Стратегия на индикаторе динамических каналов

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Ценовой канал: индикаторы для MT4 и торговая стратегия «на пробой»

Прибыльность любых торговых стратегий, предполагающих графический анализ ценовой динамики, напрямую зависит от правильности построения графических фигур. В случае с канальными торговыми стратегиями такой графической фигурой является ценовой канал, представляющий собой диапазон, ограниченный двумя линиями, внутри которого большую часть времени находится цена. Чтобы избежать ошибок при его построении, целесообразно воспользоваться индикаторами ценового канала, различные варианты которых описаны ниже.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Использование ценового канала в торговле основано на предположении, что ценовая динамика на рынке форекс протекает в пределах конкретного ценового диапазона. При этом также предполагается, что цена стремится удержаться в данном диапазоне и выходит из него лишь при воздействии сильных внешних факторов. Именно на этих принципах основаны две основные канальные торговые стратегии (рис. 1):

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

  • «на пробой» – сигналом является выход цены за пределы канала (при этом возможно как ее возвращение внутрь него, так и ее дальнейшее движение от него, что определяется дополнительными аналитическими инструментами);
  • «на отбой» – сигналом является тестирование ценой границы канала с последующим ее разворотом внутрь него.

Рисунок 1. Три отбоя от границ нисходящего канала (точки 1, 2 и 3) и один пробой его нижней границы (точка 4).

Поскольку в обеих этих стратегиях используются границы канала, то к их построению следует подходить ответственно. От точности этого процесса напрямую зависит величина общей прибыли к общему убытку за все совершенные сделки. Использование для построения каналов технических инструментов позволяет сделать этот процесс быстрым, точным и объективным.

p, blockquote 4,0,1,0,0 —>

Индикаторы ценового канала для MT4

Они представляют собой математические алгоритмы, осуществляющие различные комбинации преобразований над ценами, а результаты этих преобразований отображают на графике в виде линий. В зависимости от типа преобразований различается и представление этих линий, являющихся границами ценовых каналов. Например, они могут состоять из одного или нескольких прямолинейных участков, а могут быть криволинейными.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Встроенные в MT4 канальные индикаторы

Они расположены в меню «Вставка» (пункт «Каналы») и называются:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

  • Фибоначчи
  • Линейной регрессии
  • Равноудаленные
  • Стандартного отклонения

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Изменить параметры этих каналов можно, выбрав в контекстном меню (открывается щелчком на графике правой кнопкой мыши) список объектов, выделив в нем нужный канал и нажав кнопку свойства, после чего откроется окно параметров.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Индикатор ценового канала SHI_Channel ( скачать )

p, blockquote 9,1,0,0,0 —>

Рисунок 2. Так выглядит канал индикатора SHI_Channel.

Основной параметр SHI_Channel – BarsForFact. Он задает длину «плеча» при вычислении фракталов. Чем больше его величина, тем более важные фракталы ищутся на графике.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Индикатор ценового канала KeltnerChannels ( скачать )

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Ценовой канал построенный индикатором KeltnerChannels.

Имеет 3 важных параметра:

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

  • MAPeriod – расчетный период для скользящих средних;
  • ModeMA – способ расчета скользящих средних (0 – SMA, 1 – EMA, 2 – RMA, 3 – WMA);
  • PriceType – цена, используемая в расчете алгоритма (1 – Open, 2 – High, 3 – Low, 4 – средняя, 5 – типичная, 6 – взвешенная).

Индикатор ценового канала DonchianChannel ( скачать )

p, blockquote 13,0,0,1,0 —>

Рисунок 4. Ценовой канал, построенный индикатором DonchianChannel.

Имеет один важный параметр – период расчета. Чем больше его величина, тем более долгим будет горизонтальный участок от последнего глобального экстремума при условии его не обновления.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Торговая стратегия на пробой ценового канала

Классической стратегией, основанной на ценовых каналах, считается торговля «на отбой» цены от границы канала. При этом в момент подхода цены к границе ищутся сигналы, указывающие на ее вероятный разворот, для чего используются вспомогательные технические инструменты. Как только такой сигнал получен открывается:

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

  • длинная позиция, если цена находится рядом с нижней границей;
  • короткая позиция, если цена находится рядом с верхней границей.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Рисунок 5. Способ входа в длинную позицию по пробитию верхней границы канала.

В трендовом канале пробой следует искать в направлении, противоположном тренду. Т. е. на восходящем тренде следует искать пробой нижней границы, а в нисходящем – верхней. Если свеча закрылась за границей канала, то следует перейти на старший таймфрейм и искать там разворотный сигнал. Помочь в их поиске могут свечные паттерны или дивергенции индикатора MACD (рис. 6) или других осцилляторов.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Рисунок 6. Дивергенция MACD, указывающая на возможный пробой нижней границы восходящего канала.

Видео

(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Индикатор ценового канала. Полезные индикаторы для МТ4

Непредсказуемость рынка вовлекает в борьбу с ним миллионы трейдеров по всему миру. Самое интересное, что для его прогнозирования трейдеры готовы порой поверить во влияние луны и астрологию, но упорно не замечают реально работающие подходов. Одним из них является довольно известный инструмент под названием ценовой канал, который позволяет находить зоны поддержки и сопротивления для растущего, падающего и вертикального рынка. Тем не менее, несмотря на то, что ценовой канал является весьма эффективным инструментом, многие трейдеры не могут научиться полноценно его строить.

Все дело в том, что для построения необходимо производить самостоятельную разметку, которая очень сильно отличается по итогу у трейдеров, даже если она прочерчена по одному и тому же участку рынка. Как следствие ложные пробои и неправильная интерпретация сигналов становится вечным спутником, а особенно у новичков. Однако индикатор ценового канала может сделать автоматическое построение вместо вас, таким образом, целиком устранив человеческий фактор.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Так или иначе, ценовой канал используется во многих торговых тактиках, начиная от скальпинга и заканчивая позиционной торговлей. Поэтому ценовой канал является весьма универсальным инструментом, который может отлично вписаться в огромное количество стратегий. Между прочим индикатор ценового канала может находить необходимый диапазон на всех торговых активах вашего МТ4. Поэтому если вас вовсе не интересует валютный рынок, он как минимум поможет вам в торговле CFD.

p, blockquote 2,0,1,0,0 —>

Индикатор ценового канала для МТ4. Набор стандартных

Ценовой канал является весьма очевидной и наглядной закономерностью, поэтому каждый более-менее опытный трейдер пытался его автоматизировать, создать свой индикатор ценового канала для МТ4. Поэтому даже для МТ4 было разработано несколько индикаторов ценового канала, а также ручных инструментов, которые позволяют ускорить процесс разметки. Итак, среди стандартных мы можем выделить следующие:

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

  1. Bollinger Bands;
  2. Envelopes;
  3. Линейная регрессия;
  4. Равноудаленный канал;
  5. Фибоначчи;
  6. Стандартное отклонение.

Однако если первые два из списка делают все автоматом, то остальные являются вспомогательными инструментами. Но, помимо стандартных очень популярными являются именно пользовательские. Связано это с очень высокой информативностью, точностью и удобностью. Среди авторских мы можем выделить следующие:

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

  1. SHI Channel;
  2. Donchian Channel;

Индикатор SHI Channel

Торговать на его основе следует с учетом наклона тренда. Например, если канал четко направлен вверх, то позиции на покупки будут открываться сугубо на отбой от нижней границы, в то время как верхняя граница попросту игнорируется. Если наклон SHI Channel направлен вниз — позиции на продажу открываем при отбое от верхней границы. Нижняя граница полностью игнорируется.

p, blockquote 5,1,0,0,0 —> Рис 1. Сигналы SHI Channel

Также вы можете торговать непосредственно на выход из границ ценового диапазона. Однако делать это следует лишь в том случае, если есть реальные предпосылки на изменение тренда.

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

Индикатор Donchian Channel

Donchian Channel – это индикатор, который строит ценовой канал на основе минимальных и максимальных цен за отведенное количество баров в настройках. Стоит отметить, что этот инструмент использовался в знаменитой стратегии Черепах, а расчерченный им диапазон зачастую воспринимается как визуализация волатильности рынка.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —> Рис 2. Donchian Channel

Необходимо понимать, что он целиком и полностью реализует торговую стратегию на пробой ценового канала, поскольку его границы перерисовываются следом за ценой. Поэтому торговать на отбой от границ диапазона строго запрещено.

p, blockquote 8,0,0,1,0 —>

Торговая стратегия на пробой ценового канала

Для воссоздания торговой стратегии на пробой ценового канала вам потребуется два очень популярных индикатора, а именно выше описанный Donchian Channel, а также не менее известный MACD. Нанесите эти два инструмента на любой интересующих вас график по очереди, указав необходимые графические настройки. Периоды самих инструментов не изменяются.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —> Рис 3. Сигналы по торговой стратегии на пробой ценового канала

Торговая стратегия на пробой ценового канала работает по принципу прорыва одной из границ с подтверждением направления тренда по MACD. Таким образом, покупку следует открывать, если прорывается верхняя линия Donchian Channel снизу вверх, а MACD в этот момент над уровнем 0. Позицию на продажу следует открывать при прорыв нижней линии Donchian Channel, а MACD в этот момент должен находиться под уровнем 0.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Видео про индикатор ценового канала

(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Стратегия на индикаторе динамических каналов

Ричард Дончиан (Дончян) — американский финансист, имеющий армянское происхождение. Работая аналитиком на бирже, он разработал правила торговли, согласно которым трейдер мог успешно следовать за трендом. На базе этих правил позже было создано приличное количество других торговых стратегий. К слову, легендарные “Черепахи” также использовали его правила для старта.

Сегодня мы рассмотрим правила построения “Канала Дончиана”, а также варианты торговли с данным индикатором.

Построение канала Дончиана

Чтобы построить канал Дончиана (сокращенно кД), нам нужно использовать абсолютный минимум и максимум котировки за конкретный период времени. Верхнюю границу канала проводят через указанный максимум, нижнюю — через минимум за тот же период.

Во временном периоде всегда учитывается только количество свечей. Скажем, период 10 для графика D1 равен 10 дням, если график часовой — 10 часам, а для М5 — 50 минутам.

То есть, пробитие канала, имеющего период 10 на графике D1 значит, что пробит десятидневный максимум — при пробитии верхней границы канала или десятидневный минимум — при пробитии нижней границы канала. Другими словами, верхняя граница равна наибольшему значению котировки за выбранный период, нижняя граница — наименьшему значению, а средняя граница равняется сумме верхней и нижней границ, разделенной на 2.

Сам Дончиан использовал значение периода канала 20 для дневных графиков из-за того, что оно равно среднему количеству рабочих дней в месяце. Но мы можем экспериментировать со значением периода, учитывая, что торговать можно на любом временном интервале. Наиболее популярные варианты, хорошо показавшие себя — 18, 24 и 55.

Брокер для торговли — RoboForex или Alpari.

Индикатор канала Дончиана

Давайте построим на индикатор канал Дончиана в МТ4. Для начала скачайте индикатор по ссылке. Далее перенесите файл их архива в папку MQL4/Indicators (меню “Файл” — “Открыть каталог данных”). Перезагрузите терминал. Теперь заходим в меню “Вставка”, далее “Индикаторы”, выбираем “Пользовательский” и потом “IFX_Donchian”.

Из настроек у нас “Периоды” — Periods, равные по умолчанию 20.

Shift отвечает за сдвиг канала в правую сторону по отношению к графику котировки, так сигнал будет меньше запаздывать. По умолчанию равен 2, то есть сдвиг на 2 свечи вправо.

Mode задаст тип котировки, по которой будет строиться кД. Если равен 1, то используются ценовой минимум и максимум, если 2 — цены Close.

Стратегия “Канал Дончиана”

Покупка — свеча закрылась над верхней границей кД, продажа — свеча закрылась под нижней границей. Если у вас были открыты длинные позиции, и вы получили сигнал на продажу, длинные сделки лучше закрыть. По коротким — аналогично.

Как торговали “Черепахи”? Выставив период, равный 55, они открывали сделки по нему, а закрывались — по каналу, имеющему меньший период. Другими словами, сделка должна была закрыться при пересечении ценой противоположной границы канала меньшего порядка.

По сути, кД представляет собой аналог индикатора волатильности. Волатильность выросла — канал расширился, уменьшилась — сузился. Размер текущей волатильности можно определить, замерив количество пунктов между границами кД.

Аналогично полосам Боллинджера, сужение канала может рассматриваться как сигнал к возможному быстрому увеличению волатильности, то есть началу нового тренда или продолжения тенденции после флэта.

Если рынок относительно спокоен (канал имеет горизонтальную направленность), можно использовать часть сигналов, получаемых от его средней линии. Последняя выступает уровнем support/resistance. В таком случае торгуем классически.

Итог

Хотя сигналы от канала Дончиана выглядят простыми, но они уже доказали свою эффективность. Понимая базу формирования канала, можно делать собственные “надстройки” по стратегии, например, использовать MA в качестве дополнительного индикатора и т.д. Чтобы лучше отфильтровать сигналы, попробуйте совместить на графике кД и индикаторы ADX + ATR.

RoboForex или Alpari – торгуйте с проверенными брокерами Форекс!

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий