится в разных точках, так как для расчета нужно брать разные исходные.

Расположение пивотов на европейской, американской и азиатской сессии не совпадает.

Рис. 1. Пара usd/jpy 22-24 мая 2006 г.

Нужно ли воспринимать результат определения пивота как среднеарифметическую величину вроде скользящей средней, а не реальную точку, закрепившись ЗА которой, валюта совершает ЗАКОНОМЕРНЫЙ рывок в противоположную сторону?

По нашим расчетам, мы открываемся на 50% отката против тренда, а валюта делает разворот в сторону продолжения предыдущей тенденции только на 62%.

На рис. 2 видно, как пара евро/доллар 6 июня 2006 года, упав с локального максимума 1.2981 до 1.2922, затем поднялся вверх на 76% до 1.2962. После этого цена опустилась по внутринедельному тренду примерно на 400 пунктов до 1.2594.

Цена идет вниз на 400 пунктов, несмотря на ожидания.

Рис. 2. Движение котировок пары eur/usd 6 июня 2006 года.

Как Pivot Points может служить РЕАЛЬНОЙ точкой для открытия сделок, если валюта по несколько раз в день пересекает этот уровень?

На графике М15 пары евро/доллар (14 июня 2006 года) пивот по расчетам данных 13.06.2006 г. находится в точке: (1.2617 + 1.2529 + 1.2545) / 3 = 1.2564.

Однако происходит следующее: Высокая волатильность не позволяет точно определить пивоты.

Рис. 3. Торги парой eur/usd 13-14 июня 2006 года

Оказывается, на рынке Форекс точки разворота должны быть динамичными. Пройдя 70-100 пунктов за европейскую торговую сессию, пивот у валютной пары меняет свое местоположение. После американской и азиатской сессии происходит то же самое.

На рис. 4-5 видно, как пары фунт/доллар и евро/доллар (29-30 июня 2006 года), пробив пивот внутринедельного тренда, ни разу не пересекали внутрисессионные точки разворота. За полтора дня пройдено по несколько сотен пунктов.

«Конфликт» между внутридневными и внутрисессионными точками разворота.

Рис. 4. Торги парой gbp/usd 29-30 июня 2006 года

В паре с долларом евро ведет себя примерно так же, как фунт.

Рис. 5. Торги парой eur/usd 29-30 июня 2006 года

Оказывается, точки разворотов на различных ТФ должны находиться на разных уровнях, так как пивот:

  1. внутридневного тренда — это одно;
  2. внутринедельного тренда — другое;
  3. тренда нескольких недель и старших порядков тенденций — третье.

Напомним, что согласно классической тактике Pivot Points, необходимо учитывать только одно значение — по данным предыдущего дня.

Как быть с тем, что метод расчета точек разворота Рудольфа Акселя (DowJones) дает иные результаты, чем формула Pivot = (High + Low + Close)/3? Этот факт также говорит о несовершенстве системы Pivot Points.

Как определить точки разворота тренда?

Существует множество способов определения конечной цели движения цены, другими словами – разворотной точки тренда — и в каждой парадигме технического анализа — будь то графический, волновой или индикаторный анализ, не важно — имеются собственные способы определения точек разворота.

Несмотря на кажущуюся видовую разность этих способов, они между собой имеют много общего и, как правило, подразумевают под собой расчет цели на основе предыдущего движения цены.

На основе графических фигур

Определение целей на основе графических фигур — самый простой способ определения целей и при этом наиболее эффективный, в силу того, что более чем в 75% случаев (характерно для определенных фигур) цена доходит до своей цели при условии, что графический паттерн полностью сформирован (данная статистика основана на собственных исследованиях).

По завершению паттерна минимальная или первичная цель определяется, как 100% ценовой размах фигуры.

При этом для ГиП измерению подлежит расстояние от макушки до уровня шеи, а для треугольника — размах разброса цены внутри фигуры (размах разброса означает максимальное значение волатильности цены, достигнутое внутри фигуры).

Расчет цели ведется от места прорыва графической фигуры или от ближайшей границы фигуры. Для консервативного подхода рекомендуется отсчет вести от места прорыва.

При определенных обстоятельствах может возникнуть необходимость в получении дополнительных целевых уровней, в таком случае обычно используют коэффициенты Фибоначчи и умножают их на ценовой размах (138,2%, 150%, 161,8% и т.д.).

Приведу реальные примеры определения целей по данным фигурам, которые сам использую на практике. Примеры возьму наиболее свежие

Этот рисунок мы уже рассматривали, но теперь кроме ГиП здесь скобами показаны вибрации. Видно, что цель по ГиП также подтверждается целью по измеренному движению.

Скобы синего цвета представляют собой вибрации более старшего уровня, цель по ним также выполнена.

Не всегда можно четко разграничить границы вибрации, особенно на сильном тренде. Здесь как раз может помочь образовавшийся флаг или вымпел.

На паре фунт/доллар был образован классический паттерн «Голова и Плечи» (ТФ — Н4). Цена прошла чуть дальше целевого уровня, но, в целом, остановка тренда была определена достаточно четко.

К тому же существует возможность подтверждения целевого уровня за счет других способов определения целей, об этом чуть ниже.

Подобная ситуация с каналом. Если он достаточно широк, то для первой цели подойдет 100% размах, для узких и продолжительных каналов принято считать цели от 200% размаха и более.

Фигуры продолжения тенденции, такие как флаг и вымпел не используются непосредственно при определении целей, но они играют значительную роль при определении измеренного движения.

На основе предыдущей вибрации

Измеренное движение. Определение вибрации было дано в статье «Неоклассический технический анализ: построение пирамиды» и звучит следующим образом: вибрация — это полный цикл цены, заключающий в себе чередование основание — вершина — основание.

Суть его заключается в том постулате, что история повторяется и «изменение на рынке будет примерно таким же и в том же направлении, что и предыдущее колебание цен» (см. Джек Швагер «Технический анализ»).

Другими словами, следующая вибрация будет равной по длине и частоте предыдущей вибрации. Удобство этого метода заключается в том, что, во-первых, он легко может быть использован с любыми другими методами целевого определения, а во-вторых, вибрации могут накладываться одна на другую (т.е. большая может состоять из ряда маленьких), что в итоге повышает точность прогноза.

Не всегда можно четко разграничить границы вибрации, особенно на сильном тренде. Здесь как раз может помочь образовавшийся флаг или вымпел.

На данном рисунке флаг оказался разграничителем двух сильных вибраций. Видно, что очень четко была поймана вершина движения.

Коэффициенты

Другим распространенным способом определения целей на основе первой вибрации является умножение ее длины (размаха) на определенные коэффициенты.

Коэффициенты в различной литературе предлагаются самые разные — это и отношения Фибоначчи и множители от деления числа 7 на числа 5,4,3,2 (см. Швагер, Правило Семи) и *2 умноженный на простые числа… самым распространенными коэффициентами все же остаются отношения Фибоначчи: 0,382, 0,618 и т.д.

Относительно первой вибрации я предпочитаю использовать коэффициенты 1,618 и 2,618.

Коэффициент 1,618 дал наиболее точный сигнал на экстремум, нежели Г иП и измеренное движение. А вот до отметки в 2,618 мы еще не дошли, ее силу и важность подтверждает измеренное движение.

Впрочем, до отмеченной зоны осталось менее 50 пунктов, поэтому касания может и не случиться — рынок все же неидеален.

Ценовые проекции Томаса Демарка

Томас Демарк внес существенный вклад в развитие технического анализа. Основной его заслугой считается жесткая формализация всех допустимых построений, в том числе, и определения целей.

Тема определения целей по Демарку заслуживает отдельной статьи, в данном же материале мы рассмотрим самый простой из них — ценовые проекции.

Дадим определение ценового проектора: когда происходит ценовой прорыв нисходящей TD-линии, цены обычно продолжают двигаться вверх, по крайней мере, до отметки, соответствующей расстоянию между ценовым минимумом ниже TD-линии и ценовой точкой непосредственно над ним, прибавленному к значению цены в точке прорыва TD-линии вверх.

Пример по паре EUR/USD, ТФ — Н1. Сложилась на тот момент неопределенная ситуация, поскольку на Н4 уже дошли до первичной цели (см. рис. 1) от пробоя треугольника и не было однозначной уверенности в продолжении роста.

Однако цена оттолкнулась от линии тренда на Н4, а на Н1 впоследствии пробила TD-линию. Наложение целей по Н1 и Н4 на один целевой уровень позволили закрыть сделку практически по максимальной цене.

Рынок Форекс интересен и многообразен, и порой лучше себя показывают одни методы, а порой — другие. Стратегически важным преимуществом является подбор оптимального метода для конкретной рыночной ситуации.

Как мы рассмотрели на определенных примерах, возможность наложения различных методов способна дать максимально точный результат и серьезно повысить эффективность работы.

Pivot points

Профессиональные трейдеры и маркет мейкеры используют точки пивота для определения важных уровней поддержки и сопротивления.

Простые в построении, точки пивота и образуемые ними уровни поддержки/сопротивления составляют зоны, в области которых направление цены может измениться.

Точки пивота могут быть использованы как трейдерами, которые торгуют на пробое, так и теми, что выбирают для торговли диапазонные рынки.

При торговле на рынке, который находится в определенном диапазоне, точки пивота используются для определения точек разворота.

Если же Вы торгуете на трендовом рынке, то можете использовать этот инструмент для определения уровней, пробой которых означает возникновение тренда на рынке.

Ниже приведен пример пивот точек, построенных на часовом графике EUR/USD.

Как рассчитываются

Точка пивота и соответствующие ей уровни поддержки и сопротивления рассчитываются, используя данные уровней открытия, максимума, минимума и закрытия последней торговой сессии.

Так как форекс – круглосуточный рынок, большинство трейдеров берут время закрытия по Нью-Йорку – 4:00 pm EST.

Расчет точки пивота показан ниже:

Pivot Point (PP-точка пивота) = (High+Low+Close)/3.

Уровни поддержки и сопротивления рассчитываются затем, используя точку пивота. Первый уровень поддержки и сопротивления:

Первая поддержка (S1) = (2*PP) – High

Первое сопротивление (R1) = (2*PP) – Low

Второй уровень поддержки и сопротивления:

Вторая поддержка (S2) = PP – (High – Low)

Второе сопротивление (R2) = PP + (High — Low)

Не стоит волноваться о расчетах – Вам не придется делать их самим. Ваше программное обеспечение автоматически сделает все и построит уровни на графике.

Эти дополнительные уровни не настолько значимы как основные пять, однако не повредит обратить на них внимание. Ниже пример.

Как используются точки разворота в торговле

Торговля на пробое. Точка пивот – это первоочередной уровень, к которому стоит присмотреться при входе в рынок, так как это – первичный уровень поддержки/сопротивления. Самые мощные ценовые движения происходят в зоне точки пивот.

В общих чертах положение следующее: если цена находится над уровнем пивот, то настроения на рынке бычьи, а если ниже уровня, то медвежьи.

Предположим, что цена колеблется возле точки разворота и закрывается ниже ее уровня, и Вы решаете открыть позицию на продажу. Ваш уровень стопа должен быть выше точки пивот, а первая цель взятия прибыли – на уровне поддержки – S1.

Однако, если Вы видите, что цена падает ниже S1, вместо того, чтобы выйти на уровне S1, Вы можете передвинуть стоп-лосс на уровень чуть выше S1 и внимательно следить за ситуацией.

Та же ситуация, только в зеркальном отображении справедлива и для ап-тренда. Если цена закрылась над уровнем PP (пивот точки), то осуществляется вход на покупку, стоп-лосс устанавливается над PP, а сопротивления R1 и R2 используются в качестве уровней профита.

Торговля на диапазонном рынке. Сила поддержки и сопротивления разных уровней пивот определяется количеством отскоков цены от них.

Чем больше цена касается уровня, а затем отскакивает, тем сильнее этот уровень для пробоя. С англ. пивотинг (pivoting) означает достижение поддержки или сопротивления, а затем разворот. Поэтому и название инструмента –»пивот».

Если пара торгуется в районе верхнего сопротивления, то Вы можете продать ее, выставив стоп-лосс сразу над уровнем этого сопротивления.

Если же пара продолжает расти, преодолевает уровень сопротивления, то это уже будет картина пробоя ап-трендом, которую рисует рынок.

В этом случае нужно закрыть короткую позицию, и если сила покупателей достаточно мощная, то можно перевернуться и стать в лонг. Тогда уровень стопа должен быть чуть ниже уровня только что пробитого сопротивления, которое уже стало поддержкой.

Если же пара находится в районе нижней поддержки, то можно ее купить, выставив стоп-лосс ниже уровня поддержки.

В теории все идеально?

В теории это звучит очень просто. Но не тут-то было! В реальном мире точки пивот не работают каждый раз. Тенденция колебания цены в районе линий пивот есть, но временами невероятно сложно сказать, как она поведет себя дальше.

Вам нужно быть очень избирательными и создать торговую стратегию по точкам пивот, которой Вы будете строго следовать.

Давайте рассмотрим график, чтобы увидеть насколько простыми и в то же время сложными могут быть точки пивот.

Посмотрите на оранжевый овал. Заметьте, что PP был сильным уровнем поддержки, однако, если Вы откроете лонг на уровне PP, то никогда не увидите цену на уровне R1, чтобы закрыть профит.

На втором пробое (второй фиолетовый круг), пара все же достигла S1 перед тем, как еще раз развернуться к уровню PP.

Теперь взгляните на розовый овал. Снова PP ведет себя как сильная поддержка, но цена так и не достигает R1.

На желтом круге, пара снова совершает пробой вниз, снижается прямо к S1, и доходит до S2. Если бы Вы вошли в длинную позицию по этому графику, Вы бы были остановлены рынком каждый раз.

Помните, тренд – Ваш друг. А мы не любим поворачиваться спиной к друзьям, поэтому мы делаем все возможное, чтобы не идти против тренда.

В следующем уроке, Вы изучите как использовать разные таймфреймы для торговли в правильном трендовом направлении, для того, чтобы свести к минимуму возможные ошибки, такие как рассмотренная выше.

Подсказки для торговли

Ниже представлено несколько подсказок, которые легко запоминаются и помогают принять разумные решения при торговле с пивот точками.

  • Если цена находится на уровне PP (пивот точки), ожидайте, что она пойдет в направлении R1 или S1.
  • Если цена на уровне R1, ожидайте движения до R2 или назад до PP.
  • Если цена возле S1, ожидайте движения до S2 или назад до PP.
  • Если цена на R2, ожидайте движения до R3 или назад до R1.
  • Если цена на S2, ожидайте движения на S3 или назад до S1.
  • Если нет значимых новостей, которые могут повлиять на рынок, то цена обычно колеблется от P до S1 или R1.
  • Если есть важные новости, которые влияют на рынок, то цена может пойти прямо через R1 или S1 и достигнуть R2 или S2 и даже R3 или S3.

R3 и S3 – это показатели максимально возможных размеров движения, в дни высокой волатильности, однако достижение этих уровней происходит не так часто.

Линии пивот хорошо работают при боковых движениях, где цена колеблется в основном возле R1 и S1. При сильном тренде цена пробивает линию пивот и идет дальше.

Точки пивот – инструмент, который используют профессиональные трейдеры и маркет мейкеры для определения точек входа в рынок и выхода из него на протяжении торгового дня.

Данные для расчета точек пивот берутся из предыдущего торгового дня. Лучше всего использовать эту технику после определения направления тренда.

Как видно из графиков выше, уровни пивот могут быть чрезвычайно полезны, так как многие валютные инструменты тяготеют к ним.

Трейдеры, торгующие на диапазонных рынках входят в лонг, когда цена достигает уровня поддержки, и открывают шорт возле сопротивления.

Простота точек разворота определенно делает их полезным инструментом для набора трейдера. Они помогают определить зоны, где цена с высокой вероятностью подвержена движению.

Вы станете более синхронизированы с рынком и сможете принимать правильные торговые решения.

Практикуйтесь в применении точек разворота с другими техническими индикаторами, такими как графические фигуры, MACD, скользящие средние, стохастик. Чем сильнее подтверждение сигнала, тем выше вероятность профита!

Точки разворота

Точки разворота широко применяются трейдерами всего мира, так как они очень просты и эффективны в применении, когда трейдер составляет свою торговую стратегию.

Именно точки разворота составляют основу практически любого технического анализа и позволяют определить важные уровни поддержки и сопротивления.

Она поможет определить будущую ценовую динамику и возможный диапазон ценового изменения.

Данный инструмент используется не только трейдерами, но и различным финансовыми институтами, а также банками, так как это индикаторы сильного и слабого состояния рынка.

Использование точек вращения

Особенно полезно использовать Pivot Points трейдерам, отдающим предпочтение торговле на небольших временных промежутках или внутридневной торговле, то есть тем, кто играет на относительно небольших изменениях цены.

Они помогут и трейдерам, определяющим точку разворота, и трейдерам, стремящимся определить ключевые уровни, чтобы впоследствии их пробить для классификации конкретного движения цены в качестве пробоя.

Точка вращения рассчитывается как среднее значение от цен: минимальной и максимальной, за предыдущий период торговли, открытия и закрытия.

Впрочем, можно выделить несколько вариантов расчета, а также классический способ, в основе которого лежит следующая формула:

Точка разворота рынка = (Максимум + Минимум + Цена закрытия) / 3

Следующую точку вращения можно рассчитать при помощи четырехчасового графика, то есть подставить его показатели в упомянутую формулу, что позволит получить две точки вращения для одной сессии (или шесть точек разворота для одного дня торгов).

Расчет Pivot Points

Кроме того, уровни сопротивления и поддержки рассчитываются по специальным формулам, которые также способны найти и определить закономерность ценового движения, хоть иногда и с переменным успехом.

Речь идет о следующих формулах расчета Pivot Points (PP), уровней поддержки (Sup) и сопротивления (Res):

PP = (High + Low + Close + Close) / 4

Res1 = 2 × PP — Low , Sup1 = 2 × PP — High

Res2 = PP + (High — Low), Sup2 = PP — (High — Low)

Res3 = Res1 + (High — Low), Sup3 = Sup1 — (High — Low)

Этот расчет предполагает применение максимума (High), минимума (Low), а также закрытия цены (Close) предшествующего дня торгов.

Именно эти данные позволят определить точку разворота, а также три уровня сопротивления и поддержки на следующий торговый день.

Фактически, можно сказать, что в математическом понимании точка вращения представляет собой нечто наподобие средневзвешенного значения предшествующего дня. Результаты исчисления, произведенных вышеприведенными формулами, практически аналогичны.

В зависимости от конкретной торговой системы, расчеты могут производиться не только для текущего рабочего дня, но и для текущей сессии, недели и т. д.

Использование Pivot Points — это прекрасная возможность систематизировать бесконечное движение рынка, трезво оценивая рисковую готовность каждого конкретного финансового центра и взаимодействуя этой информацией с другими аналитическими материалами.

Зачастую приверженцы Pivot Points берут данные о точках разворота не из вычислений, а из новостной ленты Dow Jones. Из этих же сообщений можно почерпнуть информацию и об основных линиях сопротивления и поддержки.

Разворот тренда: сущность и основные способы определения

Точки разворота представляют собой уровни цены, достигнув которые движущийся по определенному тренду курс валюты встречает на своем пути преграду и изменяет направление, либо переходит в «боковое» движение.

Вот чем еще полезны трейдеру точки разворота тренда:

  • Они позволяют вычислить примерные уровни поддержки и сопротивления валютной пары для любого временного периода.
  • Взяв за основу точки разворота можно определить торговый диапазон, что позволит значительно повысить эффективность управления рисками — важнейшей составляющей успеха любого форекс-трейдера.
  • Определение точек разворота и четкое соблюдение установленных диапазонов способно защитить трейдера от разорения в случаях, когда рынок неожиданно разворачивается и идет в противоположную сторону. Трейдер сможет вычислить пробои торговых диапазонов на графиках и оперативно ликвидировать нежелательную позицию.

Рассматривая валютный рынок как «живой» организм, можно объяснить влияние на него точек разворота следующим образом: у рынка имеются определенные воспоминания из прошлого, связанные с ценовыми уровнями, которые соответствуют разворотным точкам.

Это событие оказало на рынок такое же влияние, которое стрессовые факторы оказывают на человека.

Теперь всякий раз при достижении рынком точек разворота в его «памяти» будут всплывать прошлые ощущения, что приведет к развороту тренда либо его замедлению. Как трейдер может определить разворотные точки тренда?

Способов существует множество, но самыми популярными и широко используемыми из них является определение точек разворота на основе графических фигур и предыдущей вибрации.

Определение разворотных точек на основе графических фигур. Самый простой и наиболее эффективный способ определения точек разворота.

При условии, что графический паттерн полностью сформирован, существует вероятность 75 % и более того, что цена дойдет до своей цели. Рекомендуется использовать графические фигуры «Треугольник» и «Голова и Плечи».

Первичная цель при завершении паттерна определяется как 100%-й ценовой размах фигуры.

При использовании фигуры «Голова и Плечи» трейдеру следует обратить внимание на расстояние от макушки и вплоть до уровня шеи, а применяя «Треугольник» необходимо измерить размах ценового разброса внутри фигуры.

Цена рассчитывается трейдером от области прорыва фигуры и до ее ближайшей границы.

Если в процессе расчета от трейдера потребуется определение дополнительных целевых уровней, рекомендуется использование коэффициентов Фибоначчи и дальнейшее умножение их на ценовой размах.

Определение разворотных точек на основе предыдущей вибрации. Вибрация представляет собой полный ценовой цикл, который предполагает чередование «основание — вершина — основание».

Метод измеренного движения предполагает использование двух постулатов:

  1. «Рыночные изменения будут происходить примерно в том же направлении, что и прошлые ценовые колебания».
  2. «История повторяется».

Рис. 1. Измеренное движение

Обратите внимание на рис. 1. Что мы можем там увидеть? Абсолютно верно — равные по своей длине и частоте вибрации. Каждая следующая вибрация аналогична по частоте и длине предыдущей вибрации.

Рисунок 1 наглядно демонстрирует нам, что цель по фигуре «Голова и Плечи» подтверждается целью по измеренному движению. Скобами синего цвета выделены вибрации более старшего уровня, цель по которым также выполняется.

Разграничение границ вибрации при сильном тренде часто бывает затруднено, потому на помощь трейдеру приходит образовавшаяся фигура вымпела или флага (см. рис. 2).

На этом рисунке флаг позволил разграничить две сильные вибрации и поймать вершину движения. Метод «коэффициентов» также часто используется для определения целей и основывается на первой вибрации.

В данном случае размах вибрации умножается на коэффициенты. Несмотря на огромный выбор коэффициентов, далеко не каждый из них приведет трейдера к цели.

Профессионалы рекомендуют применять классические и хорошо изученные коэффициенты, такие как отношения Фибоначчи.

Рис. 3. Коэффициенты

Обратимся к рисунку 3. Для первой вибрации были использованы коэффициенты 1,618 и 2,618. Если коэффициент 1,618 дал четкий сигнал на экстремум, то сила коэффициента 2,618 была подтверждена измеренным движением, но достичь данной отметки не удалось.

Тем не менее, до выделенной зоны осталось меньше 50 пунктов и независимо от того, произойдет касание либо нет, можно смело говорить о неидеальности рынка.

Поэтому, основной задачей трейдера является правильный выбор методов, который необходимо сделать только после оценки ситуации на рынке, а не полагаясь на собственную интуицию.

Для чего нужны точки разворота на Форекс?

В работе с биржами Форекс аналитические инструменты имеют одно из главнейших значений.

Многие из них помогают определить, где именно произойдет переломный момент и тренд изменит свое направление, из чего становится понятно, когда актив необходимо покупать, а где будет лучше его продать.

Одним из таких инструментов, широко применяемых на практике, являются точки разворота или точки пивот.

Как использовать?

Точками разворота называются ключевые точки в экстремальных позициях при исследовании уровней поддержки и сопротивления. Для их вычисления используют соответствующие формулы, которые в разных случаях могут рассчитываться по-разному.

В большинстве случаев используют классический вариант, по которому считают, в том числе на Уолл-Стрит, уже в течение нескольких десятилетий.

После того, как значения данной точки получены, их можно использовать при расчетах зон сопротивления и зон поддержки.

Затем все полученные значения используют для создания мониторинговой зоны, которая поможет оценить текущую цену и сделать необходимый выбор.

Преимущества

Хорошо настроенный инструмент всегда дает соответствующий результат, так дела обстоят и с точками пивот. Если грамотно настроить алгоритм мониторинга и торговли с использованием точек разворота, можно добиться:

  1. повышение общего качества прогнозирования;
  2. сокращение убытков, связанных с вынужденными торговыми потерями за счет увеличения шансов удачного прогнозирования;
  3. возможность поучаствовать в режиме агрессивного торга и заработать сверхприбыли;
  4. увеличение общей прибыли от более успешной торговли.

Интересной особенностью точек пивот является то, что с ними, несмотря на кажущуюся сложность описываемого механизма, достаточно просто и комфортно работать.

Точки разворота однозначно являются одним из приоритетных инструментов любого профессионального трейдера, однако научиться их использовать могут и новички.

Точки разворота как признаки изменения тренда

Вот пара советов по использованию этой техники. Хотя пробитие одного из подобных краткосрочных максимумов на снижающемся рынке указывает на разворот тренда вверх, некоторые пробития лучше других.

На верхненаправленном трендовом рынке минимум, которого на рушается или опускается ниже прежнего уровня, будет либо минимумом, предшествующим образованию нового максимума роста, как это показано в части (А) рисунка, либо будет минимумом, образующимся после снижения максимума, который затем поднимается, образуя более низко расположенный краткосрочный максимум.

Далее он опускается ниже минимума, предшествовавшего подъему, не сумевшему зафиксировать новый максимум, как это показано в части (В).

Нарушение минимума, показанное в части (А), «лучший» признак настоящего изменения тренда.

Точно так же разворот тренда вверх произойдет по одной из двух следу ющих фигур: (А) пик роста, предшествующий новому минимуму, пробива ется вверх, либо (В) рынок создает более высокий минимум, а затем под нимается выше краткосрочного максимума между двумя этими минимумами.

И в этом случае фигура (А) — «лучший» признак реального разворота тренда. Учитывая сказанное, рассмотрите рисунок, представляющий 15-ми нутный график бондов в сентябре 1989 г.

Главные движения тренда были должным образом зафиксированы этой техникой.

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий