Стратегия Канал Кельтнера на Форекс. Применение в торговле

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Скальпинг стратегия «Канал Кельтнера + MA»

Добрый день, уважаемые читатели! В прошлой статье мы рассматривали индикатор канала Кельтнера, сегодня публикую простую, эффективную, а самое главное, профитную скальпинг стратегию на его основе, и я настоятельно рекомендую Вам обратить на ней пристальное внимание.

Валютная пара – любая;

Таймфрейм – M5, M15, M30.

Moving Average – устанавливаем экспоненциальную скользящую среднюю, период 8, применить к «Close».

Принцип стратегии: открытие позиций осуществляется при пересечении скользящей средней канала Кельтнера.

Открытие позиций на покупки.

Скользящая 8 EMA пересекает снизу вверх верхнюю линию канала Кельтнера, дожидаемся окончания формирования свечи (то есть свеча должна закрыться, на которой произошло пересечение) и входим в рынок на открытие последующей свечи:

Стоп-лосс устанавливаем чуть ниже средней линии канала, но не менее 10 пунктов, тейк-профит 10-25 пунктов (зависит от выбранного таймфрейма).

Открытие позиций на продажи

Скользящая 8 EMA пересекает сверху вниз нижнюю линию канала, дожидаемся закрытия свечи пересечения и входим в рынок на открытие последующей свечи:

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Стоп-лосс чуть выше средней линии, но не менее 10 пунктов, тейк-профит зеркально покупкам.

Для любителей агрессивного скальпинга рекомендую входить в рынок при пересечении 8 EMA любой линии канала, как верхней, так и нижней:

Дополнительно в качестве фильтра сигналов можно использовать индикатор ATR Ratio , если он выше уровня 1, то входим в рынок, если ниже, соответственно нет, то есть скальпировать цену будем только при высокой волатильности (когда ATR растет).

В конце добавлю, что данная система похожа на стратегию Envelopes + MA , можно сказать, почти точная копия, только вместо индикатора Envelopes применяется канал Кельтнера. На этом все. Удачи Вам в торгах! До свидания.

Рекомендую ДЦ для применения стратегии – Альпари , Forex4you

Скачать шаблон торговой стратегии и индикатор канала Кельтнера – канал Кельтнера + MA

Торговля на Форекс при помощи каналов.

Взглянув на график цены валютного инструменты Форекс, мы увидим, что цена движется хаотично. Но это не совсем так, и некое ограничение её движения все же существует. Движение цены происходит в различных диапазонах, которые называются каналами Форекс, на вид которых влияют состояние рынка и рассматриваемый временной период. Границы каналов являются потенциальными точками разворота движения, и знание этого момента используется в торговле на Форекс с целью прогнозирования смены тренда, а, следовательно, и входа в рынок на развороте. Торговля на основе каналов характеризуется невысокими рисками при условии соблюдения правил открытия сделок по выбранной стратегии и мани-менеджмента.

Основы торговли по каналам.

Торговля на основе каналов Форекс предполагает, что цена будет двигаться в определенном диапазоне в некотором временном промежутке. При приближении к границе канала цена может повести себя двумя способами — пробить её и пойти дальше, либо коснуться, развернуться и пойти в обратном направлении. В этом случае, даже если и произошел пробой, он будет считаться ложным. От трейдера необходимо умение различать истинный и ложный пробой, и знать, в какую сторону «открываться».

Эффективность использования канальных стратегий зависит и от тайм-фрейма. Рекомендуемый период — от М30, на меньших периодах движения цены более хаотичны и не подчиняются правилам поведения цены в канале. Чем старше канал, тем сильнее сигналы, полученные при его анализе.

Для построения границ канала Форекс необходимо выбрать как минимум два экстремума для одной границы и один — для построения противоположной границы. Ордера лучше устанавливать внутри канала или на его границах — в этом случае при ложном пробое цена развернётся, ордер будет открыт и сможет принести прибыль при невысоких рисках. Для возможности оценки большего числа экстремумов, условия для построения границ канала рекомендуется усреднять. Если трейдер не уверен в продолжении движения цены, но и надёжных сигналов её разворота также нет, то можно открыть два ордера — рыночный внутри канала и отложенный за его границей в противоположную сторону. Размер тейк-профита и стоп-лосса в каждой стратегии будет определяться волатильностью цены инструмента.

В зависимости от ширины канала будет определяться метод добавления ордеров при каждом новом мелком откате внутри ценового диапазона. Размер стоп-лосса для каждого нового ордера должен рассчитываться таким образом, чтобы в случае резкого разворота или отскока цены он был покрыт прибылью, полученной от основной сделки (одна из разновидностей Правила Сейфа ). Первичный стоп-лосс же определяется волатильностью инструмента. Ниже приведена схема торговли внутри горизонтального канала Форекс, обратите внимание, как устанавливаются ордера и стоп-лоссы:

Рис. 1. Схема торговли на примере горизонтального канала.

Уровень первичного SL должен быть неизменным до завершения первого отката. Сделка будет переводиться в безубыток после того, как образуется первый встречный экстремум. По мере движения цены и появления откатов будут передвигаться уровни стоп-лосса добавочных ордеров до уровня безубытка. При приближении к границе канала добавочные ордера больше не выставляются.

При торговле в канале Форекс не рекомендуется:

  • — осуществлять установку ордеров выше/ниже середины канала;
  • — открывать сделки в моменты пробоя ценой границ;
  • — устанавливать уровни первичного стоп-лосса близко к границам канала.

Закрытие ордеров должно осуществляться строго по правилам канальной стратегии — по тейк-профиту или по стоп-лоссу.

Инструменты для построения канала.

Каналы на Форекс бывают горизонтальные, направленные вверх, вниз или динамичные. На графике они могут быть построены вручную либо с использованием вспомогательных инструментов, которыми являются трендовые линии, специальные инструменты в терминале MetaTrader 4 в группе Каналы , либо индикаторы:

Рис. 2. Виды каналов в терминале MetaTrader 4.

Наиболее популярные индикаторы — это Полосы Боллинджера с динамическими границами, Каналы Дончиана с жесткими границами. Часто используется трейдерами индикатор Super Signals Channel — это комбинированный вариант индикатора, который работает с любыми валютными инструментами и на разных временных периодах:

Рис. 3. Вид канального индикатора Super Signals Channel на графике.

Его особенность заключается в способе построения границ — он рисует их не по ценам закрытия, а по экстремумам. Разворот цены следует ожидать при достижении последующего экстремума. При всех своих достоинствах он имеет и недостаток: на мелких тайм-фреймах он даёт много ложных сигналов и перерисовывает свои показания. Скачать индикатор Super Signals Channel вы можете по ссылке:

Скачать super-signals-channel.rar [1,89 Kb] (cкачиваний: 132)

Торговля без индикаторов.

Графический инструмент Равноудаленный канал — один из часто используемых, ввиду своей эффективности. Строится он по трем экстремумам: по двум экстремумам с одной стороны строится основная линия, и ещё по одной на противоположной стороне строится дополнительная параллельная линия. При анализе такого канала трейдер предполагает, что цена будет двигаться внутри его границ, и в зависимости от направления тренда будет вестись торговля (кликните для увеличения):

Схема торговли в восходящем канале. Рис. 4. Схема торговли в параллельном восходящем канале.

При торговле в равноудаленном канале рекомендуется следить за ценой на более старших тайм-фреймах, так как цена может подойти к границе старшего канала и сменить своё направление, «выбив» сделку с рынка. Да и чем старше анализируемый тайм-фрейм, тем надежнее сигналы для входа (скрин можно увеличить):

Контроль за трендом на старшем периоде. Рис. 5. Контроль за трендом при помощи канала на старшем тайм-фрейме.

При построении канала при помощи инструмента Фибоначчи также строится основная линия. Дополнительные же (их несколько) строятся параллельно основной на расстоянии 0.618, 1.0, 1.618, 2.618 и т.д. При пересечении ценой этих линий можно рассматривать возможность входа в рынок:

Рис. 6. Вид инструмента Каналы Фибоначчи на графике.

Фибоначчи можно использовать как дополнительный инструмент в торговле, где основным будет являться канал, построенный при помощи трендовых линий. В этом случае Фибо будет подтверждать сигнал при приближении цены к границам нисходящего (восходящего) канала. Также на его линиях можно расставлять цели — TP или SL, и использовать в качестве поддержки и сопротивления для цены. Сила сигнала будет выше, если ретест границы канала совпал с уровнем коррекции Фибо.

Стратегия на основе каналов Кельтнера и индикатора ADX.

Рассмотрим пример канальной стратегии, в которой используется индикатор KeltnerChannels и ADX . Первый устанавливается на график любой валютной пары (при условии её стабильной волатильности) со стандартными параметрами. Индикатор ADX устанавливается на график с параметрами 14, уровень 30. Торговля по стратегии ведётся на тайм-фрейме от H1 и выше, во время Европейской и Американской торговой сессии.

Сделка на продажу будет осуществляться или рыночным ордером, или отложенным Sell Stop, под точкой Low закрытой свечи при выполнении следующих условий:

  • — сигнальная свеча закрылась под нижней границей канала , сформированного индикатором KeltnerChannels ;
  • — линии индикатора ADX -DX и +DX (это белая и желтая линии в окне индикатора под главным графиком) пересеклись до момента пробоя канала . Желательно, чтобы пересечение произошло ниже уровня 30:

Рис. 7. Пример сделки на продажу по канальной стратегии Кельтнер+ADX .

Стоп-лосс в этом случае выставляется чуть выше локального максимума или над верхней линией канала.

Сделки на покупку будут открываться при помощи отложенного ордера Buy Stop над максимумом закрытой свечи или рыночным ордером при следующих условиях:

  • — сигнальная свеча закрылась над верхней границей канала KeltnerChannels ;
  • — линии индикатора ADX +DX и -DX пересеклись до момента пробоя канала . Желательно пересечение под уровнем 30:

Рис. 8. Пример сделки на покупку по канальной стратегии Кельтнер+ADX .

Уровень стоп-лосса устанавливается ниже ближайшего минимума или под нижней линией канала. Прибыль по сделке, согласно этой канальной стратегии, фиксируется при использовании трейлинг-стопа. Также сделку можно закрыть после закрытия свечи: для сделок на продажу — на откате вверх выше верхней границы канала, для покупок — на откате вниз под нижней линией канала.

Вы можете скачать индикатор Keltner Channels по ссылке ниже:

Скачать keltner-channel.rar [2,27 Kb] (cкачиваний: 37)

После распаковки архива файл индикатора копируется в каталог данных торгового терминала – ‹каталог_данных›\MQL4\Indicators\ . Индикатор ADX ( Average Directional Index ) входит в стандартный набор терминала MT4, и найти его можно в окне Навигатор — Индикаторы — Трендовые .

Заключение.

Использование канальных стратегий позволяет трейдеру с высокой точностью прогнозировать развороты цены. Однако есть и недостаток, который заключается в том, что трейдеры на свой лад трактуют графики и по-разному строят каналы. Также не существует общепринятых критериев, определяющих пробой или отбой от границы.

По этой причине каждая сделка должна сопровождаться подтверждением сигнала. Подтверждающий сигнал можно получить как от уровней Фибоначчи, так и от других индикаторов. Например, подтвердить сигнал могут осцилляторы — такие как стохастик, MACD , RSI . В отличие от индикаторных стратегий, канальные не теряют свою работоспособность со временем. При условии грамотного подбора вспомогательных инструментов, соблюдения правил входа, выхода и мани-менеджмента, можно добиться эффективных результатов в своей торговле.

Индикатор канал Кельтнера (Keltner Channel)

Канал Кельтнера является одним из наиболее эффективных трендовых индикаторов. Он активно используется для торговли как на Форексе , так и на рынке бинарных опционов. Несмотря на то, что визуально он схож с полосами Боллинджера, на самом деле между этими двумя инструментами есть существенная разница. И для каждого из них есть своя стратегия торговли. Во-первых, канал Кельтнера — индикатор, который рассчитывается по ценам закрытия, максимумам и минимумам (тогда как полосы Боллинджера строятся по стандартному отклонению). Во-вторых, в случае с каналом Кельтнера не работает «правило 95 процентов», которое применимо к полосам Боллинджера и гласит, что 95% времени цена находится в пределах между верхней и нижней границей индикатора.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Для чего используется канал Кельтнера?

Индикатор Keltner Channel выполняет несколько функций:

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

  1. Его можно использовать для определения текущего тренда . Он хорошо отображает рыночные тенденции и показывает, насколько сильны покупатели и продавцы в текущий момент времени.
  2. Все три линии индикатора (см. рисунок ниже) часто выступают в качестве динамических уровней поддержки и сопротивления. В этом Keltner Channel схож с полосами Боллинджера и Moving Average.
  3. Он может использоваться для торговли на рынке бинарных опционов в любых ситуациях — как при трендовом движении, так и во время флэта . Практически каждая стратегия, основанная на индикаторе Кельтнера, дает не менее 70-80% достоверных сигналов. Процент ложных сигналов зачастую не превышает 20-30%, что является весьма неплохим показателем для трендового индикатора.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

Как использовать Keltner Channel при торговле по тренду?

Стратегия торговли по тренду достаточно проста. Если на рынке бинарных опционов наблюдается устойчивая тенденция (восходящая или нисходящая), цена может часто пробивать верхнюю или нижнюю границу канала. Как только одна из свечей закрывается за пределами канала Кельтнера, можно покупать опцион в направлении основного тренда.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

На рисунке, представленном ниже, приведен пример торговли на нисходящем тренде. Как видим, сигналы в точках 1, 2, 3, 4 и 6 оказались истинными, и после закрытия одной свечи ниже границы канала была сформирована как минимум одна свеча, которая закрылась ниже предыдущей. В этих случаях покупка бинарных опционов «Ниже» принесла бы трейдеру прибыль. И лишь в одном из шести случаев (в точке 5) сигнал оказался ложным, и после того, как цена пробила канал Кельтнера, она снова вернулась в его пределы.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Обратите внимание: правильная настройка параметров индикатора является важным условием успешной торговли. Наименьшее количество ложных сигналов наблюдается при стандартных настройках: PeriodMA = 20 и PeriodATR = 10.

p, blockquote 7,1,0,0,0 —>

Кроме того, стратегия торговли по индикатору Кельтнера при трендовом движении станет более эффективной, если Вы будете правильно рассчитывать время экспирации бинарных опционов. Настройка времени экспирации должна осуществляться таким образом, чтобы оно соответствовало одному временному интервалу (то есть, чтобы срок действия опциона истекал при закрытии следующей свечи).

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Стратегия торговли в боковом тренде (флэте)

Боковое движение котировок часто наблюдается на рынке бинарных опционов. Зачастую оно представляет собой сложную коррекцию (например, комбинация двойных и тройных «троек», горизонтальные треугольники и прочие фигуры из волнового анализа). В таких ситуациях стратегия торговли по тренду, описанная выше, не будет приносить желаемых результатов.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Во время флэта цена проводит основную часть времени в пределах канала, сформированного верхней и нижней границей индикатора Кельтнера. Когда котировки вплотную приближаются к нижней границе, следует покупать опцион «Выше», т.к., вероятнее всего, произойдет отскок от этой линии. Если же цена подходит к верхней границе, то она с высокой вероятностью не пробьет канал Кельтнера, и в итоге произойдет отбой от верхней линии. Следовательно, в такой ситуации целесообразно покупать опцион «Ниже».

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Чтобы понять, насколько эффективна стратегия торговли во флэте по индикатору Кельтнера, взгляните на рисунок ниже. На нем изображено 15 точек, в которых цена подходила к границам канала. И лишь в одном случае (точка обозначена красным кругом) канал Кельтнера был пробит и сигнал оказался ложным. Во всех остальных случаях (обозначены желтыми кругами) происходили отскоки от границ индикатора. На этом фрагменте графика стратегия торговли по данному индикатору показала эффективность 94% (именно таков был процент прибыльных сделок).

p, blockquote 11,0,0,1,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Рекомендации трейдеру

Если Ваша стратегия торговли дает плохие результаты и количество убыточных сделок начало превышать количество прибыльных, необходимо убедиться в том, что соблюдены такие правила:

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

  1. Для торговли следует выбирать средние и крупные таймфреймы . Канал Кельтнера гораздо лучше работает на временных интервалах от Н1 и выше. На мелких таймфреймах часто возникают ложные сигналы (например, пробой границ при флэтовом движении, или отскок от линий индикатора при сильном тренде).
  2. Сигналы следует фильтровать с помощью других индикаторов. Для подтверждения сигналов можно использовать другие индикаторы (трендовые, осцилляторы и пр.). К примеру, многие трейдеры часто комбинируют показания индикатора Кельтнера с сигналами ADX, Stochastic Oscillator, RSI, MACD и др.
  3. Торговлю следует вести по валютным парам с низкой или средней волатильностью . Финансовые активы, которые отличаются высокой волатильностью, зачастую совершают непредсказуемые движения и резкие скачки. Волатильность рынка бинарных опционов может резко увеличиваться и в случае с относительно «спокойными» валютными парами — например, во время выхода важных экономических новостей (или в преддверии их публикации).

Придерживайтесь этих простых правил — и Ваша торговая стратегия будет приносить Вам неплохую прибыль и обеспечивать стабильный доход от торговли на рынке бинарных опционов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —> p, blockquote 15,0,0,0,1 —>

Предлагаем посмотреть видео с описанием индикатора канал Кельтнера

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий