Линии Боллинджера

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Самые продуктивные стратегии по Боллинджеру

Технический анализ, как способ спрогнозировать ближайшее будущее торгового инструмента, является крайне многогранным. Для изучения всех индикаторов торговой платформы и нюансов их использования потребуется несколько лет. С чего же начинает изучение «науки финансовых рынков» каждый новичок? Конечно же? со Скользящих Средних. Moving Average входит в большинство (если не во все) торговых систем в том или ином виде. Несмотря на то, что линия индикатора, высчитывающая общее среднее значение, запаздывает за графиком цены, при правильном подходе и сочетании с другими инструментами мувинги результативны.
Одна из интересных интерпретаций Скользящей Средней – «Полосы Боллинджера». Этот трендовый индикатор основан на простом мувинге, но имеет две дополнительных линии. Тем самым образуется своеобразный канал, ширина которого варьируется в зависимости от текущей волатильности. Инструмент подходит для торговли на любом таймфрейме, активе и сочетается с многими другими индикаторами.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Настройка лент Боллинджера

Линии или Ленты Боллинджера входят в базовый набор технических инструментов торговой платформы Matatrader 4. Для того чтобы установить их на график, стоит осуществить следующие шаги:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

  • «Вставка»;
  • «Индикаторы»;
  • «Трендовые»;
  • «Bollinger Bands».

Далее появится окно настройки параметров индикатора, а именно с периодом применения и размером отклонения. Первая характеристика влияет на чувствительность Полос Боллинджера. Чем она имеет меньшее значение, тем более короткий период цен учитывается, а значит, индикатор более точно повторяет движение графика. Со значением, большим «20-ти», линии будут более плавными и менее подвержены шумам. Если этот параметр можно корректировать, то уровень отклонения на среднесроке лучше оставить стандартным («2»). Если его значение будет меньше («1»), цены слишком часто будут пробивать его границы, что испортит качество работы инструмента. При увеличенном размере отклонения ленты будут рисоваться слишком далеко от графика, а это так же не даст объективной оценки.
Как писал сам Боллинджер в своей книге об индикаторе, есть индивидуальные параметры для каждого временного интервала. Как определить, что настройки подходят для выбранного рабочего таймфрейма? Прежде всего, стоит придерживаться правила самого автора. Для коротких интервалов (от M1 до H1) следует использовать ленты с периодом «10» и отклонением «1,5». Торговые стратегии на H4-D1 должны иметь настройки по умолчанию («20» и «2»). А в случае долгосрочного трейдинга (W1 – MN) применить параметры периода «30» и отклонения «3». Основная причина такого подхода заключается в том, что практически все движение (около 90%) должно происходить именно в пределах полос и только малая его часть может выбиваться в моменты повышенной волатильности. Стоит уделить настройке особое внимание, так как этот этап во многом определяет дальнейший успех торговой стратегии.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Стратегия торговли по Боллинджеру

Индикатор «Ленты Боллинджера» основан на Скользящей Средней, которая своим направлением способна отображать особенность текущей тендеции. При анализе четырехчасового графика инструмент будет иметь параметры периода «20» и отклонения «2». В таком случае серединная линия индикатора будет абсолютно идентична Simple Moving Average-20. Для лучшего понимания работы Bollinger Bands стоит ознакомиться с основными особенностями стратегии торговли со скользящими средними.
Суть использования в принципе та же – если цена находится сверху мувинга, то на рынке на данный момент бычий тренд, если снизу – медвежий. Но сам по себе этот сигнал часто бывает ложным. Например, в боковом тренде, когда цена то и дело движется туда обратно, а трейдер только и успевает «ловить стопы». Именно для фильтрации и более полного анализа текущей цены и образовались еще две линии вокруг основной.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Ленты вокруг главного мувинга нужны не для того, чтобы отображать движение торгового актива. Благодаря сужению или расширению по отношению друг к другу они реагируют на волатильность и способны дать информацию о силе тренда.

Итак, то, что сразу бросается в глаза, это неоднородность канала, образовавшегося линиями Боллинджера. Его границы не ровны, склонны к постоянным изменениям, что не сразу становится ясно, с чем это связано. Полосы периодически сужаются, после снова расходятся в разные стороны. Это и есть показатель волатильности торгового инструмента. Чем шире расходятся линии от центра и друг от друга, тем сильнее тренд и угол его наклона. Если же Ленты Боллинджера сходятся и образуют довольно узкий канал – значит, на рынке преобладает консолидация и лучше всего воздержаться от открытия любых позиций.
Трейдеры используют индикатор с разных сторон. Довольно частой является практика открытия сделок от границ. Обусловлено это тем, что цена всегда осуществляет ход от верхней линии к нижней и наоборот. Но, к сожалению, подобная стратегия редко дает положительный результат. График, касаясь верхней линии, действительно после опустится к нижней границе. Но индикатор не дает точной информации, когда это произойдет, поэтому стоит найти его более продуктивный вариант применения.
Одним из довольно эффективных способов торговли по индикатору Боллинджера считается торговля на пробой серединного мувинга. Аналогично изначальному методу использования одной Скользящей Средней, если цена пробивает ее сверху вниз – пора продавать, при пробое снизу вверх – появляется потенциал для длинной позиции. При этом стоит обязательно обратить внимание на то, как рисуются две других линии. Они должны показывать «хорошую» волатильность.

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Пробой серединной линии, сигнал на вход в рынок

Данный вход в рынок часто сопровождается одинаковым поведением цены. Для продаж изначально она касается верхней «ленты» и отскакивает от нее вниз до центрального мувинга (на котором и будет открываться ордер). Но, после этого происходит небольшая коррекция, цена возвращается, но не может обновить максимум и просто образует вершину. После чего уже и случается пробой середины и дальнейшее движение вниз. Именно здесь и необходимо входить в сделку. Пока график движется по нижней части канала, то есть тренд нисходящий, позицию стоит держать и закрывать только при появлении сигнала на покупку. Однако, для того, чтобы получать более «проверенные» сигналы, можно работать по Боллинджеру в совокупности с другими техническими индикаторами.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Стратегия Боллинджер Бандс, MACD и RSI

Одна из интересных среднесрочных стратегий подразумевает использование Полос Боллинджера в совокупности с самыми «сильными» индикаторами. MACD, популярнейший осциллятор, обладает целым рядом функций анализа рынка. Начиная с дивергенции и конвергенции и заканчивая разворотными сигналами. Но в данной тактике он пригодится только для определения тренда. Relative Strength Index или «Индекс Силы», который также входит в состав огромного числа стратегий и торговых систем, известен всем своими уровнями перекупленности и перепроданности. Здесь он так же будет использоваться довольно оригинально.
Установить необходимые индикаторы стоит со следующими параметрами:

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

  • MACD: быстрое EMA-15, медленное EMA-26, MACD SMA-1;
  • RSI с периодом «7» и базовыми уровнями «20» и «80»;
  • Bollinger Bands с периодом «20» и отклонением «2» стоит наносить не на график цены, а в окно с индикатором Индекс Силы;
  • Simple Moving Average – 200.

Боллинджер с двумя осцилляторами

Данная стратегия предназначена для валютной пары евро/доллар, однако можно протестировать на других трендовых активах с высокой волатильностью. Самый комфортный рабочий таймфрейм – H4. Для того чтобы открыть сделку на продажу нужно проанализировать поведение каждого из индикаторов. Для начала, Индекс Силы (синяя линяя на рисунке) должен перебить или хотя бы коснуться верхней границы Боллинджера. Это первоначальный сигнал на вход в sell. Для того чтобы он был оправданным, MACD должен показывать нисходящий тренд, а именно – находиться ниже нулевой зоны. Если оба сигналы формируются в один и тот же момент времени, открытие ордера происходит на следующей свече.
Для входа в покупку возникают обратные условия. RSI касается нижнего уровня Боллинджера, а MACD рисует гистограмму выше зону «0». Судя по истории на рисунке, после открытия сделки цена движется в одном направлении довольно резко, но не продолжительное время. Поэтому стоит использовать трейлиг-стоп, который зафиксирует максимум возможной прибыли в кратчайший срок. Чаще всего он срабатывает сразу и стоп-лосс не является необходимостью. Для общей ориентации и выхода из позиции, если она оказалась не продуктивной, остается Скользящая с периодом 200. Работает это так: если у трейдера открыта позиция на продажу, которая несет отрицательный результат, а график начинает возвышаться над мувингом, стоит как можно быстрее закрыть позицию вручную. Это поможет избежать значительных убытов, ведь тренд, вероятно, собрался сменить направление.

p, blockquote 9,0,0,1,0 —>

Лучшая стратегия по Боллинджеру

Уже на протяжении многих лет одной из самых стабильных и прибыльных стратегий является торговля по тренду. Разумеется, это связано с тем, что канал – это устоявшаяся модель, которая признана большинством трейдеров, потому и работает безотказно. Но не стоит забывать о том, что любой канал, даже самый продолжительный и сильный, рано или поздно пробьется, чтобы сменить свое направление. Кроме того, на рынке довольно часто могут присутствовать и ложные пробои, которые только «ловят» стопы. Цена в итоге возвращается и идет далее по тренду, но у большинства инвесторов позиции уже зафиксированы с отрицательным результатом.
Довольно интересное решение этой проблемы предлагает совокупное использование уровней поддержки и сопротивления с Линиями Боллинджера. В отличие от многих систем, где комбинируют трендовые индикаторы с осцилляторами, аналогично торговле по стратегии bb-rsi, здесь будет использован Bollinger Bands и канал, который так же работает в условиях тренда.
Первым шагом будет выбор подходящего торгового инструмента. Решающее значение имеет «трендовость», актив не должен быть склонен к частым «боковикам», а постоянно проявлять четкую определенную тенденцию. Хорошим примером так же может послужить евро/доллар. На четырех-часовом графике явно прослеживается волнообразное нисходящее движение.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Точки открытия на продажу

Теперь нужно построить канал. Для этого сначала нужно объединить максимумы и провести по ним линию сопротивления. После протянуть параллельную линию по минимальным ценам и тем самым получить линию поддержки. На данном рисунке канал качественный, имеет по несколько касаний каждого уровня, но, тем не менее, был однажды ложно пробит. Классическая торговля по каналу включает в себя вход в рынок при отскоке цены от обоих уровней. При касании линии поддержки открывается позиция на покупку, если же цена отскакивает от линии сопротивления, то становится актуальным вход на продажу. Тем не менее, давно стало известно, что вход только по рынку, то есть в направлении движения общей тенденции, является гораздо более эффективным, чем открытие от обоих уровней. Поэтому, имея нисходящий тренд, будут рассматриваться только сделки на продажу. Короткие ордера открываются у линии сопротивления, но если случится ложный или реальный пробой, то трейдер закроется с убытком по стоп-лоссу. Чтобы избежать этих неприятных моментов и свести их к минимуму и пригодится индикатора Боллинджера. После того, как появился сигнал на sell по каналу, нужно найти подтверждение по мувингам инструмента. Как и в одной из предыдущих стратегий открываться по Боллинджеру на понижение стоит в момент пересечения центральной линии сверху вниз.
По данной торговой стратегии периодически трейдер будет иметь позиции не по самой лучшей цене, а чуть ниже (или выше). Но это не страшно. Он уже будет убежден в продолжение тренда, а, значит, вероятность получить с этой сделки прибыль многократно увеличивается. Тейк-профит стоит поставить на противоположном уровне канала – если вход у линии сопротивления, то TP у линии поддержки и наоборот. Место расположения стоп-приказа тут стоит рассматривать индивидуально. Можно установить его на несколько пунктов выше канала или ориентироваться по Лентам Боллинджера. Главное, чтобы он находился на расстоянии не слишком близком (чтобы случайно его не задело при повышенной волатильности) и не слишком далеко (чтобы убытки не были колоссальными).
Как выяснилось исходя из нескольких разноплановых торговых систем, технический индикатор Боллинджера при его применении в период тренда и подходящими дополнительными инструментами, способен давать продуктивные и потенциально высокодоходные сигналы. Главное, не забывать о рисках и четко придерживаться правил входа и выхода из рынка.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —> p, blockquote 12,0,0,0,1 —>

Стратегии на базе индикатора Bollinger — Алготрейдинг

Ли́нии (по́лосы) Бо́ллинджера (англ.Bollinger bands) — технического анализа финансовых рынков, отражающий текущие отклонения цены акции, товара или валюты.

Индикатор рассчитывается на основе стандартного отклонения от простой скользящей средней. Обычно отображается поверх графика цены. Параметрами для расчета служит тип стандартного отклонения (обычно двойное) и период скользящей средней (зависит от предпочтений трейдера).

Индикатор помогает оценить, как расположены цены относительно нормального торгового диапазона. Линии Боллинджера создают рамку, в пределах которой цены считаются нормальными. Линии Боллинджера строятся в виде верхней и нижней границы вокруг скользящей средней, но ширина полосы не статична, а пропорциональна среднеквадратическому отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени.

Торговым сигналом считается, когда цена выходит из торгового коридора — либо поднимаясь выше верхней линии, либо пробивая нижнюю линию. Если график цены колеблется между линиями — индикатор не даёт торговых сигналов.

Источник информации: сайт Википедия.


Пример
линий Боллинджера:

Синим цветом обозначена нижняя линия канала Боллинждера. Зеленым цветом — верхняя линия. Толстой зеленой ломаной линией показана прибыльное движение при торговле внутри границ канала Боллинджера.

Вариант 1 «Bollinger»

Стратегия: контртрендовая, переворотная. Торгуем внутри ценового канала Боллинджера.

  • Покупаем — если цена опускается ниже нижней линии Боллинджера;
  • Продаем — если цена стала выше верхней линии Боллинджера;
  • Стоп-лоссы отсутствуют.
  • Управление капиталом: простое, без набора позиции. На верхней границе канала фиксируем прибыль от Лонга и встаем в Шорт, на нижней границе фиксируем прибыль от Шорта и встаем в Лонг.
  • Рабочий объем, в данном примере, 1 контракт.

Доходность стратегии «Боллинджер»

Статистика «Боллинджер»

Вариант 2 «Bollinger»

Добавлены Стоп-лоссы (Стоп-приказы).

• Стоп-лоссы задаются статической величиной параметра Stop.

Доходность стратегии №2 «Боллинджер»

Мы видим, что доходность изменилась.
Продолжая работать в этом направлении мы можем сделать
ещё несколько вариантов стратегий на базе индикатора Боллинджер.

Вариант 3 «Bollinger»

• Дополнительным фильтром на выход из позиции добавлен объем. При превышении объемом установленного значения мы закрываем позицию по текущим ценам.

Вариант 4 «Bollinger»

Добавлена возможность торговать в продолжение тренда.

Если цена вышла за канал Боллинджера, то совершаем сделку в направлении продолжения движения.
Выход из позиции осуществляется по следящему Стоп-приказу: Трейл-стоп.

• Добавлены следящие Трейл-приказы.

Вариант 5 «Bollinger»

Другой вариант следящих Трейл-стопов.

И ещё + 3 стратегии.

Более подробная информация об этих стратегиях
находится ЗДЕСЬ ->

Market Review

На финансовых рынках широко применяются стратегии торговли, основанные на трендовых движениях, уровнях волатильности активов, построении ценовых каналов. Для этого аналитики и трейдеры часто используют несколько инструментов технического анализа. Но в список индикаторов, признанных классическими, давно входит универсальный, анализ поведения которого дает ответ на множество вопросов. Речь идет о линиях Боллинджера — Bollinger Bands.

Индикатор формирует адаптивный динамический ценовой канал вокруг базовой скользящей средней. Ширина канала зависит от активности рынка (волатильности актива). В результате одновременно производится оценка направления тренда и границ движения ценового графика. Такая универсальность обусловила популярность инструмента. Он используется во множестве торговых систем (далее ТС) для определения моментов входа в рынок и закрытия позиций, уровней ордеров Stop Loss и Take Profit, фильтрации ложных сигналов других индикаторов. Его показания приводятся в аналитических обзорах солидных игроков рынка – банков, инвестиционных фондов, новостных агентств.

Индикатор Боллинджера

Bollinger Bands (в русском варианте – полосы, линии или ленты Боллинджера) принято относить к трендовым, позволяющим определить направление и силу господствующей тенденции на рынке. Однако его функциональность гораздо шире – многие участники рынка считают его лучшим инструментом для детального анализа текущего состояния:

  • линии Боллинджера наглядно показывают актуальный уровень волатильности выбранного финансового инструмента;
  • позволяют идентифицировать тренд и боковое (флэтовое) движение, прогнозировать момент завершения последнего;
  • предупреждают о возрастании вероятности появления ценового импульса: начале очередного тренда или сильном продолжении предыдущего;
  • служат для определения целей движения, расчета уровней для расстановки уровней фиксации прибыли и убытков;
  • являются источниками торговых сигналов на вход в рынок и закрытие позиций.

Фактически, Bollinger Bands (BB) следует воспринимать как готовую ТС. Некоторые трейдеры считают, что однозначно интерпретировать сигналы индикатора достаточно сложно, и его лучшее применение – анализ ситуации. Но при должном опыте и уровне знаний использование позволяет вести прибыльную торговлю. При этом полосы Боллинджера отлично «уживаются» с другими инструментами технического анализа, в результате такого взаимодействия отсеиваются ложные сигналы, а вероятность получения солидной прибыли возрастает.

Скачать Bollinger Bands crossover alert или fx sniper cci with можно тут. Также Полосы Боллинджер можно использовать совместно с индикаторами macd и mql4, которые также можно без проблем найти в интернете.

Несколько слов об авторе Б оллинджер Бандс

Индикатор получил название по имени автора – Джона Боллинджера (John Bollinger), посвятившего разработке и всестороннему тестированию рациональной и информативной системы анализа рынков достаточно длительное время – с 1984 по 1991 г. Именно благодаря созданию этого инструмента в 1996 г. он был признан лучшим создателем софта для финансового анализа.

Впервые описание индикатора появилось в 1987 г. в книге Перри Кауфмана «Новые методы и системы игры на сырьевом рынке» (Perry Kaufman, The New Commodity Trading Systems and Methods) . Но настоящей энциклопедией для трейдеров и аналитиков, использующих BB, остается авторский обзор «Боллинджер о лентах Боллинджера», детально рассматривающий все нюансы применения индикатора, в том числе, во взаимодействии с другими инструментами теханализа.

Описание: к какому виду индикаторов относится

Bollinger Bands – индикатор, соединивший 2 эффективных средства технического анализа:

  1. Скользящую среднюю, как идентификатор тренда и фильтр рыночного шума.
  2. Стандартное отклонение, как измеритель волатильности.

В результате инструмент получил привычный трейдерам вид – 3 линии, образующих динамический адаптивный ценовой канал. Осью канала служит MA, а положение верхней и нижней границы рассчитывается по стандартному отклонению.

Внешне канал напоминает конверты MA и отличается от них переменным расстоянием от границ до осевой линии. Причем, именно переменная ширина канала стала основным достоинством индикатора – она изменяется вместе с волатильностью выбранного актива. Таким образом, в зависимости от активности рынка происходит расширение или сужение торгового диапазона.

Формулы расчета

Для построения Bollinger Bands в классическом варианте используются:

  • простая скользящая средняя с периодом N, усредняющая цены закрытия SMA (N., Close);
  • стандартное отклонение на периоде N, рассчитанное по ценам закрытия STD (N, Close).

Расчет скользящих для большинства трейдеров не проблема. Стандартное отклонение – величина, используемая не часто, может вызывать вопросы у новичков.

Стандартное отклонение представляет собой среднеквадратичную разность между ценами закрытия и скользящей средней на периоде расчета.

StdDev отражает текущую величину рыночного шума. Резкий рост величины возможен при появлении на рынке сильных движений – увеличении волатильности инструмента.

Положение границ канала рассчитывается как:

BBup = SMA (N, Close) + D * StdDev.

BBdn = SMA (N, Close) – D * StdDev.

D – дополнительный коэффициент отклонения, позволяющий регулировать ширину канала, в классическом варианте D = 2.

Таким образом, границы канала сдвинуты от средней линии на величину, превышающую значение рыночного шума. Соответственно, большую часть времени ценовой график оказывается в пределах заданного полосами Боллинджера диапазона. Цена приближается или выходит за границы при наличии сильного движения.

Использование стандартного отклонения обеспечивает адаптивность канала – при минимальной активности рынка он сужается, при ее увеличении – расширяется.

Достоинства и недостатки

Как и каждый инструмент технического анализа, Bollinger Bands имеет собственные уникальные особенности, достоинства и недостатки.

К преимуществам индикатора относятся:

  • информативность – Линии Боллинджера заменяют в аналитических и торговых системах несколько инструментов для определения направления и силы тренда, оценки волатильности;
  • универсальность – BB одинаково эффективны на всех рынках, работают с любыми финансовыми инструментами, используются на таймфреймах от минимального до максимального;
  • значительное число сигналов для открытия позиций при правильной интерпретации поведения индикатора;
  • интеграция с другими инструментами теханализа, что повышает точность сигналов и дает возможность фильтровать ложные.

Благодаря «плюсам» индикатора он широко используется аналитиками и трейдерами, в том числе крупными игроками рынка — банками, аналитическими агентствами, инвестиционными компаниями и фондами и т.д.

  • сложность однозначной интерпретации показаний, особенно при недостаточном опыте пользователя;
  • проблема формализации правил работы с индикатором при построении автоматизированных торговых систем;
  • зависимость точности сигналов от волатильности и зашумленности рынка, что требует скрупулезной оптимизации настроек или применения дополнительных средств фильтрации;
  • как и для всех инструментов на базе скользящих средних – запаздывание информации по отношению к ценовому графику.

В общей сумме «минусы» BB становятся препятствием для использования индикатора в качестве единственного инструмента в торговых стратегиях.

Настройки

Линии Боллинджера входят в комплект поставки всех торговых платформ. Индикатор отображается на ценовом графике. В стандартном варианте настраиваются следующие параметры:

  • период расчета, он же период скользящей средней;
  • сдвиг;
  • коэффициент отклонения;
  • цена (ценовая последовательность) для расчета.

Каждый из них оказывает собственное влияние на поведение индикатора.

Период

Период расчета – целое значение, количество ценовых баров, на которых рассчитываются скользящая средняя и стандартное отклонение. Увеличение периода приводит к улучшению фильтрации (уменьшению числа выходов цен за пределы диапазона) и росту запаздывания.

В классической реализации используется период 20. Рекомендованные значения – от 12 до 24. Кроме того, для долгосрочной торговли нередко применяют периоды, соответствующие числу торговых и календарных дней в году – 240 и 365. Трейдер выбирает значение по собственному усмотрению, регулируя чувствительность индикатора к рыночным движениям.

Сдвиг

Сдвиг – целое число, количество баров, на которые сдвигается отображение результатов расчета относительно ценового графика. При положительном значении опережает появление следующего ценового бара, что удобно для визуального определения границ торгового диапазона, расстановки отложенных ордеров, уровней StopLoss и TaakeProfit.

Ро умолчанию установлен в 0, но большинству участников торгов удобнее работать со сдвигом в 1 бар.

Цена актива – ценовая последовательность, на которой применяется индикатор. В классическом варианте графики строятся по ценам закрытия. Но в некоторых торговых системах BB по типичной или взвешенной цене (Typical Price, Weighted Price) демонстрируют большую эффективность за счет учета максимальных и минимальных значений баров.

Коэффициент отклонения

Коэффициент – действительное число, регулирующее ширину канала. За счет его выбора, наряду с заданием периода усреднения, изменяют чувствительность индикатора к рыночным движениям.

В авторской реализации установлена величина 2. В ТС, ориентированных на волатильные активы, используют коэффициенты от 3 до 5. Хорошо зарекомендовали себя коэффициенты из ряда Фибоначчи.

Таймфреймы

Bollinger Bands работает на любом таймфрейме – от M1 до годового. При этом следует помнить, что зашумленность графика возрастает на младших таймфремах, что требует снижения чувствительности инструмента.

Как пользоваться

В работе индикатора Полосы Боллинжера выделяют несколько характерных участков:

  1. Период затишья на рынке — флэт. Осевая линия, как правило, направлена горизонтально или имеет незначительный наклон. Границы канала параллельны оси или направлены к центру (происходит сужение при уменьшении уровня рыночного шума). Цена большую часть времени проводит в диапазоне с редкими всплесками, возможен кратковременный пробой верхней или нижней полосы. Такая конфигурация позволяет торговать на флэте по стандартным методикам отскока от линий поддержки сопротивления, их роль выполняют верхняя и нижняя линии.
  2. Направленное движение. Скользящая средняя имеет значительный наклон. В начале движения полосы следуют за осевой линией, за счет изменения средней величины и задержек, увеличения стандартного отклонения наклон полос различается – канал расширяется. Чаще проявляются пробои границ: при восходящем тренде – верхней, при спадающем – нижней. До противоположной полосы цена практически не доходит – ее движение против тренда в большинстве случаев ограничивается MA, которая начинает выполнять роль динамической линии поддержки/сопротивления. Возможен режим «прогулки по полосе» – несколько последовательных пробоев одной из границ, которые свидетельствуют о значительной силе тренда.
  3. Завершение волны. Когда потенциал движения исчерпан, уменьшается наклон скользящей, наблюдается начало сужения диапазона (сближение границ). Одним из признаков вероятного завершения движения является пробой средней линии BB.

Надежная идентификация характерных участков упрощается при оптимальной настройке параметров инструмента.

Изменение настроек

При оптимизации чувствительности Полос Боллинджера и построении прибыльных ТС основную роль играют 2 параметра – период расчета и коэффициент отклонения.

Их выбор осуществляют в соответствии с «правилом 5%» — оптимальным считается сочетание, при котором ценовой график 95% времени движется в ограниченном верхней и нижней линиями диапазоне.

Период расчета определяет положение оси канала и отвечает за фильтрацию рыночного шума. Соответственно, при увеличении зашумленности графика и переходе к младшим таймфреймам параметр должен быть увеличен. Но выбор бОльшего периода расчета соответственно приводит к увеличению задержек после начала направленного (падает достоверность идентификации тренда на начальных барах).

Сохранить скорость реакции и при этом настроить чувствительность для отсеивания большинства ложных сигналов помогает коэффициент отклонения. Однако, его чрезмерное увеличение приведет к падению частоты сигналов – условия для их генерации создаст только очень сильный ценовой импульс и полной нечувствительности к поведению ценового графика во флэте.

Среди других возможных вариантов улучшения работы инструмента – использование методов усреднения, отличного от простой МА. К примеру, BB на основе EMA демонстрирует лучшую чувствительность к изменению цен. Индикатор в стандартной поставке MetaTrader такой вольности не позволяет, однако трейдерами разработано множество оригинальных реализаций BB, в том числе и с выбором типа скользящей средней.

Практика применения в торговле: стратегия

Варианты торговли на финансовых рынках с использованием BB базируются на характерных особенностях индикатора.

После сужения диапазона в боковом движении (снижения уровня волатильности рынка) следует резкое изменение цен. Потенциал движения увеличивается с ростом времени нахождения во флэте. Направление движения может быть противоположно предыдущей волне или продолжать ее. Судить о нем следует по ценовому импульсу, спровоцировавшему движение.

Выход цен за границы канала при направленном движении, скорее всего, говорит о продолжении тенденции. Несколько пробоев верхней или нижней линии («прогулка по полосе») свидетельствуют о силе тренда.

Образование пика внутри канала после пика за границами диапазона аналогично классической дивергенции и свидетельствует о спаде потенциала движения. Возрастает вероятность разворота или перехода во флэт.

Движение цены внутри канала, начавшееся от одной границы, в большинстве случаев заканчивается у противоположной. Это свойство индикатора позволяет оценивать цели движения и прогнозировать уровни фиксации прибыли и убытков.

Рекомендации по использованию – полосы с сигналами

Большинство тредеров используют в ТС наиболее яркую особенность Полос Боллинджера – сужение канала при снижении волатильности (во флэте) с дальнейшим сильным движением. Такой участок легче других поддается идентификации и приносит солидную прибыль при своевременном открытии.

Однако возможности генерации сигналов у индикатора гораздо шире и использовать его можно практически в любой ситуации на рынке.

В боковом движении

При флэтовом движении актива верхняя и нижняя линии образуют торговый канал постоянной или уменьшающейся ширины, выступая в роли уровней поддержки/сопротивления.

В этом случае отлично работает стандартная методика торговли на отскоках от границ канала.

Обязательно контролируется поведение осевой скользящей средней и расстояние между полосами – увеличение наклона MA и расхождение границ после образования импульса – сигнал о начале направленного движения.

В трендовом движении

В трендовом движении BB может генерировать множество сигналов для открытия позиции в направлении преобладающей тенденции. Их источником становится ось канала (скользящая средняя), которая выступает в роли линии поддержки/сопротивления.

После пробоя границы, цена, как правило, возвращается в диапазон и достигает средней линии. Отскок от нее трактуется как сигнал для входа в рынок.

Обязательно проверяется пробой центральной линии – ситуация свидетельствует о снижении потенциала движения и возрастании вероятности смены тенденции или входа ценового графика в зону консолидации.

Образование свечей за границами

Образование или закрытие свечей за границами полос можно рассматривать с нескольких точек зрения:

  • пробой верхней или нижней линии после периода флэта указывает на высокую вероятность начала нового тренда;
  • при направленном движении закрытие баров за границами каналов расценивается как признак продолжения тенденции.

Пробой при движении может стать и преддверием окончания текущей волны – следует контролировать свечной график и/или показания других индикаторов, подающих разворотные сигналы. К примеру, пробой границы в комплексе с образованием свечей «доджи», «молот», «звезда» (северная или южная) может говорить о скором окончании движения.

Наклон

По наклону центральной и граничных линий индикатора легко судить о направлении и силе тренда:

  • рост скользящей средней и расхождение границ говорит о сильном восходящем тренде;
  • падение MA с расхождением верхней и нижней линий говорит о нисходящем тренде.

Дополнительную информацию предоставляет положение ценового графика относительно оси канала: цена выше МА – признак восходящего движения, ниже – нисходящего. Если эти признаки расходятся с наклоном BB – возрастает вероятность коррекции, перехода во флэт или смены тренда.

Сужение и расширение

Сужение канала, ограниченного линиями Боллинджера, позволяет идентифицировать флэт на рынке. В этом случае падает волатильность, уменьшается стандартное отклонение и границы канала сближаются.

В начале движения формируется обратная картина – увеличение стандартного отклонения вызывает реакцию граничных линий индикатора – они начинают расхождение. Одновременно скользящая средняя меняет наклон. Этот момент, при должном опыте, позволяет войти в рынок на начале тренда или сильного коррекционного движения с получением значительной прибыли.

Распознавание моделей

Использование BB помогает трейдеру в точной идентификации некоторых графических моделей.

Примером могут служить двойная вершина и двойное дно. Оценить потенциал паттерна достаточно сложно – оптимального соотношения между ценами пиков, величиной впадины между ними так и не выявлено. На линиях Боллинджера идентификацию сильной разворотной формации провести достаточно просто:

  • первый экстремум находится за границами полосы;
  • второй аналогичный – в пределах диапазона;
  • открытие делается после пробития уровня впадины между пиками следом за образованием второго экстремума.

Аналогичные правила существуют и для других известных графических фигур.

Взаимодействие с другими индикаторами

Основное использование Bollinger Bands в ТС – следование за трендом с поиском точек входа на разворотах или отскоках от динамической линии поддержки/сопротивления.

Потенциал генерации сигналов индикатором позволяет расширить его использование за счет совместной работы с другими инструментами технического анализа.

Особенно хорошо показывает себя BB в связке с осцилляторами:

  • осциллятор генерирует опережающий сигнал;
  • сигнал BB является подтверждением для открытия позиций;
  • другой вариант входа – поступление сигнала от Линий Боллинджера, например, формирование пиков за пределами и внутри диапазона, с последующим подтверждение на осцилляторах.

Отлично работает индикатор вместе со Стохастиком, Williams %R, RSI.

Интересные комбинации дает применение алгоритмов Bollinger непосредственно к данным осцилляторов. В этом случае формируются динамические границы зон перекупленности/перепроданности, а пересечение с осевой линией канала служит для генерации надежных сигналов на открытие позиций.

При этом сохраняется основное преимущество применения осцилляторов – сигналы поступают с опережением, по сравнению с сигналами от BB на ценовом графике.

Таким образом, индикатор Bollinger Bands, или Линии Боллинджера, является информативным универсальным инструментом для анализа рыночной ситуации – определения направления и силы тренда, распознавания флэта, оценки уровня волатильности рынка. Ограниченный инструментом торговый диапазон позволяет оценивать цели движения, а их взаимодействие с графиком цены генерирует множество сигналов на открытие позиций. Для успешного использования BB трейдеру требуется скрупулезное изучение особенностей индикатора, опыт в распознавании сигналов или дополнительная тих фильтрация с помощью других инструментов технического анализа.

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий