Каналы (торговые диапазоны) в торговле

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

ТОРГОВЫЕ СТРАТЕГИИ. ТОРГОВЛЯ В КАНАЛЕ

Используя технический анализ, трейдеры применяют различные торговые стратегии, основанные на использовании уровней поддержки и сопротивления на графике цены акции.

Торговля в канале является мощной, однако часто упускаемой из виду формой трейдинга, которая извлекает выгоду из рыночных тенденций и трендов. Торговый канал представляет собой технический диапазон между уровнями поддержки и сопротивления, в котором цена акции торговалась за определенный период времени.

Трейдер, который торгует в канале, объединяет несколько форм технического анализа, которые предусматривают точные точки, с которых нужно покупать и продавать, устанавливать уровни стоп-лосс (stop-loss) и тейк-профит (take-profit), и т.д., чтобы воспользоваться преимуществом рынка, который находится в тренде.

Характеристики канала

В контексте технического анализа, канал определяется как область между двумя параллельными линиями тренда, и часто принимается как мера торгового диапазона.

Торговый канал создается при помощи графика цены актива, такого как акция или товарные фьючерсы. Две параллельные линии тренда рисуются на графике между поддержкой и сопротивлением актива. Верхняя линия тренда соединяет максимумы цены или закрытий позиции. Нижняя линия тренда соединяет минимумы цены или закрытий позиций. Область, расположенная между двумя линиями известна как торговый канал. Цена остается в рамках этого определенного пространства до прорыва канала, или прорыва цены, которые происходят в любом направлении. Торговый канал дает трейдерам визуальный вид на торговый диапазон актива за определенный период времени.

Пример канала показан ниже. Точки прорыва в канале указывают на «бычьи» (на восходящих трендах) или «медвежьи» (на нисходящих трендах) сигналы.

Обратите внимание:

  1. Каналы полезны для кратко- и среднесрочного трейдинга – не для долгосрочной торговли или инвестирования. Техника часто лучше всего работает на акциях со средним количеством волатильности. Помните, что волатильность определяет прибыль на одну сделку. Торговля в канале также, как правило, работает лучше всего, когда техника сочетается с другими формами технического анализа.
  2. Прорыв технического канала рассматривается как «бычий» (при восходящем прорыве) или «медвежий» (при нисходящем прорыве) сигнал.

Торговые каналы

Как только канал цены был определен, определение областей для торговли становится очень простым делом. Трейдинг в ценообразующих каналах очень похож на трейдинг в диапазоне с выявлением областей поддержки и сопротивления для входа в торговлю.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Как правило, трейдеры в канале будут продавать актив, когда цена подходит к максимуму, который является уровнем сопротивления. И наоборот, трейдер будет покупать актив, когда значение подходит близко к минимуму. Это линия поддержки. Многие трейдеры, которые торгуют в канале, считают, что торговый канал является очень надежным инструментом технического анализа для того, чтобы определять поведение тренда. Линии тренда на самом деле являются совокупностью убеждений трейдеров о стоимости актива. Торговые каналы показывают границы этого меняющегося настроения, так как значения отходят назад от уровня сопротивления и отскакивают от уровня поддержки.

В нисходящем ценообразовании, трейдеры, которые торгуют в канале, будут стремиться продать там, где рынок тестирует уровень сопротивления. Трейдеры будут стремиться продать в этом постепенно нисходящем тренде и извлекут выгоду из цены, которая достигает более низких минимумов. Важно понимать, что торговля в каналах, в конечном счете, является стратегией уровней поддержки и сопротивления. Это значит, что трейдеры будут ждать возможности войти в рынок, и не будут торговать, когда цены находятся между этими двумя уровнями.

Варианты каналов

Есть множество торговых каналов, таких как горизонтальный или боковой каналы, которые можно найти на рынках, которые находятся в восходящем или нисходящем тренде. Эти типы каналов не обязательно указывают на то, что преобладающий тренд меняется, но это указывает на то, что рынок находится в состоянии покоя или в фазе консолидации. Это часто имеет место перед тем, как рынок делает свое следующее движение. Обычно, прорыв цены происходит в направлении предшествующего тренда. Чтобы построить горизонтальный канал, начертите прямую линию тренда, которая касается наиболее раннего ценового максимума, и прямую линию, которая касается нижнего уровня цены актива за тот же период времени.

Нет существующего правила или наперед заданного количества раз, когда цена должна достичь линий канала, прежде чем трейдер должен принять решение о покупке или продаже. Однако, большинство трейдеров ищут, по меньшей мере, две верхних точки и две нижних точки, чтобы проверить отдельное образование. Не зависимо от тренда, важно, чтобы линии тренда и канала были прочерчены параллельно друг другу. Черчение этих линий под неправильным углом даст ложные выводы. Трейдеры, как правило, предугадывают, куда пойдут цены, путем вычисления расстояния между линиями.

Выход из позиции

Независимо от вашей торговой стратегии, трейдер должен всегда иметь план, когда входить и когда выходить из рынка. Одним из преимуществ торговли в канале является то, что стоп- или лимит-уровни строятся вокруг ранее определенных уровней поддержки и сопротивления. В канале, наклоненном вниз, стоп-приказы всегда должны быть установлены выше уровня сопротивления. В случае, если цена начинает набивать более высокие максимумы, трейдеры захотят выйти из позиций, с тем, чтобы продать позицию настолько быстро, насколько возможно.

Целевые прибыли будут установлены с использованием линии поддержки ценообразующего канала. Трейдеры будут экстраполировать это значение, продлевая линию на графике. Трейдеры захотят выйти из позиции с лимит-ордером (limit order), когда цена касается этой области поддержки. Если канал будет продолжаться, цена может отскочить назад к уровню сопротивления в этой точке, продолжая модель нисходящего графика.

Торговля диапазонов

Многие трейдеры утверждают, что наиболее эффективными являются торговые стратегии по тренду. Для заработка таким способом, трейдеру достаточно научиться правильно выявлять тренд, и вовремя осуществлять вход в рынок. Присоединиться к тренду можно двумя методами: на пробое экстремума или после отката цены. Первый метод является более правильным, а второй – более безопасным, но оба позволяют получить в итоге прибыльные ордера.

Мощные тенденции возникают на рынке редко, как бы этого хотели многие спекулянты. Кроме того, часто на них случаются непредсказуемые коррекции и периоды консолидации. По этой причине любому трейдеру нужно освоить еще какой-то стиль торговли, это может быть и торговля диапазонов.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Что такое флэт

Перед тем как перейти к описанию стратегии, давайте вспомним, что такое флэт. Стоит отметить, что термин «диапазон» это то же самое, что и флэт, боковик или консолидация. Эти термины говорят о том, что на графике появилась неопределенность, то есть ни покупатели, ни продавцы не могут одержать победу.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Два моих лучших брокера

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

На предыдущей картинке вы можете увидеть график валютной пары евро/доллар на тайм-фрейме H1. На картинке показан пример флэта, который длился в течение 88 часов, а это почти целых четыре дня. В этот период цена двигалась в определенном диапазоне, между уровнем поддержки и сопротивления.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Такие участки флэта можно отыскать почти на всех валютных парах и на различных временных интервалах. На следующей картинке вы можете увидеть ту же пару, но уже на недельном графике. Обратите внимание на то, что после медвежьего тренда на рынке появился флэт.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Преимущества флэта

Для многих спекулянтов торговля диапазонов является очень сложной, но чаще всего это происходит из-за стереотипов, которые складываются в ходе обучения трейдингу. В действительности торговать парами, пребывающими во флэте, не так уж и сложно. Чтобы научиться зарабатывать в такие периоды, нужно научиться правильно строить уровни поддержки и сопротивления, хотя чаще всего диапазон хорошо виден и невооруженным глазом.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

После выявления краев флета, можно смело говорить о том, что в после того, как цена приблизится к одной из выявленных границ, она выполнит разворот и начнет движение в обратном направлении.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Подобная ситуация обеспечивает спекулянту прекрасные условия для получения дохода, так как вероятность создать прибыльную позицию намного выше, чем возможность возникновения убытков. При ведении торгов по такой схеме, Stop-Loss следует устанавливать за краем выявленного диапазона.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

При ведении торгов по обычным трендовым методикам при создании позиций обычно применяется довольно крупный Stop-Loss. Это происходит потому, что небольшие Stop-Loss может выбить случайный импульс ценового уровня.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Применяя подобную торговую стратегию, новички обычно медлят с фиксацией убытков, так как надеются на то, что ценовой уровень совершит разворот и начнет двигаться в выгодном для них направлении. Также при движении цены в невыгодном направлении многие новички прибегают к усреднению. Из-за подобного подхода к торговому процессу, большинство новичков несет довольно существенные убытки, а при неблагоприятном развитии ситуации полностью теряют весь имеющийся депозит.

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

Торговля диапазонов предполагает применение довольно коротких Stop-Loss, по этой причине новичкам значительно легче торговать. При неблагоприятном развитии ситуации новичок просто не успеет переставить Stop-Loss дальше, кроме того, ему будет значительно проще смириться с убытками, так как они являются небольшими.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Применяемые инструменты

Для торговли в диапазоне, спекулянту следует применять технические инструменты, которые входят в группу осцилляторов. Опытные спекулянты рекомендуют применять для ведения торгов в диапазоне такие проверенные временем инструменты, как RSI и Стохастик.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Если использовать эти инструменты для ведения долгосрочных торгов, вы сможете рассчитывать на стабильное получение дохода. Эта связано с тем, что при долгосрочных торгах сводится к минимуму влияние такого общего недостатка упомянутых выше инструментов, как запаздывание. При торговле во время флета при помощи этих инструментов у трейдера есть возможность заблаговременно получить сигнал о предстоящем развороте цены, а, следовательно, создать успешную сделку.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Особенности заключения сделок

Для создания ордеров мы будем применять инструмент RSI, который обладает периодом 9. Для начала следует определить границы флета и приступить к открытию ордеров, ориентируясь на сигналы инструмента RSI, обладающего периодом 9. Для получения дохода мы будем применять валютную пару евро/доллар и временной интервал Н1.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

На расположенной ниже картинке отображены оптимальные моменты для создания успешных позиций.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Ознакомившись с расположенной выше картинкой, вы могли заметить, что каждый раз, когда ценовой уровень приближается к границе флета, а инструмент RSI достигает собственных критических зон, наблюдается изменение тренда. Чтобы получать доход, спекулянту следует создавать ордера в момент, когда цена приближается к краю диапазона, а кривая RSI выходит из области перепроданности/перекупленности.

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

Ограничение потенциальных убытков

При использовании этой торговой методики фиксировать возникающие убытки рекомендуется после того, как первый бар закроется над или под границей диапазона флета. Некоторые спекулянты рекомендуют закрывать активную сделку в момент, когда ценовой уровень пересечет отметку последнего минимума/максимума цены. Подобный подход позволит свести размер убытков к минимуму.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

На картинке, расположенной ниже, представлен пример ограничения убытков при помощи Stop-Loss.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

В представленном примере спекулянт создал ордер на покупку и на продажу на паре евро/доллар. В первом случае он установил Stop-Loss на несколько пипсов выше хвоста оранжевого бара, а при открытии второго ордера он установил Stop-Loss на несколько пипсов ниже хвоста оранжевой свечи.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

Фиксировать полученный доход при ведении торгов в диапазоне рекомендуется в момент, когда цена достигнет противоположного края флета. Некоторые спекулянты рекомендуют осуществлять закрытие активной позиции при получении сигнала для открытия противоположного ордера.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Также существует более гибкий метод фиксации прибыли. В момент, когда ценовой уровень окажется в середине диапазона, следует закрыть половину активного ордера, а оставшуюся часть перевести в безубыточное положение. Такой подход позволяет сохранить большую часть дохода, если цена совершит резкий скачок в невыгодном для вас направлении.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —> p, blockquote 24,0,0,0,1 —>

Все описанные методы фиксирования прибыли обладают как преимуществами, так и недостатками, поэтому спекулянт должен выбрать подходящий для себя вариант в зависимости от собственных предпочтений. Перед применением этого подхода к ведению торгов, вам следует потренироваться на демо-счете.

Каналы как оптимальные торговые диапазоны

В предыдущем номере журнала ForTrader.org мы активно обсуждали тему построения трендов. Надеюсь, я смогла вам доказать, что торговая стратегия может основываться даже на таком простом инструменте, как анализа рынка. Конечно, при условии, если тактика качественно протестирована, и вы определилась с её главными элементами – точками, где вы покупаете и продаете акции, как поступить, если все идет по плану и если наступает какой-то форс-мажор. Ответ на эти вопросы дает детальное изучение прошлых трендов. Но не будем врать себе, не у каждого трейдера хватит времени и терпения на анализ прошлых периодов. И все же, как узнать, когда тренд сменится, и как сильно в его рамках могут измениться котировки?

Секреты построения трендового канала

Когда тренд сменится? Чтобы ответить на эту часть вопроса, при условии, что подсчеты — не наш путь, возможно, стоит прибегнуть к экзотическим методам исследования рынка: научиться использовать для этого вертикальные линии Фибоначчи или фазы луны. Если такое предложение вызывает в вас здоровый скептицизм, то давайте оставим первую часть вопроса до тех пор, пока не появится время для продолжительных расчетов, и перейдем ко второй задаче – определим, куда могут вырасти или упасть котировки в рамках того или иного тренда.

Как вариант решения этой задачи, можно предложить использование биржевых каналов.

Биржевой канал получается, когда напротив линии тренда можно параллельно нарисовать обратную линию. То есть, когда напротив линии «бычьего» тренда или линии поддержки можно нарисовать линию сопротивления, а напротив «медвежьего» тренда (линии сопротивления) можно найти опорные точки для построения линии поддержки. Ну и как водится, для построения прямой требуется две опорные точки, также важно, чтобы линии канала были параллельными.

Все это вы знаете из книг. Поделюсь личными наработками:

1. Линия, обратная главному тренду, необязательно должно четко лежать на двух точках. Например, я спокойно проведу такую линию по одной точке, но если эта важная точка лежит ровно между двумя экстремумами определяющими тренд.

Рис. 1. Пример нетрадиционного построения канала.

Зачем? Классически канал тут не построишь, он будет уже излишне расширяться, заваливаясь на одну сторону. Но мы получили приблизительную цель движения. Если вы знаете, куда могут пойти котировки, значит, вы сможете правильно поставить стоп-лосс, т.е. ограничитель убытков, который следует выставлять, соизмеряя с возможной прибылью.

Кстати, продавать акции у линии сопротивления при достаточно консервативных торговых стратегиях вовсе не обязательно, среднесрочные инвесторы обычно дают прибыли расти, пока идет их тренд, и фиксируют финансовый результат, если тренд заканчивается. Это тоже книжная классика, но чтобы выгодно применять её на практике надо уметь укрощать свою жадность и страхи. Для этого не нужно закаляться ледяной водой и заниматься самоистязанием, а необходимо создавать комфортную обстановку на своем торговом счете. Хотите пойти сейчас против толпы – идите, но на небольшую часть счета. Осваиваете новый инструмент – помните об общем допустимом риске на портфель. Хочется зафиксировать прибыль от покупки, но тренд еще растущий — удовлетворите это желание частично и не забудьте поощрить себя.

2. В книгах по техническому анализу оговаривается важный момент, что линии канала могут чуть-чуть сужаться или чуть-чуть расширяться.

Такие каналы вполне можно использовать для определения целей пока бумаги в канале, но если акции его покинули, то тут прошлый канал уже бессилен как инструмент предсказания движения котировок.

Расхождения между канальными линиями могут быть и весьма заметными. Тогда складывается торговый диапазон, именуемый расширяющейся формацией. Искать долгосрочные ориентиры и спекулировать внутри такой формации опасно.

Префы «Сбербанка»: расширяющаяся формация

Оцените силу движений внутри и после расширяющейся формации на примере прошлогоднего графика привилегированных акций «Сбербанка».

Опыт работы с трендами нам бы помог заработать и на таком графике. Но стоила бы овчинка выделки, если предположить эмоциональную составляющую торгов в рамках расширяющейся формации?

Стоит пояснить, что расширяющаяся формация может возникать как после падающих, так и после растущих трендов на любых масштабах графиков. Также она часто перерастает в одну из самых противоречивых фигур технического анализа «Ромб/бриллиант».

Рис. 2. Привилегированные акции «Сбербанка».

Теперь стоит предоставить вам личное поле для исследований работы внутри каналов и, может быть, определения прочих особенностей расширяющихся и сужающихся формаций. А в следующий раз мы поговорим о том, что делать, если котировки вышли за пределы классического канала.

Юлия Афанасьева

Аналитик, преподаватель учебного центра «ФИНАМ». Автор целого цикла лекций о нюансах торговли на российском фондовом рынке. Ключевой эксперт и тьютор по инвестициям.

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий