Точный индикатор на Форекс Bulls Power или Сила Быков

2 лучших брокера бинарных опционов за 2020 год с контролем честности:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Как пользоваться Индикатором Bulls Power: Руководство

Индикатор Bulls Power – простой и эффективный инструмент анализа, применение которого позволяет определять настроения покупателей («быков») в обозначенный период времени. Чаще всего применяется в связке с осциллятором Bears Power, работающему по такому же принципу, только в отношении продавцов.

Существует комбинированный индикатор из двух этих компонентов, который носит название Лучи Элдера. По аналогии с медицинским рентгеном, который способен констатировать визуально незаметные переломы, Elder-Rays способен обнаруживать серьезные «травмы» тенденций. Автором всех вышеперечисленных инструментов является Александр Элдер.

Описание Bulls Power

Если по итогам дня или любого другого временного периода рынок закрылся выше уровня предыдущего отрезка, значит, доминировали «быки». Если цены понизились, можно констатировать преимущество продавцов. По внутренним экстремумам графика отчетливо видно, как развивался рынок в течение периода.

Bulls Power – это гистограмма, на которой отображаются колебания настроений покупателей. Рассчитывается она, как разность максимальной цены и экспоненциального MA. Последнее представляет собой среднее значение всех цен за обозначенный период.

Почему именно EMA, а не простая скользящая? Дело в том, что эта Moving Average значительно быстрее опознает тренды, так как больше ценит поздние данные. Например, простая 10-дневная MA при расчете оценивает последний показатель в 10% – ровно так же, как и все предыдущие. Аналогичная ей EMA учитывает крайний день за 18%. Кроме того, в отличие от простой скользящей, которая сбрасывает все предыдущие данные сразу, она не скачет столь резко.

Если разница между максимумом и EMA — положительная, мы наблюдаем график осциллятора над нулевой отметкой. Если же сила «быков» за прошедший отрезок оказалась меньше, чем средняя цена за период, гистограмма оказывается в минусовой области. Это означает, что позиции покупателей пошатнулись достаточно серьезно.

Как пользоваться Bulls Power

Хорошим моментом для продажи является стабильное снижение гистограммы еще не покинувшей область положительных значений. Если график уже находится в минусе, не имеет смысла продавать, рассчитывая на дальнейшее падение.

Наиболее мощные сигналы о короткой продаже можно получать при возникновении дивергенции между графиками цены и осциллятора.

Если первый обновил максимум, а Bulls Power при этом, продемонстрировал некоторое снижение, велика вероятность серьезного ослабления текущего тренда. Это может быть признаком того, что ценовое движение продолжается по инерции, и в скором времени произойдет разворот либо коррекция. Если следующий пик индикатора оказался еще ниже, следует оперативно открыть короткую позицию (short — продавать). Гистограмма, при этом, должна находиться в своем естественном положении, то есть, в области плюсовых значений. К каждому сигналу дивергенции следует относиться с должным вниманием, так как они в большинстве случаев подтверждаются и возникают не слишком часто.

Если говорить о покупках, то здесь в качестве положительного признака может восприниматься стабильный рост гистограммы, когда она пребывает ниже нуля.

Ситуацию, при которой график находится в минусовой зоне и продолжает снижаться, многие считают достаточно серьезным признаком завершения нисходящей тенденции.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Рейтинг брокеров бинарных опционов с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Индикатор Bulls/Bears Power

Всем привет. Сегодня мы рассмотрим инструмент технического анализа под названием «лучи Элдера». Название знакомо не всем, но те, кто читал книгу «Как играть и выигрывать на бирже», несомненно вспомнили, о чем именно пойдет речь. А разговор пойдет о силе «быков» и «медведей», а точнее, о расстановке сил покупателей и продавцов. И помогут нам в этом осцилляторы Bulls Power и Bears Power. Разберем, что из себя представляют данные индикаторы и применимы ли они на рынке Forex, так как всем известно, что А. Элдер использовал свои инструменты только на фондовом и товарном рынках.

Описание индикатора Bulls/Bears Power

А. Элдер называл данный инструмент «лучами», сравнивая с рентгеновским аппаратом. Лучи рентгеновского аппарата используют, чтобы увидеть под кожей структуру костей, а «лучи Элдера» – чтобы увидеть силу «быков» или «медведей» за ценовым графиком. Знание о том, кто сейчас доминирует на рынке, дает возможность трейдерам входить в сторону этой доминирующей группы. К тому же осцилляторы помогают увидеть, когда «быки» или «медведи» становятся слабее и/или сильнее.

Bulls Power=High-EMA(i),

где:
EMA (i) – экспоненциальное скользящее среднее за определенный период,
High – максимальная цена текущего периода,
Low – минимальная цена текущего периода.

По сути, ничего нового. Измеряется расстояние между максимумом или минимумом бара («свечи») и скользящей средней.

Чем выше максимум от линии скользящей, тем больше будет значение Bulls Power и тем больше сила «быков». Чем ниже минимум от линии скользящей, тем больше будет значение Bear Power и тем больше сила «медведей». Сила «быков» будет проявляться выше 0, а сила «медведей» – ниже 0. По мере приближения max или min бара («свечи») к скользящей сила «быков» или «медведей» будет уменьшаться. По словам А. Элдера, когда сила «быков» становится отрицательной, это говорит о том, что «медведи» захватили преимущество, и наоборот, когда сила «медведей» становится положительной – «быки» взяли вверх над «медведями».

Мы уже проводили обзор скользящих средних и тестировали стратегии и в итоге получили, мягко говоря, не самые утешительные результаты. Поэтому отношение к Bulls/Bears Power у нас скептичное, ожидание от тестов – соответствующее. Но не будем забегать вперед.

В качестве точки отсчета периода А. Элдер рекомендует использовать значение 13. Но не стоит брать данное значение за эталон. Наша практика показывает, что стандартные параметры очень часто показывают результаты хуже, нежели экспериментальные. Вы всегда можете варьировать значения EMA (период и тип скользящей) и найти наиболее подходящие параметры для своей торговой системы.

Применение индикатора Bulls/Bears Power

Bulls Power

— Если гистограмма находится выше 0 и растет, на рынке преобладает «бычий» тренд.
— Если гистограмма находится выше 0 и падает, «бычьи» настроения ослабевают, цена уходит на коррекцию, возможно – разворот. Возобновление роста столбцов гистограммы выше 0 является неплохой возможностью для покупок по тренду.
— Если гистограмма находится ниже 0 и падает, «быки» потеряли контроль над рынком. Обычно в это время индикатор Bears Power показывает усиление силы «медведей» (ниже 0 и падает).
— Если гистограмма находится ниже 0 и растет, «быки» по-прежнему слабы, но уже наращивают свои силы.

Bears Power

— Если гистограмма находится ниже 0 и падает, на рынке преобладает «медвежий» тренд.
— Если гистограмма находится ниже 0 и растет, «медвежьи» настроения ослабевают, цена уходит на коррекцию, возможно – разворот. Возобновление падения столбцов гистограммы ниже 0 является неплохой возможностью для продаж по тренду.
— Если гистограмма находится выше 0 и растет, «медведи» потеряли контроль над рынком. Обычно в это время индикатор Bulls Power показывает усиление силы «быков» (выше 0 и растет).
— Если гистограмма находится выше 0 и падает, «медведи» по-прежнему слабы, но уже наращивают свою силу.

2.Пересечение нулевой линии

Bulls Power

Переход гистограммы из области отрицательных значений в область положительных является сигналом к покупкам. Пример:

Bears Power

Переход гистограммы из области положительных значений в область отрицательных является сигналом к продажам. Пример:

Существует несколько видов дивергенции/конвергенции. Наиболее часто на графике встречается классические варианты.

Дивергенция – это расхождение (отдаление) на графике направления цены с направлением индикатора. Дивергенция является сигналом на продажу. Для поиска расхождений правильнее всего смотреть на Bulls Power. Подробнее разбирал здесь с примерами.

Конвергенция – это схождение (сближение) на графике направления цены с направлением индикатора. Конвергенция является сигналом на покупку. Для поиска схождений правильнее всего смотреть на Bears Power.

Характер и силу расхождений/схождений можно определить по такой схеме:

По мнению А. Элдера, данные сигналы самые сильные из всех рассмотренных. Также он рекомендует использовать данные индикаторы совместно с другими трендовыми инструментами. Это позволит отфильтровывать ложные сигналы и входить в рынок в более выгодной точке.

Моделирование

Под моделированием подразумевается тестирование индикатора на исторических данных с помощью программы Excel.

Архив котировок взят из терминала компании Alpari. Пара – EUR/USD, таймфрейм – Daily, период тестирования – с 01.01.2001 по 03.03.2020 (15 лет). Комиссия (спред, проскальзывание, своп) была взята в среднем 1,5 пункта на 4-х знаке. Все результаты также отображены в пунктах на 4-х знаке. Тестирование проводилось при условии взятия доходности «свечи» (бара) от цены открытия (Open) до цены закрытия (Close).

Тест 1. Индикатор Bulls Power с периодом 13.

Сигнал 1.1. Покупаем, если значения индикатора находятся выше нуля (Bulls Power > 0). Изменение значений на рост/падение в расчет не берем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.1:

Сигнал 1.2. Покупаем, если значения индикатора показывают рост (значение текущего бара («свечи») больше, чем значение предыдущего) во всем диапазоне значений.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.2:

Сигнал 1.3. Покупаем, если значения индикатора показывают рост при Bulls Power > 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.3:

Сигнал 1.4. Покупаем, если индикатор пересек нулевую отметку снизу вверх. Другими словами, индикатор перешел из области отрицательных значений в область положительных. Данный сигнал не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.4:

Сигнал 1.5. Покупаем, если значения индикатора падают при Bulls Power > 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.5:

Сигнал 1.6. Продаем, если значения индикатора падают при Bulls Power > 0.

Отчет результатов тестирования по сигналу 1.6:

Предварительный итог по тесту 1: лучше всего проявил себя сигнал, когда Bulls Power > 0 при уменьшении значений индикатора. Как мы полагаем, положительный результат связан с тем, что при таких условиях большая вероятность зайти в восходящий тренд в конце коррекционного движения. Также неплохо себя ведет сигнал на определение восходящего тренда, когда Bulls Power просто больше 0. Несмотря на итоговую убыточность, график доходности показывает длительные прибыльные участки. Остальные сигналы ничем особенным не отличились – стабильно в минус.

Тест 2. Индикатор Bears Power с периодом 13.

Сигнал 2.1. Продаем, если значения индикатора находятся ниже нуля (Bears Power

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.1:

Сигнал 2.2 Продаем, если значения индикатора показывают падение (значение текущего бара («свечи») меньше, чем значение предыдущего) во всем диапазоне значений.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.2:

Сигнал 2.3. Продаем, если значения индикатора показывают падение при Bears Power

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.3:

Сигнал 2.4. Продаем, если индикатор пересек нулевую отметку сверху вниз. Другими словами, индикатор перешел из области положительных значений в область отрицательных. Данный сигнал не подразумевает держание позиции в дальнейшем.

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.4:

Сигнал 2.5. Продаем, если значения индикатора показывают рост при Bears Power

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.5:

Сигнал 2.6. Покупаем, если значения индикатора показывают рост при Bears Power

Отчет результатов тестирования по сигналу 2.6:

Предварительный итог по тесту 2: Bears Power показал совершенно иные результаты. Те сигналы, от которых мы ожидали положительную динамику (противоположные сигналы Bulls Power), показали наихудшие результаты. Даже продажи в периоды затяжных «медвежьих» трендов не показали существенных улучшений на графике доходности. Лучший результат у сигнала на пересечение нулевой линии сверху вниз. Также заставил на себя обратить внимание сигнал, когда мы покупали на росте значений индикатора при Bears Power Тест 3. Совмещаем индикаторы Bulls Power и Bears Power с периодом 13.

Сигнал 3.1. Покупаем, если значения индикаторов находятся выше нуля (Bulls Power > 0 и Bears Power > 0). Продаем, если значения индикаторов находятся ниже нуля (Bulls Power

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.1:

Сигнал 3.2. Покупаем, если значения индикаторов показывают рост во всем диапазоне значений. Продаем, если значения индикаторов показывают падение во всем диапазоне значений.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.2:

Сигнал 3.3. Покупаем, если Bears Power и Bulls Power > 0 при росте значений Bulls Power. Продаем, если Bears Power и Bulls Power

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.3:

Сигнал 3.4. Покупаем, если Bulls Power > 0, а Bears Power 0 и падает.

Отчет результатов тестирования по сигналу 3.4:

Предварительный итог по тесту 3: одновременное использование индикаторов не привело ни к чему хорошему. Практически все сигналы провалились и отработали в убыток. Это говорит о том, что данные индикаторы не стоит использовать одновременно для одной и той же рыночной ситуации.

Тест 4. Для самых перспективных систем (сигналы 1.5, 2.6 и 3.4) моделируем ограничение по убыткам в 100 пунктов на 4-х знаке.

Сигнал 4.1 Покупаем, если значения индикатора падают при Bulls Power > 0. Добавляем стоп лосс в 100 пунктов.

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.1:

Сигнал 4.2 Покупаем, если значения индикатора показывают рост при Bears Power

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.2:

Сигнал 4.3 Покупаем, если Bulls Power > 0, а Bears Power 0 и падает. Добавляем стоп лосс в 100 пунктов.

Отчет результатов тестирования по сигналу 4.3:

Предварительный итог по тесту 4: все сигналы в итоге показали небольшую прибыль. Наилучший результат – 8 226 пунктов на 4-х знаке. Учитывая период тестирования с 2001 года (15 лет), данная цифра не особо впечатляет. А наихудший результат вновь у совместной работы индикаторов.

Выводы

Индикаторы Bulls Power и Bears Power были созданы А. Элдером для определения перевеса сил на рынке. Наши тесты показали очень неоднозначные результаты. Если использовать индикаторы по отдельности, очень сильно не хватает вспомогательного трендового инструмента для уменьшения количества ложных сигналов. В своей книге А. Элдер говорит об этом, и мы с ним полностью согласны. Однозначно не стоит использовать оба индикатора совместно для одной рыночной ситуации, так как возникает много противоречивых сигналов, что ухудшает качество сделок.

Нельзя сказать, что инструмент не может быть применим на рынке Forex. Но конкретной пользы от его использования мало – сигналы противоречивы, плюс низкая доходность. Возможно, сигналы дивергенции/конвергенции помогут раскрыть потенциал данных индикаторов. К сожалению, на данный момент мы не имеем возможности протестировать их по этому фактору.

Дисклеймер: данный тест-обзор является субъективным и может содержать неточности из-за человеческого фактора.

Автор: Никита Шевченко.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

В статье идет речь о расстановке сил между покупателем и продавцом, так называемых силах быков и медведей. Не кому не секрет, что А. Элдер использовал эти индикаторы на фондовых и товарных рынках. Все это детально описано в книге «Как играть и выигрывать на бирже», прочитав книгу, могу с уверенностью рекомендовать тем, кто хочет повысить свой опыт в этой сфере. В принципе эти индикаторы были созданы Элдером для того, что бы определить перевес сил на рынке. На практике видно, что нежелательно использовать оба индикатора совместно, это ухудшит сделку в целом.

Фактически данная стратегия поведения трейдеров на рынке, как и большинство, основывается на использование средних показателей соотношения спроса, выраженного в виде быков и предложения на рынке, характеризующегося медведями. При этом основной фишкой и преимуществом как и одновременно недостатком является возможность отслеживания активности покупателей и продавцов, которая является ориентиром для получения прибыли. Хотя без удачи всеравно хороший профит не получить.

Хотелось бы дополнить, что данная стратегия торговли имеет явный плюс, так использует не просто средний показатель, а скользящую среднюю. Это позволяет определять более точные (средние) значения в период сильных перепадов по расстановке сил на рынке. Поэтому и значения средней может несколько отличаться в каждом временном интервале. Другими слова, такой подход нивелирует трудно прогнозируемые скачки индикаторов и повышает шансы трейдеров на успешную торговлю.

Этот осциллятор не редко используется игроками на торговых биржах Форекс, когда необходимо определить наилучший момент вхождения участника в рынок. Следует отметить, что данный индикатор является модификацией двух отдельных стратегий. При этом, он гораздо упрощает торговлю трейдеров, так как количество столбиков на диаграмме в два раза меньше. Особенностью индикатора «Быков» и «Медведей» является то, что соотношение сил покупателей и продавцов характеризуется рядом случайных факторов подчиняющихся экспоненциальному распределению. В случае, если характер взаимоотношений между быками и медведями измениться ого будет сложно описать с помощью скользящей средней, и как следствие целесообразность использования данного индикатора отпадает. Большинство трейдеров при торговле по данной стратегии считают, что наибольшее количество прибыльных сделок возможно когда одновременно появляются два сигнала при этом после дивергенции от Быков будет следовать столбик на продажу от медведей.

По тем тестам которые проведены по данным индикаторам, и по другим индикаторам, которые тесты есть на сайте, я еще не видел ни одного, который бы давал стабильную прибыль при любых раскладах. К каждой торговой системе, будь то созданной Элдером или другими гуру рынка, веравно нужно дополнительно применять какие то фильтры, что бы отсекать ложные сигналы. Поэтому нужно с осторожностью подходить к однозначному использованию индикаторов, независимо от того кто их автор

Индикаторы силы быков и медведей — Bulls Power и Bears Power

Одним из факторов, определяющих направление и скорость движения цены актива, является соотношение между продающими и покупающими его трейдерами. Если продавцов больше и торгуют они более интенсивно, то актив дешевеет. Если же выше активность покупателей, то цена актива будет расти. Для определения соотношения между покупателями и продавцами был разработан индикатор силы быков и медведей, демонстрирующий деятельность кого из них преобладает в текущий момент на рынке.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Рисунок 1. Гистограмма индикатора Bulls Power.

Стоит отметить, что при их расчете используются исключительно значения цены. Сначала осуществляется расчет скользящей средней за заданный период (по умолчанию равный 13-ти свечам, но настраиваемый при установке индикатора на ценовой график). Затем полученное значение сравнивается с определенными ценовыми показателями (максимальной или минимальной ценой) текущего периода. Получается, что для определения ценовой динамики используется выражение, напрямую определяемое этой самой динамикой цены. Данную особенность следует учитывать при использовании этих технических инструментов.

p, blockquote 3,0,1,0,0 —>

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Описание индикаторов Bears Power и Bulls Power

В классической формуле вычисления силы быков производится вычитание значения скользящей средней за период из максимальной цены текущей свечи. В формуле для определения силы медведей из значения скользящей средней вычитается минимальная цена текущей свечи. Поскольку в формулах выполняется функция вычитания, то ее результат может быть как положительным, так и отрицательным. Поэтому вершины столбцов гистограммы, отражающей результаты вычислений, располагаются как выше, так и ниже горизонтального нулевого уровня.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

В обоих индикаторах расположение столбцов указывает на одинаковые тенденции:

p, blockquote 6,1,0,0,0 —>

  • если выше нуля, то тренд бычий;
  • если ниже нуля, то тренд медвежий (рис. 2).

Рисунок 2. Расположение столбцов гистограммы относительно нулевого уровня как трендовый сигнал индикаторов Bears Power и Bulls Power.

Помимо этих сигналов, в анализе рынка используется и направление движения последовательных вершин столбцов гистограммы:

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

  • если они повышаются, то либо медвежий тренд теряет силу (при расположении столбцов под нулевой осью), либо бычий тренд усиливается (при расположении столбцов над нулевой осью);
  • если они понижаются, то либо медвежий тренд набирает силу (если столбцы расположены под нулевым уровнем), либо бычий тренд ослабевает (если столбцы расположены над нулевым уровнем).

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Другим полезным для прогнозирования рыночной ситуации сигналом является дивергенция, т. е. разнонаправленность по вертикали минимумов или максимумов цены и индикатора. Это состояние находит практическое применения во многих инструментах теханализа, предрекая разворот текущей рыночной тенденции. Если у цены последовательные максимумы повышаются (тренд восходящий), а соответствующие им максимумы на гистограмме понижаются, то силу набирают медведи, замедляя рост цены и разворачивая ее движение вниз. Аналогично, развороту нисходящего тренда вверх предшествует разнонаправленность минимумов:

p, blockquote 9,0,0,1,0 —>

  • на ценовом графике они последовательно снижаются;
  • на гистограмме они последовательно повышаются.

Модификация индикаторов Bulls Power и Bears Power

Комбинированием этих двух индикаторов получается технический инструмент, показывающий, кто доминирует на рынке в настоящий момент. Для этого осуществляется сложение силы медведей и силы быков с делением вычисленной суммы на 2. Получаемый результат отображается в виде гистограммы, колеблющейся вокруг нулевой оси. Скачать эту модификацию индикатора силы медведей и быков можно отсюда .

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Рисунок 3. Модифицированный индикатор силы быков и медведей.

Стратегия на индикаторах Bears Power и Bulls Power

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Рисунок 4. Стратегия на индикаторах Bears Power и Parabolic.

Можно, например, дополнить индикатор силы Параболиком. В этом случае сигналы на вход в рынок будет генерировать Parabolic (они заключаются в смене положения точек относительно цены). Отфильтровывать из сигналов Параболика ложные будет индикатор силы быков или медведей. Например, если Parabolic указал на возможность покупки, но гистограмма Bears Power (или Bulls Power) находится ниже нулевого уровня и при этом последовательно уменьшается, то открывать длинную позицию не следует (рис. 4). Аналогично, лучше воздержаться от входа в рынок при сигнале Параболика на продажу при расположении столбцов гистограммы выше нулевой оси.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Топ-3 брокера бинарных опционов с бонусами за открытие счета:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место! Победитель народного рейтинга! Самая высокая прибыль для трейдера!

  • ФинМакс
    ФинМакс

    3 место! Идеальный вариант для опытных трейдеров.

Добавить комментарий